ממוצעים נעים פשוטים לעומת מערכים: סקירה כללית
סוחרים משתמשים בממוצעים נעים (MA) כדי לאתר את אזורי הסחר, כדי לזהות מגמות ולנתח שווקים. ממוצעים נעים עוזרים לסוחרים לבודד את המגמה בניירות ערך או בשוק, או את היעדר כזה, ויכולים גם לאותת מתי מגמה עשויה להפוך. שניים מהסוגים הנפוצים ביותר הם פשוטים ואקספוננציאליים. אנו מסתכלים על ההבדלים בין שני הממוצעים הנעים הללו, ועוזרים לסוחרים לקבוע באיזה מהם להשתמש.
ממוצעים נעים חושפים את המחיר הממוצע של מכשיר סחיר בפרק זמן נתון. עם זאת, ישנן דרכים שונות לחישוב ממוצעים, וזו הסיבה שיש סוגים שונים של ממוצעים נעים. הם נקראים "נעים" מכיוון שככל שהמחיר נע, נתונים חדשים מתווספים לחישוב ולכן משנים את הממוצע.
Takeaways מפתח
- ממוצעים נעים (MA) הם הבסיס לניתוח תרשים וסדרות זמן. ממוצעים נעים פשוטים וממוצעים נעים מורכבים יותר מורכבים עוזרים לדמיין את המגמה על ידי החלקת תנועות מחירים. סוג של תואר שני אינו בהכרח טוב יותר מאחר, אך תלוי באופן בו סוחר משתמש בממוצעים נעים, אחד עשוי להיות טוב יותר עבור אותו אדם מסוים..
ממוצע נע פשוט
לחישוב ממוצע נע של 10 יום פשוט (SMA), הוסף את מחירי הסגירה של 10 הימים האחרונים וחלק ב- 10. לחישוב ממוצע נע של 20 יום, הוסף את מחירי הסגירה לתקופה של 20 יום וחלק ב 20.
בהינתן סדרת המחירים הבאה:
10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $
חישוב ה- SMA ייראה כך:
10 $ + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
תקופת 10 ימים SMA = $ 150/10 = $ 15
נתונים ישנים נשמטים לטובת נתונים חדשים. ממוצע של 10 ימים מחושב מחדש על ידי הוספת היום החדש ושחרור היום העשירי, ותהליך זה נמשך ללא הגבלת זמן.
התרשים שלהלן מציג SMA של 100 יום שהוחל על תרשים של Macys, Inc. (M). זה עוזר להדגיש את המגמה למטה בצד שמאל ואת העצרת מימין לתרשים. בכל זמן נתון, קו SMA זה מציג את המחיר הממוצע של 100 מחזורי המסחר / הנרות האחרונים.
ממוצע נע אקספוננציאלי
הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) מתמקד יותר במחירים האחרונים מאשר בסדרה ארוכה של נקודות נתונים, כפי שנדרש הממוצע הנע.
לחישוב EMA
EMA נוכחי = ((מחיר (נוכחי) - EMA הקודם) מכפיל X) + EMA קודם.
הגורם החשוב ביותר הוא קבוע ההחלקה כי = 2 / (1 + N) כאשר N = מספר הימים.
EMA של 10 ימים = 2 / (1 + 10) = 0.1818
לדוגמה, EMA למשך 10 יום שוקל את המחיר העדכני ביותר ב -18.18 אחוז, כאשר כל נקודת נתונים לאחר מכן שווה פחות ופחות. ה- EMA עובד על ידי שקלול ההבדל בין מחיר התקופה הנוכחית ל- EMA הקודם והוספת התוצאה ל- EMA הקודם. ככל שהתקופה קצרה יותר, כך הוחל המשקל על המחיר העדכני ביותר.
הבדלים עיקריים
SMA ו- EMA מחושבים באופן שונה. החישוב הופך את ה- EMA למהיר להגיב לשינויי מחירים ו- SMA להגיב לאט יותר. זה ההבדל העיקרי בין השניים. אחד אינו בהכרח טוב יותר מאחר.
לעיתים ה- EMA יגיב במהירות ויגרום לסוחר לצאת מסחר במיקף שוק, ואילו ה- SMA הנעה איטית יותר שומרת על האדם בסחר, וכתוצאה מכך רווח גדול יותר לאחר סיום היקף. בזמנים אחרים ההיפך יכול לקרות. ה- EMA הנע במהירות גבוהה יותר מאותת על בעיות מהירות יותר מ- SMA, וכך סוחר ה- EMA יוצא מהר מהדרך של הפגיעה, וחוסך לאותו אדם זמן וכסף.
