מה ה- RSI הסטוכסטי?
ה- Stochastic RSI (StochRSI) הוא אינדיקטור המשמש בניתוח טכני שנע בין אפס לאחד (או אפס ו- 100 בחלק מפלטפורמות התרשימים) ונוצר על ידי החלת נוסחת המתנדים הסטוכסטיים על קבוצה של ערכי מדד חוזק יחסי (RSI) במקום מאשר לנתוני מחירים סטנדרטיים. השימוש בערכי RSI בתוך הנוסחה הסטוכסטית נותן לסוחרים מושג אם ערך ה- RSI הנוכחי הוא קנייה יתר או מכירת יתר.
מתנד StochRSI פותח כדי לנצל את שני מחווני התנופה על מנת ליצור אינדיקטור רגיש יותר המותאם לביצועים ההיסטוריים של אבטחה ספציפית ולא לניתוח כללי של שינוי מחירים.
Takeaways מפתח
- קריאה של StochRSI מעל 0.8 נחשבת לקנייה יתר, בעוד שקריאה מתחת ל 0.2 נחשבת למכירה יתר. בקנה מידה אפס עד 100, מעל 80 הוא קנייה יתר, ומתחת ל 20 הוא מכר יתר. קנייה לא מדויקת פירושה בהכרח שהמחיר יתהפוך נמוך יותר, בדיוק כמו שמכירת יתר לא אומרת שהמחיר יתהפך גבוה יותר. במקום זאת, התנאים שקנו יתר על המידה ומכירת יתר פשוט מתריעים בפני סוחרים כי ה- RSI נמצא בקצה הקריאה האחרון. קריאה של אפס פירושה ש- RSI נמצא ברמה הנמוכה ביותר מזה 14 תקופות (או כל תקופת מבט כלשהי שנבחרה). קריאה של 1 (או 100) פירושה ש- RSI הוא ברמה הגבוהה ביותר ב -14 התקופות האחרונות. ערכי StochRSI אחרים מראים היכן ה- RSI ביחס לגובה או נמוך.
הנוסחאות ל RSI Stochastic (StochRSI) הן:
Deen StochRSI = מקסימום − minRSI − דקה איפה: RSI = קריאת RSI נוכחית = קריאת RSI הנמוכה ביותר במהלך 14 התקופות האחרונות (או מרווח ההסתכלות שבחרת) מקסימום = קריאת RSI הגבוהה ביותר במהלך 14 התקופות האחרונות
איפה:
RSI = קריאת RSI נוכחית;
RSI הנמוך ביותר = קריאת RSI הנמוכה ביותר במהלך 14 התקופות האחרונות (או תקופת מבט שנבחרה); ו
RSI הגבוה ביותר = קריאה גבוהה ביותר של RSI במהלך 14 התקופות האחרונות (או תקופת מבט).
כיצד לחשב את ה- RS הסטוכסטית
ה- StochRSI מבוסס על קריאות RSI. ל- RSI יש ערך קלט, בדרך כלל 14, המספר את המחוון כמה תקופות נתונים הוא משתמש בחישובו. לאחר מכן משתמשים ברמות RSI אלה בנוסחת StochRSI.
- רשמו רמות RSI במשך 14 תקופות. בתקופה ה -14, שימו לב לקריאת ה- RSI הנוכחית, לקריאת ה- RSI הגבוהה ביותר, ולקריאת ה- RSI הנמוכה ביותר. כעת ניתן למלא את כל משתני הנוסחאות עבור StochRSI. במהלך התקופה ה -15, שימו לב לקריאת ה- RSI הנוכחית, קריאת ה- RSI הגבוהה ביותר והקריאה הנמוכה ביותר, אך רק עבור 14 התקופות האחרונות (לא ה- 15 האחרונות). חישוב StochRSI החדש. כאשר כל תקופה מסתיימת מחשבים את ערך StochRSI החדש, רק באמצעות 14 הערכים האחרונים של ה- RSI.
