מרבית הסוחרים הטכניים בשוק מטבע החוץ, בין אם הם טירונים או מקצוענים מנוסים, נתקלו במושג ניתוח מסגרות זמן מרובות בחינוך השוק שלהם. עם זאת, אמצעי מבוסס זה לקריאת תרשימים ופיתוח אסטרטגיות הוא לרוב הרמה הראשונה של הניתוח שנשכח כאשר סוחר רודף יתרון בשוק.
בהתמחות כסוחר יום, סוחר מומנטום, סוחר פריצה או סוחר סיכון אירועים, בין סגנונות אחרים, משתתפי שוק רבים מאבדים את ראיית המגמה הגדולה יותר, מחמיצים רמות ברורות של תמיכה והתנגדות ומתעלמים מרמות כניסה ועצירה של הסתברות גבוהה., נתאר מהי ניתוח מסגרת זמן מרובה וכיצד לבחור את התקופות השונות ואיך להרכיב את הכל.
מהו ניתוח מסגרת זמן מרובה?
ניתוח מסגרת זמן מרובה כולל ניטור של אותו צמד מטבעות על פני תדרים שונים (או דחיסות זמן). אמנם אין מגבלה של ממש לגבי כמה תדרים ניתן לנטר או אילו ספציפיים לבחור, אך יש הנחיות כלליות שרוב המתרגלים יבצעו.
בדרך כלל, שימוש בשלוש תקופות שונות נותן קריאה רחבה מספיק בשוק, תוך שימוש בפחות מזה עלול לגרום לאובדן נתונים ניכר, ושימוש בדרך כלל מספק ניתוחים מיותרים יותר. כשבוחרים את שלושת התדרים בזמן, אסטרטגיה פשוטה יכולה להיות לבצע "כלל של ארבעה". משמעות הדבר היא שתקבע תחילה תקופה לטווח בינוני והיא צריכה לייצג תקן למשך זמן הסחר הממוצע. משם, יש לבחור מסגרת זמן קצרה יותר והיא צריכה להיות לפחות רבע תקופת הביניים (לדוגמה, תרשים של 15 דקות למסגרת הזמן לטווח הקצר, ותרשים של 60 דקות לזמן הבינוני או הביניים מסגרת). באמצעות אותו חישוב, מסגרת הזמן לטווח הארוך צריכה להיות גדולה פי ארבעה לפחות מזו הבינמית (כך, בהתחשב בדוגמה הקודמת, תרשים של 240 דקות או ארבע שעות יביא את שלושת תדרי הזמן).
חובה לבחור את מסגרת הזמן הנכונה בבחירת הטווח של שלוש התקופות. ברור שסוחר ארוך טווח המחזיק בתפקידים במשך חודשים ימצא שימוש מועט בשילוב של 15 דקות, 60 דקות ו -240 דקות. יחד עם זאת, סוחר יום שמחזיק בתפקידים במשך שעות ולעיתים רחוקות יותר מיום, ימצא יתרון קטן בסידורים יומיומיים, שבועיים וחודשיים. אין זה אומר כי הסוחר לטווח הארוך לא היה מרוויח מלהשגיח על התרשים בן 240 הדקות, או שהסוחר לטווח הקצר לא ישמור תרשים יומי ברפרטואר, אך אלה צריכים להגיע בקצוות ולא לעגן את התווך. טווח שלם.
מסגרת זמן ארוכת טווח
מצויד בקרקע לתיאור ניתוח מסגרות זמן מרובות, הגיע הזמן ליישם אותו בשוק הפורקס. בשיטה זו של לימוד תרשימים, בדרך כלל זו המדיניות הטובה ביותר להתחיל עם מסגרת הזמן לטווח הארוך ולעבוד לתדרים הגרעיניים יותר. על ידי התבוננות במסגרת הזמן לטווח הארוך, הוקמה המגמה הדומיננטית. עדיף לזכור את האמרה המנוצלת ביותר בסחר בתדירות זו: "המגמה היא חבר שלך."
אסור לבצע עמדות בתרשים רחב הזוויות הזה, אך המסחר שננקט צריך להיות באותו כיוון שמגמת התדרים הזו הולכת לכיוון. זה לא אומר שלא ניתן יהיה לעסוק בעסקאות כנגד המגמה הגדולה יותר, אלא שלנמצא שיש סיכוי נמוך יותר להצלחה ויעד הרווח צריך להיות קטן יותר מאשר אם היה מכוון לכיוון המגמה הכללית.
