תוכן העניינים
- מתנד למחיר אחוז - PPO
- הנוסחה והחישוב
- מה שהמחוון אומר לך
- השוואת נכסים
- מדד PPO לעומת חוזק יחסי
- מגבלות PPO
מהו מתנד מחיר אחוז - PPO?
מתנד המחירים באחוזים (PPO) הוא אינדיקטור מומנטום טכני המראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים באחוזים. הממוצעים הנעים הם ממוצע נע אקספוננציאלי של 26 תקופות ו -12 תקופות (EMA).
ה- PPO משמש להשוואה בין ביצועי נכסים ותנודתיות, סטייה נקודתית העלולה להוביל למהפכות מחירים, לייצר אותות סחר ולעזור לאשר את כיוון המגמה. ה- PPO זהה למדד ההסתברות הממוצע של ההתכנסות (MACD), למעט ה- PPO מודד הפרש אחוזים בין שני EMA, בעוד שה- MACD מודד הפרש מוחלט (דולר). ישנם סוחרים שמעדיפים את ה- PPO מכיוון שקריאה דומה להשוואה בין נכסים במחירים שונים, ואילו קריאות MACD אינן דומות.
Takeaways מפתח
- PPO טיפוסי מכיל שני קווים, קו ה- PPO וקו האות. קו האות הוא EMA של PPO, כך שהוא נע לאט יותר מה- PPO. ה- PPO שחוצה את קו האות משמש כמה סוחרים כאות סחר. כאשר הוא חוצה מלמטה מלמטה, זוהי קנייה, כאשר הוא חוצה מלמטה מלמעלה זה מוכר. כאשר ה- PPO הוא מעל לאפס המסייע להצביע על מגמה, שכן ה- EMA לטווח הקצר הוא מעל ה- EMA לטווח הארוך. ה- PPO נמצא מתחת לאפס, הממוצע לטווח הקצר הוא מתחת לממוצע לטווח הארוך יותר, מה שמסייע להצביע על מגמת ירידה.
נוסחה וחישוב עבור PPO
השתמש בנוסחה הבאה כדי לחשב את הקשר בין שני ממוצעים נעים להחזקה.
Deen PPO = EMA12 תקופת EMA12 תקופתית EMA 26 תקופות EMA × 100 קו סיגנאל = EMA תקופתית של 9 תקופות של היסטוגרמת PPOPPO = PPO − קו איתות במקום:
- חישוב ה- EMA בן 12 התקופות של מחיר הנכס. חישוב ה- EMA בן 26 התקופות של מחיר הנכס. החל אותם על נוסחת ה- PPO כדי לקבל את ערך ה- PPO הנוכחי. ברגע שיש לפחות תשעה ערכי PPO, צור את קו האות על ידי חישוב ה- EMA בן תשע התקופות של ה- PPO. כדי ליצור קריאת היסטוגרמה, גרע את ערך ה- PPO הנוכחי מערך קו האות הנוכחי. ההיסטוגרמה היא ייצוג חזותי אופציונלי של המרחק בין שני שורות אלה.
מה שהמחוון אומר לך
ה- PPO וה- MACD הם שניהם אינדיקטורים לתנופה המודדים את ההבדל בין ממוצעים נעים של מערך אקספוננציאלי בן 26 לתקופה. ההבדל העיקרי בין אינדיקטורים אלה הוא ש- MACD מדווח על ההבדל המוחלט בין ה- EMAs, ואילו ה- PPO מבטא הפרש זה כאחוז. זה מאפשר לסוחר להשתמש במדד ה- PPO בכדי להשוות בין נכסים למחירים שונים ביתר קלות. לדוגמא, ללא קשר למחיר הנכס, תוצאה של PPO של 10 פירושה שהממוצע לטווח הקצר הוא 10% מעל הממוצע לטווח הארוך.
ה- PPO מייצר אותות מסחר באותה צורה ש- MACD עושה. המחוון מייצר אות קנייה כאשר קו ה- PPO חוצה מעל קו האות מלמטה, וסימן מכירה מתרחש כאשר קו ה- PPO חוצה מתחת לאות מלמעלה. קו האות נוצר על ידי לקיחת EMA בתשע תקופות של קו ה- PPO. מעברי קו איתות משמשים יחד עם מקום בו ה- PPO ביחס לאפס / קו מרכזי.
כאשר ה- PPO הוא מעל לאפס, זה עוזר לאשר מגמה מאחר וה- EMA לטווח הקצר הוא מעל ה- EMA לטווח הארוך. כאשר ה- PPO נמצא מתחת לאפס, ה- EMA לטווח הקצר הוא מתחת ל- EMA לטווח הארוך יותר, המהווה אינדיקציה למגמת ירידה. ישנם סוחרים שמעדיפים לקחת אותות קניית קו אות רק כאשר ה- PPO הוא מעל לאפס, או שהמחיר מראה מסלול כלפי מעלה. באופן דומה, כאשר ה- PPO נמצא מתחת לאפס, הם עלולים להתעלם מאותות קנייה ו / או רק לקחת אותות למכירה קצרה.