מה אומר לך ה- RSI הסטוכסטי?
ה- StochRSI פותח על ידי טושאר ש. צ'נדה וסטנלי קרול ופורט בספרם "הסוחר הטכני החדש", שפורסם לראשונה בשנת 1994. בעוד שכבר היו קיימים אינדיקטורים טכניים המראים רמות של קנייה יתר ומכירה יתר, השניים פיתחו את StochRSI כדי לשפר את הרגישות ולייצר מספר גדול יותר של איתותים מאשר אינדיקטורים מסורתיים יכולים לעשות.
ה- StochRSI חושב שיש למכור יתר כאשר הערך יורד מתחת ל -0.20, כלומר, ערך ה- RSI נסחר בקצה התחתון של הטווח המוגדר מראש שלו, וכי הכיוון לטווח הקצר של הערך הבסיסי עשוי להיות קרוב לביצוע נמוך ככל האפשר. לעומת זאת, קריאה מעל 0.80 מציעה שה- RSI עשוי להגיע לשיאים קיצוניים וניתן להשתמש בו כדי לאותת על נסיגה בביטחון הבסיסי.
יחד עם זיהוי תנאים של קנייה יתר / מכירת יתר, ניתן להשתמש ב StochRSI לזיהוי מגמות לטווח קצר על ידי התבוננות בה בהקשר של מתנד עם קו מרכזי ב- 0.50. כאשר ה- StochRSI הוא מעל 0.50, ייתכן שהאבטחה נתפסת כמגמה גבוהה יותר ולהיפך כאשר היא מתחת ל- 0.50.
יש להשתמש ב- StochRSI בשילוב עם אינדיקטורים טכניים או תבניות תרשים אחרות כדי למקסם את האפקטיביות, במיוחד לאור המספר הגבוה של האותות שהוא מפיק.
בנוסף, מתנדים שאינם מומנטומנטים כמו קו חלוקת הצבירה עשויים להיות מועילים במיוחד מכיוון שהם אינם חופפים מבחינת הפונקציונליות ומספקים תובנות מנקודת מבט אחרת.
ההבדל בין ה- RSI הסטוכסטי לבין מדד החוזק היחסי (RSI)
הם נראים דומים, אך StochRSI מסתמך על נוסחה שונה מזו המייצרת ערכי RSI. RSI הוא נגזרת של מחיר. בינתיים, stochRSI הוא נגזרת של RSI עצמה, או נגזרת שנייה של מחיר. אחד ההבדלים העיקריים הוא באיזו מהירות המחוונים עוברים. StochRSI עובר מהר מאוד ממכירת יתר למכירה יתר, או להפך, בעוד שה- RSI הוא אינדיקטור נע לאט בהרבה. האחד לא טוב יותר מהשני, StochRSI פשוט נע יותר (ומהר יותר) מה- RSI.
מגבלות השימוש ב- RS Stochastic
חסרון אחד בשימוש ב- StochRSI הוא שהוא נוטה להיות תנודתי למדי, ועובר במהירות מגבוה לנמוך. החלקת StochRSI עשויה לעזור בהקשר זה. יש סוחרים שייקחו ממוצע נע של ה- StochRSI כדי להפחית את התנודתיות ולהפוך את המדד לשימושי יותר. לדוגמה, ממוצע נע של עשרה יום פשוט של StochRSI יכול לייצר אינדיקטור שהוא הרבה יותר חלק ויציב יותר. מרבית פלטפורמות התרשימות מאפשרות להחיל סוג אחד של אינדיקטור לאחר, ללא צורך בחישובים אישיים.
כמו כן, StochRSI הוא הנגזרת השנייה של המחיר. במילים אחרות, התפוקה שלו נמצאת במרחק של שני צעדים מהמחיר בפועל של הנכס המנותח, מה שאומר שלעתים הוא אינו מסונכרן עם מחיר השוק של הנכס בזמן אמת.