בשווקי המטבעות, כאשר למסגרת הזמן לטווח הארוך יש תקופת יומי, שבועית או חודשית, יסודות נוטים להשפיע משמעותית על הכיוון. לפיכך, על סוחר לפקח על המגמות הכלכליות העיקריות כאשר הוא עוקב אחר המגמה הכללית במסגרת זמן זו. בין אם הדאגה הכלכלית העיקרית היא גירעונות בחשבון השוטף, הוצאות צרכנים, השקעות עסקיות או מספר אחר של השפעות, יש לעקוב אחר ההתפתחויות הללו בכדי להבין טוב יותר את הכיוון בפעולת המחירים. יחד עם זאת, דינמיקה כזו נוטה להשתנות לעיתים רחוקות, בדיוק כמו המגמה במחיר במסגרת זמן זו, כך שצריך לבדוק אותם רק מדי פעם.
שיקול נוסף למסגרת זמן גבוהה יותר בטווח זה הוא הריבית. השתקפות חלקית בבריאות הכלכלה, הריבית היא מרכיב בסיסי בתמחור שערי החליפין. ברוב הנסיבות, ההון יזרום לכיוון המטבע עם השיעור הגבוה יותר בזוג מכיוון שזה משתווה לתשואה גבוהה יותר על ההשקעות.
מסגרת זמן לטווח בינוני
מגדילים את גרגיריותה של אותה תרשים למסגרת זמן הביניים, נעשים מהלכים קטנים יותר במגמה הרחבה יותר. זהו המגוון הרב ביותר מבין שלושת התדרים מכיוון שניתן להשיג תחושה הן של מסגרות הזמן לטווח הקצר והן לטווח הארוך יותר. כפי שאמרנו לעיל, תקופת ההחזקה הצפויה למסחר ממוצע צריכה להגדיר עוגן זה לטווח מסגרת הזמן. לאמיתו של דבר, רמה זו צריכה להיות התרשים המופעל בתדירות הגבוהה ביותר כאשר מתכננים סחר כאשר המסחר מתקיים וככל שהמיקום מתקרב למטרת הרווח שלו או להפסקת ההפסד.
מסגרת זמן קצרת טווח
לבסוף, יש לבצע עסקאות במסגרת הזמן לטווח הקצר. ככל שהתנודות הקטנות יותר בפעולת מחירים מתבהרות, סוחר יכול טוב יותר לבחור ערך אטרקטיבי עבור מיקום שכיוונו כבר הוגדר על ידי תרשימי התדרים הגבוהים יותר.
שיקול נוסף לתקופה זו הוא כי היסודות שוב משפיעים מאוד על פעולת המחירים בתרשימים אלה, אם כי בצורה שונה מאוד ממה שהם נוהגים לטווח הזמן הגבוה יותר. טרם ניתן להבחין בטרנדים בסיסיים כאשר תרשימים הם מתחת לתדר של ארבע שעות. במקום זאת, מסגרת הזמן לטווח הקצר תגיב בתנודתיות מוגברת לאותם אינדיקטורים המכונים תנועה בשוק. ככל שפרק הזמן הנמוך יותר יהיה גרגרי יותר, כך נראה התגובה לאינדיקטורים כלכליים. לעתים קרובות המהלכים החדים הללו נמשכים זמן קצר מאוד, וככאלה, לעיתים מתוארים כרעש. עם זאת, לעיתים קרובות סוחר יימנע מלקחת עסקאות לא טובות על חוסר איזון זמני זה בזמן שהוא מפקח על התקדמות מסגרות הזמן האחרות.
לשים את הכל ביחד
כאשר כל שלוש מסגרות הזמן משולבות כדי להעריך צמד מטבעות, סוחר ישפר בקלות את סיכויי ההצלחה עבור סחר, ללא קשר לכללים האחרים שיושמו באסטרטגיה. ביצוע הניתוח מלמעלה למטה מעודד מסחר עם המגמה הגדולה יותר. זה לבד מוריד את הסיכון מכיוון שישנה סבירות גבוהה יותר שפעולת מחירים בסופו של דבר תמשיך במגמה הארוכה יותר. על פי תיאוריה זו, יש למדוד את רמת הביטחון בסחר על פי קו מסגרות הזמן.