על כל סוחר להחליט איזו תואר שני טוב יותר לאסטרטגיה הספציפית שלו. סוחרים רבים לטווח הקצר משתמשים ב- EMA מכיוון שהם רוצים לקבל התראה ברגע שהמחיר זז לכיוון השני. סוחרים ארוכי טווח נוטים לסמוך על SMAs מכיוון שמשקיעים אלה אינם ממהרים לפעול ומעדיפים לעסוק פחות בפעילות שלהם.
בסופו של דבר זה מסתכם בהעדפה האישית. תכנן EMA ו- SMA באותו אורך בתרשים וראו אילו מהן עוזרות לכם לקבל החלטות מסחר טובות יותר.
התרשים הבא מציג SMA של 100 יום (כחול) ו- EMA (ורוד) בתרשים של Alphabet Inc. (GOOG). ה- EMA מגיב מהר יותר לשינויי מחירים ונוטה להיצמד יותר לפעולת המחיר. ה- SMA איטי להגיב ויש לו נטייה להישאר רחוק מהמחיר, נותן לו יותר מקום.
כהנחיה כללית, כאשר המחיר הוא מעל תואר שני פשוט או מעריכי, אז המגמה עולה, וכשהמחיר נמצא מתחת לתואר שני, המגמה יורדת. כדי שההנחיה הזו תועיל, הממוצע הנע היה אמור לספק תובנות לגבי מגמות ושינויי מגמה בעבר. בחר תקופת חישוב - כגון 10, 20, 50, 100 או 200 - המדגיש את המגמה, אך כאשר המחיר עובר הוא נוטה להראות היפוך. זה חל אם משתמשים בתואר שני פשוט או מעריכי. בדוק תואר שני בעל תואר שני (MA) בכדי לראות אילו עוברים הכי טוב על ידי שינוי הכניסות במחוון בפלטפורמת התרשים שלך. חברות תואר שני שונות גורמות לעבוד טוב יותר על סוגים שונים של מכשירים פיננסיים, כולל מניות.
שיקולים מיוחדים
כמדדים מפגרים, ממוצעים נעים משמשים היטב כקווי תמיכה והתנגדות. במהלך מגמת עלייה, המחיר בדרך כלל יחזור לאזור ה- MA ואז יעבור ממנו, כפי שניתן לראות, מספר פעמים בתרשים למעלה.
אם המחירים נשברים מתחת ל- MA במגמת עלייה, מגמת העלייה עשויה לדעוך, או לפחות השוק עשוי להתאחד. אם המחירים נשברים מעל הממוצע הנע במגמת ירידה, המגמה עשויה להתחיל לעלות או להתגבש. במקרה זה, סוחר עשוי לצפות במחיר לעבור דרך התואר השני כדי לאותת על הזדמנות או סכנה.
סוחרים אחרים אינם מודאגים כל כך ממחירים העוברים על תואר שני, אך במקום זאת יכניסו שני תארים תואר שני באורכים שונים על התרשים שלהם ואז ישתתפו אחר המחליפים המקבילים.
התרשים שלהלן משתמש ב- SMA של 50 ו -100 יום ב- SPDR S&P 500 ETF (SPY). לעיתים, מעברי ה- MA סיפקו איתותים טובים מאוד שהיו יכולים להביא לרווחים גדולים, ובפעמים אחרות, הצלבונים הביאו לאותות גרועים. זה מדגיש את אחת החולשות של ממוצעים נעים. הם עובדים היטב כאשר המחיר מבצע מהלכים גדולים ומגמות אך נוטים לעשות בצורה גרועה כאשר המחיר נע לצדדים כמו שהיה בצד שמאל של התרשים.
לתקופות לטווח ארוך יותר, צפו בממוצעים נעים של 50 ו 100 יום, או ממוצעים נעים של 100 ו 200 יום, בכיוון לטווח הארוך. לדוגמה, שימוש בממוצעים נעים של 100 ו -200 יום, אם הממוצע הנע של 100 יום חוצה מתחת לממוצע של 200 יום, זה נקרא צלב המוות. מהלך למטה משמעותי כבר נמצא בעיצומו. ממוצע נע של 100 יום החוצה מעל לממוצע נע של 200 יום נקרא צלב הזהב ומצביע על כך שהמחיר עלה ועשוי להמשיך לעשות זאת. סוחרים לטווח קצר יותר עשויים לצפות בתואר שני 8- ו -20 תקופות, למשל. השילובים אינסופיים.