קרוסאוברים מרכזיים מייצרים גם אותות מסחר. סוחרים רואים מעבר מלמטה למרכז קו כשורי, ומעבר מלמעלה למטה לקו האמצעי כדובי. ה- PPO חוצה את קו האמצע כאשר ממוצע נע בין 12 התקופות ו -26 התקופות.
סוחרים יכולים גם להשתמש ב- PPO כדי לחפש סטייה טכנית בין המדד למחיר. לדוגמה, אם מחירו של נכס עולה גבוה יותר, אך האינדיקטור עולה לגובה נמוך יותר, הוא עשוי להצביע על תנופתו כלפי מעלה. לעומת זאת, אם מחיר הנכס יורד לשפל נמוך יותר, אך האינדיקטור הופך לשפל גבוה יותר, הוא יכול לרמוז כי הדובים מאבדים את המתיחה שלהם והמחיר עשוי לעלות בקרוב.
השוואת נכסים
הערך האחוזי של ה- PPO מאפשר לסוחרים להשתמש במדד כדי להשוות נכסים שונים מבחינת ביצועים ותנודתיות. זה שימושי במיוחד אם הנכסים משתנים משמעותית במחיר.
לדוגמא, סוחר שמשווה את אפל, שנסחרת במחיר של 175 דולר, ואמזון שנסחרת ב -1, 650 דולר, יכול להשוות את טווח התנודה של האינדיקטור עבור כל מניה כדי לקבוע מי הוא הפכפך יותר.
אם טווח ה- PPO עבור אפל הוא בין 3.25 ל- -5.80 בשנה האחרונה, וטווח ה- PPO של אמזון הוא בין 2.65 ל -4.5, נראה כי אפל תנודתית יותר מכיוון שיש לה טווח של 9.05 נקודות לעומת טווח הנקודות של אמזון 7.15. זוהי השוואה גסה מאוד של תנודתיות בין שני הנכסים. המחוון מודד ומשקף רק את המרחק בין שני ממוצעים נעים, ולא תנועת מחירים בפועל.
אינדיקטור PPO שימושי גם להשוואת המומנטום בין הנכסים. סוחרים פשוט צריכים להסתכל לאיזה נכס יש ערך PPO גבוה יותר כדי לראות איזה יותר תנופה. אם לאפל יש PPO של שלושה ולאמזון יש ערך PPO של אחד, כאשר לאפל יש כוח רב יותר לאחרונה, מכיוון שה- EMA לטווח הקצר שלה נמצא הרבה יותר מ- EMA לטווח הארוך.
PPO ומדד חוזק יחסי - הבדלי RSI
ה- PPO מודד את המרחק בין EMA לטווח קצר יותר וארוך יותר. מדד החוזק היחסי הוא סוג נוסף של מתנד המודד עליית מחירים והפסדים אחרונים. ה- RSI משמש לסיוע בהערכת מצבים של קנייה יתר ומכירה יתר, כמו גם בהפרשות במקום ולאישור מגמות. האינדיקטורים מחושבים ומפורשים בצורה שונה, ולכן הם יספקו מידע שונה לסוחרים.
מגבלות PPO
ה- PPO נוטה לספק אותות מוצלבים כוזבים, הן מבחינת מעברי קו איתות והן מעבר מוצלב. נניח שהמחיר עולה, אך לאחר מכן נע לצדדים. שני ה- EMAs יתכנסו במהלך התקופה הצידה, ככל הנראה וכתוצאה מכך מעבר מוצל של קו איתות וייתכן כי יעבור מעבר מוצלב. עם זאת, המחיר לא הפך או שינה כיוון, אלא רק השהה. סוחרים המשתמשים ב- PPO חייבים לזכור זאת בעת השימוש ב- PPO כדי לייצר אותות סחר.
שני קרוסאוברים או יותר עשויים להתרחש לפני שמתפתח מהלך מחירים חזק. ככל הנראה ריבוי קרוסאוברים ללא מעבר מחיר משמעותי יביאו למסחר רב באיבודים.
המדד משמש גם למצב של סטיות, העלולות לבשר היפוך מחירים. עם זאת סטייה איננה אות תזמון. זה יכול להימשך זמן רב ולא תמיד יביא להיפוך מחירים.
המחוון מורכב מהמרחק בין שני EMAs (PPO), ו- EMA של PPO (קו איתות). אין שום ניבוי מטבעו בחישובים אלה. הם מראים מה התרחש, ולאו דווקא מה יקרה בעתיד.
