הגדרת מדד הליכה אקראית ושימושים

מהו מדד ההליכה האקראית?

מדד ההליכה האקראית (RWI) הוא אינדיקטור טכני המשווה את תנועות המחירים של נייר ערך לתנועות אקראיות במאמץ לקבוע אם הוא נמצא במגמה מובהקת סטטיסטית. ניתן להשתמש בו כדי ליצור אותות סחר על בסיס חוזק מגמת המחירים הבסיסית.

Takeaways מפתח

למדד ההליכה האקראי יש שני קווים, RWI גבוה ונמוך RWI, המודדים חוזק מגמה כלפי מטה וירידה למטה. כאשר ה- RWI גבוה נמצא מעל נמוך RWI, זה אומר שיש חוזק כלפי מעלה מאשר חוזק כלפי מטה, ולהיפך. RWI גבוה או RWI נמוך הוא מעל אחד, זה מצביע על מגמה חזקה ולא אקראית. קריאות מתחת לתנועה אחת משמעותיות יכולות להיות אקראיות מכיוון שאין מספיק כוח בכדי לציין אחרת.

הבנת מדד ההליכה אקראית

מדד ההליכה האקראית נוצר על ידי מייקל פולוס כדי לקבוע אם פעולת המחיר הנוכחית של האבטחה מציגה "הליכה אקראית" או שהיא תוצאה של מגמה משמעותית סטטיסטית, גבוהה או נמוכה יותר.

הליכה אקראית מתייחסת לתנועות שוק או אבטחה הנמצאות בתחום של רמות "רעש" סטטיסטיות ואינן עולות בקנה אחד עם מגמה מאושרת או מוגדרת. המחוון הטכני פורסם במקור במגזין ניתוח טכני של מניות וסחורות במאמר משנות התשעים שכותרתו "מגמות והליכות אקראיות".

מגמות שוק ומחקרי הליכה אקראיים חוזרים לאורך עשרות שנים, מודגשים על ידי פרסום RA סטיבנסון בנושא "עתיד הסחורות: מגמות או הליכות אקראיות?" בגיליון מרץ 1970 של כתב העת של כספים.

חישוב מדד ההליכה האקראי

ויליאם פלר, מתמטיקאי שהתמחה בתורת ההסתברות, הוכיח שאפשר לחשב את גבולות האקראיות, המכונים גם מרחקי תזוזה, על ידי לקיחת הרגל המרובעת של מספר האירועים הבינאריים, המתייחסים לתוצאות דו-צדדיות בהסתברות שווה (כמו השלכת מטבעות). מבחינה הגיונית, כל תנועה מחוץ לתחום זה מציעה כי התנועה אינה אקראית מטבעה. ה- RWI מיישם את העקרונות המתמטיים הללו בעת מדידת מגמה ומטה למטה כדי לקבוע אם זה אקראי או בעל משמעות סטטיסטית.

מכיוון שהמחוון מודד את חוזק המגמה והן את המגמה למטה, למחוון יש שני קווים ודורש חישובים נפרדים עבור שניהם.

החישוב לתקופות גבוהות, או RWI גבוהה, הוא:

Deen $\begin{matrix} RWI גבוה = \frac{גבוה - {נמוך}_{n}}{ATR \times \sqrt{n}} \\ איפה: \\ n = מספר הימים בתקופה \\ ATR = טווח אמיתי ממוצע \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {RWI גבוה} = \ frac { text {גבוה} - \ text {נמוך} _n} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ & \ textbf {איפה:} \ & n = \ text {מספר הימים בתקופה} \ & \ text {ATR} = \ text {ממוצע טווח אמיתי} \ \ end {מתואם}$ RWI גבוה = ATR × n גבוה - שפה איפה: n = מספר הימים בתקופהATR = טווח אמיתי ממוצע

במילים אחרות, אם אתה מחשב את ה- RWI High בחמשת הימים האחרונים, קח את הגבוה מהיום מינוס הנמוך מהתקופה הקודמת וחשב את RWI High. ואז חישוב באמצעות הגבוה של היום מינוס הנמוך לפני יומיים. עשה זאת עבור כל יום בחזרה חמש מפגשי מסחר.

הערך הגבוה שלך ל- RWI הוא הערך הגבוה ביותר בחמשת הימים האחרונים או שבחרת בכל תקופות (n) רבות ככל שיהיו.

RWI נמוך מחושב כדלקמן:

Deen $\begin{matrix} RWI נמוך = \frac{{גבוה}_{n} - נמוך}{ATR \times \sqrt{n}} \end{matrix} \ begin {מתואם} & \ text {RWI נמוך} = \ frac { text {גבוה} _n - \ text {נמוך}} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ \ end {inline}$ RWI נמוך = ATR × n Highn - נמוך

השיטה דומה לגישה שלמעלה, אלא שכעת נשתמש בשפל של היום והגבוה מהתקופה הקודמת כדי ליצור את החישוב הראשון. ואז השתמש בגובה מלפני יומיים. עשה זאת לכל אחת מהתקופות n. הערך הנמוך RWI הוא המספר הנמוך ביותר של חישובי ה- n שהושלמו.

כל יום (או תקופה) החישובים מסתיימים שוב.

