תוכן העניינים
- מבוא לפרקטלים
- החלת פרקטלים למסחר
- שיקולים נוספים
- בשורה התחתונה
למרות שהמחירים עשויים להיראות אקראיים, הם למעשה יוצרים דפוסים וטרנדים חוזרים. אחד התבניות החוזרות הבסיסיות ביותר הוא פרקטל. פרקטלים הם דפוסי היפוך פשוטים של חמישה ברים. מאמר זה יסביר פרקטלים וכיצד תוכל ליישם אותם באסטרטגיית המסחר שלך.
Takeaways מפתח
- השערת פרקטלים משווקים מנתחת את האקראיות היומיומית של השוק באמצעות ניתוח טכני ומיפוי פמוטים. הוא בוחן אופקי משקיעים, את תפקיד הנזילות והשפעת המידע דרך מחזור עסקי מלא. השוק נחשב יציב כאשר הוא מורכב של משקיעים בעלי אופקי השקעה שונים שניתנים לאותו מידע. ההתרסקויות והמשבר מתרחשים כאשר אסטרטגיות השקעה מתכנסות לאופקי זמן קצרים יותר.
מבוא לפרקטלים
כשאנשים שומעים את המילה "פרקטל" הם לרוב חושבים על מתמטיקה מורכבת. לא על זה אנו מדברים כאן. פרקטלים מתייחסים גם לדפוס חוזר המתרחש בתוך תנועות מחיר גדולות יותר כאוטיות.
פרקטלים מורכבים מחמישה סורגים או יותר. הכללים לזיהוי פרקטלים הם כדלקמן:
- נקודת מפנה דובית מתרחשת כאשר יש תבנית עם הגבוה ביותר באמצע ושני שיאים נמוכים יותר מכל צד. נקודת מפנה שורית מתרחשת כשיש תבנית עם הנמוכה ביותר באמצע ושתי שפלות גבוהות יותר מכל צד.
השברים המוצגים להלן שתי דוגמאות לדפוסים מושלמים. שימו לב שיכולים להופיע דפוסים רבים אחרים פחות מושלמים, אך תבנית בסיסית זו צריכה להישאר שלמה כדי שהפרקטל יהיה תקף.
תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020
החיסרון הברור כאן הוא שפרקטלים הם אינדיקטורים מפגרים. אי אפשר למשוך פרקטל עד שנמצא יומיים להיפוך. עם זאת, ההיפוכים המשמעותיים ביותר יימשכו לעוד סורגים, לטובת הסוחר. ברגע שהדפוס מתרחש, המחיר צפוי לעלות בעקבות פרקטל שורי, או ליפול בעקבות פרקטל דובי.
החלת פרקטלים למסחר
רוב פלטפורמות התרשימים מספקות כעת פרקטלים כאינדיקטור מסחר. המשמעות היא שסוחרים אינם צריכים לצוד את התבנית. החל את המחוון על התרשים והתוכנה תדגיש את כל התבניות. לאחר ביצוע פעולה זו, הסוחרים יבחינו בבעיה מיידית: דפוס זה מתרחש לעיתים קרובות.
פרקטלים משמשים בצורה הטובה ביותר בשילוב עם אינדיקטורים או צורות ניתוח אחרות. אינדיקטור אישור נפוץ המשמש עם פרקטלים הוא התנין. זהו כלי שנוצר על ידי שימוש בממוצעים נעים מרובים. בתרשים להלן מגמת עלייה ארוכת טווח, כאשר המחיר נשאר בעיקר מעל שיני התנין (ממוצע נע באמצע). מכיוון שהמגמה עולה, ניתן להשתמש בסימנים שורים ליצירת אותות קנייה.
בעוד שהוא מעט מבלבל, שבר דובי מצויר בדרך כלל בתרשים ועליו חץ למעלה. פרקטלים שוורים נמשכים עם חץ למטה מתחתיהם. לכן, אם משתמשים בפרקטלים במגמה כללית, חפש את חיצי השבר למטה (אם משתמשים במחוון פרקטל המסופק ברוב פלטפורמות התרשים). אם אתה מחפש שברים דוביים כדי לסחור במגמת ירידה גדולה יותר, חפש חצים פרקטליים למעלה.