לדוגמה, אם המגמה הגדולה יותר היא כלפי מעלה, אך המגמות לטווח הבינוני והקצר טווח נמוך יותר, יש לקחת מכנסיים קצרים זהירים עם יעדי רווח והפסקות סבירים. לחילופין, סוחר עשוי להמתין עד שגל דובי יעבור את מסלולו בתרשימי התדרים התחתונים ונראה לעבור לאורך זמן ברמה טובה כששלוש מסגרות הזמן מתיישרות שוב.
יתרון ברור נוסף משילוב מסגרות זמן מרובות בניתוח עסקאות הוא היכולת לזהות קריאות תמיכה והתנגדות, כמו גם רמות כניסה ויציאה חזקות. סיכוי ההצלחה של סחר משתפר כאשר הוא עוקב בתרשים לטווח קצר בגלל היכולת של סוחר להימנע ממחירי כניסה ירודים, עצירות שלא הוצבו במקום ו / או יעדים בלתי הגיוניים.
דוגמא
כדי ליישם תיאוריה זו לפעולה, ננתח את ה- EUR / USD.
איור 1: תדירות חודשית לאורך זמן (10 שנים).
באיור 1 נבחר תדר חודשי למסגרת הזמן לטווח הארוך. מתרשים זה ברור כי EUR / USD נמצאים במגמת עלייה מזה מספר שנים. ליתר דיוק, הצמד יצר קו מגמה עולה באופן קבוע למדי מהנפילה הנמוכה בסוף 2005. במשך מספר חודשים, המקום התרחק מקו מגמה זה.
איור 2: תדירות יומית לאורך זמן לטווח בינוני (שנה).
עדיין ניתן לזהות את המגמה הכללית שנראית בתרשים החודשית למטה למסגרת הזמן לטווח הבינוני. עם זאת, כעת ניכר כי מחיר הספוט שבר קו מגמה שונה, אך בולט, בתקופה זו, ותיקון חזרה למגמה הגדולה יותר עשוי להתקיים. אם לוקחים בחשבון זאת, ניתן לסחור בסחר. לקבלת הסיכוי הטוב ביותר ברווח, יש לקחת בחשבון עמדה ארוכה רק כאשר המחיר מושך חזרה לקו המגמה במסגרת הזמן לטווח הארוך. סחר אפשרי נוסף הוא לקצר את הפסקה של קו מגמה לטווח בינוני זה ולהגדיר את יעד הרווח מעל לרמה הטכנית של התרשים החודשי.
איור 3: תדירות לטווח קצר (ארבע שעות) בפרק זמן קצר יותר (40 יום).
תלוי לאיזה כיוון אנו לוקחים מתרשימי התקופה הגבוהים יותר, מסגרת הזמן הנמוכה יותר יכולה למסגר כניסה טובה יותר לזמן קצר או לעקוב אחר הירידה לכיוון קו המגמה העיקרי. בתרשים בן ארבע השעות המוצג באיור 3, רמת התמיכה ב 1.4525 צנחה לאחרונה. לעתים קרובות, התמיכה לשעבר הופכת להתנגדות חדשה (ולהפך) כך שניתן להגדיר את הזנת הכניסה למגבלה קצרה ממש מתחת לרמה הטכנית הזו וניתן להציב עצירה מעל 1.4750 כדי להבטיח כי שלמות הסחר צריכה לעבור מקום למעלה כדי לבדוק את הקצר החדש, הקצר מגמת ירידה לטווח ארוך.
בשורה התחתונה
שימוש בניתוח של מסגרות זמן מרובות יכול לשפר באופן דרסטי את הסיכויים לביצוע סחר מוצלח. למרבה הצער, סוחרים רבים מתעלמים מהשימושיות של טכניקה זו ברגע שהם מתחילים למצוא נישה מיוחדת. כפי שהראנו, יתכן שהגיע הזמן שרבים מהסוחרים המתחילים יבקרו שוב בשיטה זו מכיוון שזו דרך פשוטה להבטיח כי עמדה נהנית מכיוון המגמה העומדת בבסיסה.
