סחר בסטיות המקד

תוכן העניינים

• MACD: סקירה כללית
• סטייה מסחרית
• שימוש ב- MACD לכניסה ויציאה
• בשורה התחתונה

סטייה ממוצעת של התכנסות (MACD), שהומצאה בשנת 1979 על ידי ג'רלד אפל, היא אחד האינדיקטורים הטכניים הפופולריים ביותר במסחר. ה- MACD מוערך על ידי סוחרים ברחבי העולם בגלל הפשטות והגמישות שלו, מכיוון שהוא יכול לשמש כמגמה או אינדיקטור תנופה.

סטייה מסחר היא דרך פופולרית להשתמש בהיסטוגרמה של MACD (אותה נסביר להלן), אך למרבה הצער, סחר ההתבדלות אינו מדויק במיוחד מכיוון שהוא נכשל יותר מכפי שהוא מצליח. כדי לחקור מהי שיטה הגיונית יותר לסחר בסטיית ה- MACD, אנו בוחנים להשתמש בהיסטוגרמה של MACD הן לאותות כניסה לסחר והן לאותות יציאה מסחריים (במקום רק כניסה), וכיצד סוחרי מטבעות ממוקמים באופן ייחודי כדי לנצל כזה אסטרטגיה.

Takeaways מפתח

• מעבר בין התכנסות ממוצעת נע (MACD) הוא אינדיקטור תנופה העוקב אחר מגמה שמראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים למחיר נייר ערך. סוחרים משתמשים ב- MACD כדי לזהות מתי התנופה השורית או הדובית גבוהה בכדי לזהות נקודות כניסה ויציאה למסחר. MACD משמש סוחרים טכניים במניות, אג"ח, סחורות ושוק מט"ח. אנו נותנים סקירה כללית על השימוש מחוון ה- MACD.

MACD: סקירה כללית

הרעיון שמאחורי ה- MACD הוא די פשוט. בעיקרו של דבר, זה מחשב את ההבדל בין ממוצעים נעים של מערך אקספוננציאלי של 26 יום ל -12 יום (EMA). מבין שני הממוצעים הנעים המרכיבים את ה- MACD, ה- EMA שנמשך 12 הימים הוא כמובן המהיר יותר ואילו ה- 26 יום איטי יותר. בחישוב הערכים שלהם, שני הממוצעים הנעים משתמשים במחירי הסגירה של כל תקופה שנמדדת. בתרשים MACD, מתוכנן גם תוכנית EMA בת 9 יום של ה- MACD עצמה והיא פועלת כטריגר להחלטות קנייה ומכירה. ה- MACD מפיק אות שורי כשהוא נע מעל ה- EMA בן תשעה הימים שלו, והוא שולח שלט מכירה כאשר הוא עובר מתחת ל- EMA בן תשעה הימים שלו.

ההיסטוגרמה של MACD היא ייצוג חזותי אלגנטי של ההבדל בין ה- MACD לבין ה- EMA בן תשעה ימים. ההיסטוגרמה חיובית כאשר ה- MACD נמצא מעל ה- EMA בן תשעה הימים שלה ושלילי כאשר ה- MACD נמצא מתחת ל- EMA בן תשעה הימים שלה. אם המחירים עולים, ההיסטוגרמה הולכת וגדלה ככל שמהירות תנועת המחירים מאיצה ומתכווצת ככל שתנועת המחירים מואטת. אותו עיקרון עובד הפוך ככל שהמחירים יורדים.

איור 1 הוא דוגמה טובה להיסטוגרמה של MACD בפעולה:

ההיסטוגרמה של MACD היא הסיבה העיקרית לכך שסוחרים רבים כל כך מסתמכים על אינדיקטור זה כדי למדוד תנופה, מכיוון שהוא מגיב למהירות תנועת המחירים. אכן, מרבית הסוחרים משתמשים במדד MACD בתדירות גבוהה יותר כדי לאמוד את חוזק מהלך המחיר מאשר כדי לקבוע את כיוון המגמה.

סטייה מסחרית

כפי שציינו קודם, סטייה מסחרית היא דרך קלאסית בה משתמשים בהיסטוגרמה של MACD. אחת ההתקנות הנפוצות ביותר היא למצוא נקודות תרשים בהן המחיר הופך את הנדנדה לגובהה או הנדנדה החדשה לנמוכה, אך ההיסטוגרמה של MACD אינה עושה זאת, מה שמצביע על שונות בין מחיר לתנופה.

איור 2 ממחיש סחר סטייה טיפוסי:

למרבה הצער, סחר ההתבדלות אינו מדויק במיוחד מכיוון שהוא נכשל יותר פעמים מכפי שהוא מצליח. במחירים לעיתים קרובות יש מספר פרצים אחרונים למעלה או למטה שמפעילים את עצרם ומאלצים את הסוחרים מהמצב רגע לפני שהמהלך עושה תפנית מתמשכת והסחר הופך לרווחי.

איור 3 מדגים זיוף אופייני לסטייה, שהביא לתסכול של עשרות סוחרים לאורך השנים:

אחת הסיבות שלעיתים קרובות סוחרים מפסידים בהתקנה זו היא שהם נכנסים למסחר לפי אות ממדד MACD אך יוצאים ממנה על בסיס מהלך המחיר. מכיוון שההיסטוגרמה של MACD היא נגזרת של מחיר ואינה מחיר עצמו, גישה זו היא למעשה גרסת המסחר של ערבוב תפוחים ותפוזים.

שימוש בהיסטוגרמה של MACD הן לכניסה והן ליציאה

כדי לפתור את חוסר העקביות בין כניסה ויציאה, סוחר יכול להשתמש בהיסטוגרמה MACD הן עבור כניסת סחר והן עבור אותות יציאה לסחר. לשם כך, הסוחר המסחר את הסטייה השלילית לוקח עמדה קצרה חלקית בנקודת ההתבדלות הראשונית, אך במקום להגדיר את התחנה במהירות הגבוהה ביותר על בסיס מחיר, הוא או היא במקום זאת עוצרים את המסחר רק אם השיא של ההיסטוגרמה של MACD עולה על התנופה הקודמת שלה, מצביעה על כך שהתנופה למעשה מאיצה והסוחר טועה באמת במסחר. אם לעומת זאת, ההיסטוגרמה של MACD אינה מייצרת תנופה חדשה גבוהה, ואז הסוחר מוסיף למצב ההתחלתי שלו, כשהוא משיג ללא הרף מחיר ממוצע גבוה יותר לקצר.

סוחרי מטבעות ממוקמים באופן ייחודי כדי לנצל את האסטרטגיה הזו, מכיוון שככל שהמיקום גדול יותר, כך גדל הרווח הפוטנציאלי ברגע שהמחיר מתהפך. בפורקס (FX) אתה יכול ליישם אסטרטגיה זו בכל גודל של מיקום ולא צריך לדאוג להשפיע על המחיר. (סוחרים יכולים לבצע עסקאות גדולות כמו 100, 000 יחידות או עד 1, 000 יחידות לאותה התפשטות אופיינית של 3-5 נקודות בזוגות הגדולים.)

למעשה, אסטרטגיה זו מחייבת את הסוחר להתעלות ככל שהמחירים נעים נגדו באופן זמני. בדרך כלל זה לא נחשב לאסטרטגיה טובה. ספרי מסחר רבים כינו בזלזול טכניקה כזו "להוסיף למפסידים שלך." עם זאת, במקרה זה, לסוחר יש סיבה הגיונית לכך: ההיסטוגרמה של MACD הראתה שונות, מה שמעיד כי המומנטום הולך ופוחת והמחיר עשוי להתהפך בקרוב. למעשה, הסוחר מנסה לקרוא לבלוף בין הכוח לכאורה של פעולת מחיר מיידית לבין קריאות MACD המרמזות על חולשה שקדמה. ועדיין, סוחר מוכן היטב המשתמש ביתרונות של עלויות קבועות ב- FX, על ידי ממוצע נכון של המסחר, יכול לעמוד בנסיבות הזמניות עד שהמחיר יהפוך לטובתו.

איור 4 ממחיש אסטרטגיה זו בפעולה:

בשורה התחתונה

כמו החיים, לעתים רחוקות המסחר הוא שחור לבן. ניתן לשבור בהצלחה כמה כללים שעליהם מסכימים הסוחרים על עיוורון, כמו לא להוסיף אף פעם למפסיד, כדי להשיג רווחים יוצאי דופן. עם זאת, יש לבסס גישה הגיונית, שיטתית, להפרת כללי ניהול הכסף החשובים הללו לפני שמנסים לתפוס רווחים. במקרה של היסטוגרמת MACD, סחר במחוון במקום במחיר מציע דרך חדשה לסחור ברעיון ישן: שונות. יישום שיטה זו לשוק ה- FX, המאפשר הרחבת עמדות ללא מאמץ, הופך את הרעיון הזה למסקרן עוד יותר עבור סוחרי יום וסוחרי עמדות כאחד.