לפעמים מעבר למסגרת זמן ארוכה יותר יפחית את מספר האותות השברים, ומאפשר מראה נקי יותר לתרשים, ויקל על מציאת הזדמנויות המסחר.
מערכת זו מספקת ערכים, אך על הסוחר לפקח על הסיכון. במקרה שלעיל, התבנית אינה מוכרת עד שהמחיר החל לעלות מהשפל האחרון. לפיכך, ניתן להפסיד הפסד עצירה מתחת לשפל האחרון לאחר ביצוע סחר. אם יתקצר, במהלך מגמת ירידה, ניתן יהיה להציב הפסד עצירה מעל לשיא האחרון. זו רק דוגמא אחת למקום בו ניתן להפסיד הפסד.
אסטרטגיה נוספת היא להשתמש בפרקטלים ברמות פיבונאצ'י של פיבונאצ'י. אחד הנושאים עם פרקטלים הוא איזה מופע לסחור. ואחת הבעיות ברמות פיבונציית פיבונאצ'י היא באיזו רמת retracement להשתמש. על ידי שילוב של השניים זה יצמצם את האפשרויות, מכיוון שרמת פיבונאצ'י תיסחר רק אם תתרחש היפוך פרקטלי מאותה רמה.
סוחרים נוטים גם להתמקד בעסקאות ביחס מסוים של פיבונאצ'י. זה עשוי להשתנות לפי סוחר, אך נניח שסוחר מעדיף לעסוק בעסקאות ארוכות, במהלך מגמה גדולה יותר, כאשר המחיר מושך חזרה לרמת ריבית 61.8%. ניתן להוסיף פרקטלים לאסטרטגיה: הסוחר עוסק בעסקאות רק אם מתרחש היפוך פרקטלי בסמוך ל- 61.8% retracement, כשכל התנאים האחרים מתקיימים.
התרשים למטה מראה זאת בפעולה. המחיר נמצא במגמה כללית ואז מושך לאחור. המחיר מהווה היפוך פרקטלי שורי בסמוך לרמת 0.618 של כלי פיבונאצ'י. ברגע שהפרקטל נראה (יומיים לאחר הנמוך), מתחיל סחר ארוך בהתאמה למגמת העל לטווח הארוך.
לקיחת רווחים יכולה להיות כרוכה גם בשימוש בפרקטלים. לדוגמה, אם הולך זמן רב על פרקטל שורי, סוחר יכול להתקיים במיקום ברגע שמתרחש שבר דובי. ניתן להשתמש גם בשיטות יציאות אחרות, כגון יעדי רווח או הפסד נגרר.
שיקולים נוספים לשימוש בפרקטלים
להלן מספר דברים שכדאי לזכור בעת השימוש בפרקטלים.
- הם אינדיקטורים מפגרים. פרקטלים מאחר שהם נפוצים מאוד, הם משולבים בצורה הטובה ביותר עם אינדיקטורים או אסטרטגיות אחרים. אין להסתמך עליהם בבידוד. ככל שתקופת הזמן של התרשים תהיה ארוכה יותר, כך ההיפוך אמין יותר. חשוב לציין כי ככל שתקופת הזמן ארוכה יותר, כך יורד מספר האותות שנוצר. עדיף לשרטט פרקטלים במסגרות זמן מרובות. לדוגמא, סחרו רק פרקטלים לטווח הקצר בכיוון אלה לטווח הארוך. כפי שנדון, התמקדו בסימני סחר ארוכים במהלך מגמות גדולות יותר, והתמקדו בסימני סחר קצרים במהלך מגמות ירידה גדולות יותר. פלטפורמות התרשימים הגדולות ביותר כוללות כעת פרקטלים ברשימת המחוונים.
בשורה התחתונה
פרקטלים עשויים להיות כלים שימושיים כאשר משתמשים בהם בשילוב עם אינדיקטורים וטכניקות אחרות. ניתן להשתמש בפרקטלים בדרכים רבות ושונות, וכל סוחר עשוי למצוא וריאציה משלו. השימוש במחוון תנין הוא אפשרות אחת, ואחרת היא שימוש ברמות פיבונאצ'י של פיבונאצ'י. בעוד שסוחרים מסוימים עשויים לאהוב פרקטלים, אחרים עשויים שלא. הם אינם דרישה למסחר מוצלח ואין להסתמך עליהם באופן בלעדי.
