הגדרת ארביטראז 'משולש

מה זה ארביטראז 'משולש

ארביטראז 'משולש הוא תוצאה של אי התאמה בין שלושה מטבעות זרים המתרחשת כאשר שערי המטבע אינם מתאימים בדיוק. הזדמנויות אלה הן נדירות ולסוחרים המנצלים אותם לרוב יש ציוד מחשב ו / או תוכנות מתקדמות להפעלת התהליך. הסוחר היה מחליף סכום בשיעור אחד (EUR / USD), ממיר אותו שוב (EUR / GBP) ואז ממיר אותו לבסוף למקור (USD / GBP), ומניח בעלויות עסקה נמוכות, נטו רווח.

יסודות הבוררות המשולש

סוג זה של ארביטראז 'הוא רווח חסר סיכון המתרחש כאשר שער חליפין מצוטט אינו שווה לשער החוצה חליפין של השוק. בנקים בינלאומיים, המייצרים שווקים במטבעות, מנצלים חוסר יעילות בשוק בו שוק אחד מוערך יתר ושני מוערך. הפרשי מחירים בין שערי חליפין הם רק שברים של סנט, וכדי שצורה זו של ארביטראז 'תהיה רווחית, על סוחר לסחור בכמויות גדולות של הון.

פלטפורמות מסחר אוטומטיות ובריטראז 'משולש

פלטפורמות מסחר אוטומטיות מייעלות את אופן הביצוע של עסקאות, מכיוון שנוצר אלגוריתם בו מתנהל מסחר באופן אוטומטי לאחר מילוי קריטריונים מסוימים. פלטפורמות מסחר אוטומטיות מאפשרות לסוחר לקבוע כללים לכניסה ויציאה למסחר, והמחשב יבצע את המסחר באופן אוטומטי על פי הכללים. אמנם ישנם יתרונות רבים למסחר אוטומטי, כמו היכולת לבדוק מערך כללים על נתונים היסטוריים לפני שמסתכנים בכספי המשקיע, אך היכולת לעסוק בארביטראז 'משולש אפשרית רק באמצעות פלטפורמת סחר אוטומטית. מכיוון שהשוק הוא למעשה יישות המתקנת את עצמה, עסקאות מתרחשות בקצב כה מהיר עד כי הזדמנות ארביטראז 'נעלמת שניות לאחר הופעתה. ניתן להגדיר פלטפורמת סחר אוטומטית כדי לזהות הזדמנות ולפעול עליה לפני שהיא נעלמת.

עם זאת, המהירות של פלטפורמות המסחר והשווקים האלגוריתמיים יכולה לעבוד גם נגד הסוחרים. לדוגמא, יכול להיות סיכון ביצוע בו סוחרים אינם יכולים לנעול במחיר רווחי לפני שהוא עובר עליהם תוך שניות.

Takeaways מפתח

• ארביטראז 'משולש הוא סוג של עשיית רווחים על ידי סוחרי מטבעות, בהם הם מנצלים את הפערים בשערי חליפין באמצעות עסקאות אלגוריתמיות. כדי להבטיח רווחים, יש לבצע עסקאות כאלה במהירות ולהיות גדולות בגודלן.

דוגמא לבורביט משולש

כדוגמה, נניח שיש לך מיליון דולר ומסופקים לך שערי החליפין הבאים: EUR / USD = 0.8631, EUR / GBP = 1.4600 ו- USD / GBP = 1.6939.

עם שערי חליפין אלה יש הזדמנות ארביטראז ':

1. מכור דולרים ביורו: מיליון דולר x 0.8631 = 863, 100 יורו מוכרים יורו עבור פאונד: 863, 100 יורו / 1, 4600 = 591, 164.40 פאונד מכירת דולרים: 591, 164.40 פאונד x 1, 6939 = 1, 001, 373 $ גררו את ההשקעה הראשונית מהסכום הסופי: 1, 001, 373 $ - 1, 000, 000 $ = 1, 373 $

מעסקאות אלה תקבל רווח של ארביטראז 'בסך 1, 373 $ (בהנחה שלא הוצאות או מסים יעסקו).