סחר במדד ההליכה האקראי

מדד ההליכה האקראית משמש בדרך כלל במשך שתיים עד שבע תקופות למסחר לטווח קצר וקלקול ושמונה עד 64 תקופות למסחר והשקעות לטווח ארוך. שחקני שוק עשויים לרצות להתנסות בהגדרות אלה כדי לקבוע מה הכי מתאים לאסטרטגיות הכוללות שלהם.

קריאות מעל 1.0 מצביעות על כך שהאבטחה נוטה גבוה יותר או נמוך יותר, בעוד שקריאות מתחת ל 1.0 מעלות כי אבטחה עשויה לנוע באופן אקראי. אם RWI נמוך הוא מעל אחד, זה מצביע על מגמת ירידה חזקה; אם RWI גבוה הוא מעל אחד, זה מצביע על מגמה חזקה.

לעיתים קרובות, סוחרים ועובדי שוק ייכנסו למיקומים ארוכים כאשר RWI גבוה לטווח ארוך גדול מ- 1.0 וה- RWI Low לטווח הקצר גם הוא מעל 1.0. המשמעות היא שהסוחר עוקב אחר שני חישובי RWI, אחד לטווח ארוך יותר, נניח 64 תקופות, ואחד לטווח קצר, נניח שבע תקופות.

סוחר קונה כאשר ה- RWI גבוה לטווח הארוך הוא מעל 1.0, מה שמצביע על מגמה חזקה לטווח הארוך, אך RWI Low לטווח הקצר גם הוא מעל 1.0, מה שמראה כי בטווח הקצר המחיר ירד, מה שמספק כניסה חיובית למגמת העלייה לטווח הארוך.

ניתן להזין עמדות קצרות כאשר נמוך ה- RWI לטווח הארוך גדול מ- 1.0 והפסגות הגבוהות של RWI High לטווח הקצר הן מעל אחת מהן.

חלק מהסוחרים עשויים לחפש להשתמש במעברים בין שני הקווים כדי להצביע על עסקאות פוטנציאליות. זה יעבוד היטב כשמתפתחים מגמות חזקות, אבל זה יביא להרבה עסקאות שאבדו אם המחיר לא יתפתח טוב מכיוון שיכולים להתרחש מעבר מוצלחים מבלי שתביא מגמה חזקה. עם זאת, חלק מהסוחרים עשויים לרצות להשתמש בגישה זו, פוטנציאלית בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני.

דוגמה לשימוש במדד ההליכה אקראית

התרשים היומי של Apple Inc. (AAPL) מחולל עליו מחוון RWI למשך 30 תקופות.

כאשר המחיר נופל הקו האדום, או RWI נמוך, נמצא בראש.

כאשר המחיר עולה הקו הירוק, או RWI גבוה, נמצא בראש.

כאשר אחד מהקווים האלה הוא מעל קו, הקו האופקי השחור, זה מעיד על מגמה חזקה.

תצוגת מסחר

בשמאל יש מגמה חזקה. ה- RWI High נע מעל 1.0, ונמוך ה- RWI נמוך מתחת ל- 1.0.

ואז מתחיל מגמת ירידה חזקה. ה- RWI Low נע מעל 1.0 וה- RWI High נמצא הרבה מתחת ל 1.0.

אחרי זה מגמה נוספת עם תנאים דומים למגמה הקודמת.

ואז המניה נכנסת לתקופת מגמה חלשה. לא RWI נמוך או גבוה שומר על מיקומו מעל 1.0 לאורך זמן. במשך תקופה קצרה, שני הקווים אף מסתבכים סביב סימן האפס, ומסמנים מגמה חלשה מאוד, או מסחר קצוץ, בשני הכיוונים.

ההבדל בין מדד ההליכה האקראית למדד הכיוון הממוצע (ADX)

שני אינדיקטורים אלה נראים די דומים ולמעשה דומים למדי. אינדקס הכיוון הממוצע (ADX) מורכב מקווי תנועה כיווניים (DI + ו- DI-) שנעים בדרכים דומות מאוד ל- RWI הנמוך והגבוה. ה- ADX הוא קו שלישי במדד ה- ADX ומראה את חוזק המגמה. קריאות מעל 25 מצביעות על מגמה חזקה.

מגבלות מדד ההליכה האקראית

ה- RWI הוא אינדיקטור מפגר. היא משתמשת בנתוני עבר בחישובם ואין שום דבר ניבא באופן טבעי. בעוד שהמחוון יכול לנוע מעל אחד כדי לאותת על מגמה חזקה, הוא יכול בקלות להחליק במהירות מתחת למצב אחד. זה יכול לעבור גם ממגמה חלשה למגמה חזקה עם מעט אזהרה מהמחוון.

המתנה שהמדד יעבור מעל אחד לפני שתעבור לסחר בכיוון זה עלולה לפעמים לגרום לכניסה לא טובה. המחיר כבר נע בכיוון הזה כבר זמן מה והוא עשוי להיות מוכן להפוך או להיכנס למצב של נסיגה.

מדד ההליכה האקראי משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם ניתוח פעולות מחירים או צורות אחרות של ניתוח טכני.

תוכן עניינים: