אינדקס חוזק אמיתי (tsi) הגדרה ושימושים

מהו מדד חוזק אמיתי (TSI)?

מדד החוזק האמיתי הוא מתנד מומנטום טכני. המחוון עשוי להיות שימושי לקביעת מצבים של קנייה יתר ומכירת יתר, ומצביע על שינויי כיוון מגמה פוטנציאליים באמצעות מעברי קו מרכזי או קו איתות, והתראה על חולשת מגמה באמצעות שונות.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

ה- TSI נע בין טריטוריה חיובית לשלילית. טריטוריה חיובית פירושה שהשור שולט יותר בנכס. טריטוריה שלילית פירושה שהדובים הם יותר בשליטה. כאשר המחוון מתבדל עם המחיר, זה עשוי לסמן כי מגמת המחירים נחלשת ועלולה להפוך. ניתן להחיל קו אות על מחוון ה- TSI. כאשר ה- TSI חוצה מעל קו האות הוא יכול לשמש כאות קנייה, וכאשר הוא חוצה מתחת, אות מכירה. קרוסאוברים כאלה מתרחשים לעיתים קרובות ולכן משתמשים בזהירות. רמות המוכר והמחשבים המוכרים יתר ישתנו בהתאם לנכס הנסחר.

הנוסחה עבור מדד חוזק אמיתי (TSI) היא

הנוסחה לחישוב ה- TSI כוללת שלושה שלבים.

Deen $\begin{matrix} TSI = (PCDS / APCDS) x 100 \\ מחשב = CCP - PCP \\ PCS = EMA בן 25 תקופות למחשב \\ PCDS = EMA של 13 תקופות של PCS \\ APC = AVCCP - PCP \\ APCS = EMA לתקופה של 25 תקופות של APC \\ APCDS = EMA של 13 תקופות של APCS \\ איפה: \\ PCDS = מחשב מוחלק כפול \\ APCDS = מחשב מוחלט כפול מוחלק \\ מחשב = שינוי מחיר \\ CCP = מחיר קרוב נוכחי \\ PCP = מחיר קרוב קודם \\ PCS = מחשב מוחלק \\ EMA = ממוצע נע אקספוננציאלי \\ APC = מחשב מוחלט \\ APCS = מחשב מוחלט מוחלק \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100} \ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \ & \ text {PCS = EMA של 25 תקופות למחשב} \ & \ text {PCDS = EMA של 13 תקופות של PCS} \ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \ & \ text {APCS = EMA לתקופה של 25 תקופות של APC} \ & \ טקסט {APCDS = EMA לתקופה של 13 תקופות של APCS} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {PCDS = מחשב מוחלק כפול}} \ & \ text {APCDS = מוחלט כפול למחשב} \ & \ טקסט {PC = שינוי מחיר} \ & \ text {CCP = מחיר סגור נוכחי} \ & \ text {PCP = מחיר קרוב לפני כן} \ & \ text {PCS = מחשב מוחלק} \ & \ text {EMA = אקספוננציאלי ממוצע נע} \ & \ text {APC = מחשב מוחלט} \ & \ טקסט {APCS = מחשב מוחלט מוחלק} \ \ סוף {מיושר}$ TSI = (PCDS / APCDS) x 100 PC = CCP - PCPPCS = 25 תקופות EMA של PCPCDS = 13 תקופות EMA של PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25 תקופות EMA של APCAPCDS = 13 תקופות EMA של APCSwhere: PCDS = PC כפול מוחלקAPCDS = מוחלט למחשב כפול מוחלק PC = שינוי מחיר CCP = מחיר סגור נוכחיPCP = מחיר קרוב לפני התקן יחידה = מחשב מוחלקEMA = ממוצע נע אקספוננציאליAPC = PCAPCS מוחלט = מחשב מוחלט מוחלק

כיצד לחשב את מדד החוזק האמיתי (TSI)

המיומנות העיקרית הנדרשת בחישוב ה- TSI היא היכולת לחשב EMA.

רשמו שינויים במחירים ושינויי מחירים מוחלטים על מנת לחשב EMA לשני הערכים הללו. חישבו את שינוי המחירים EMA לתקופה של 25 תקופות ושינוי המחירים האבסולוטיים ב- EMA לתקופות 25. מהם. מחשבים את ערך ה- TSI על ידי חיבור שינוי המחיר המוחלק כעת ושינוי מחיר מוחלט כפול לנוסחת ה- TSI.

מה אומר לך מדד החוזק האמיתי?

האינדיקטור משמש בעיקר לזיהוי תנאי רכישה יתר ומכירת יתר במחיר של נכס, סטיות במקום, זיהוי כיוון המגמה ושינויים דרך קו האמצע, והדגשת תנופת מחירים לטווח הקצר עם מעברי קו האות.

מכיוון שה- TSI מבוסס על תנועות מחירים, רמות מכירת יתר וקנייה יתר ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. מניות מסוימות עשויות להגיע ל +30 ו -30 לפני שהן נוטות לראות היפוך מחירים, ואילו מלאי אחר עשוי להתהפך בסמוך ל +20 ו -20.

סמן רמות TSI קיצוניות, על הנכס הנסחר, כדי לראות היכן נמצא קנייה יתר ומכירה יתר. מכירת יתר לא אומרת בהכרח שהגיע הזמן לקנות, וכשנרכש יתר על הנכס זה לא בהכרח אומר שהגיע הזמן למכור. סוחרים בדרך כלל ישגיחו אחר אותות אחרים להפעיל החלטת סחר. לדוגמה, הם עשויים לחכות שהמחיר או ה- TSI יתחילו לרדת לפני שהם מוכרים בשטח שקונה יתר על המידה. לחלופין, הם עשויים לחכות למעבר מוצל של קו איתות. (לפרטים נוספים, ראה: מהם האינדיקטורים הטובים ביותר לזיהוי מצבים של קנייה יתר ומכירת יתר?)

מוצרי קו איתות

למדד החוזק האמיתי יש קו איתות, שהוא בדרך כלל EMA בן שבע עד 12 תקופות של קו ה- TSI. מעבר בין קו האות מתרחש כאשר קו ה- TSI חוצה את קו האות. כאשר ה- TSI חוצה מעל קו האות מלמטה, זה עשוי להצדיק מיקום ארוך. כאשר ה- TSI חוצה מתחת לקו האות מלמעלה, הדבר עשוי להצדיק מכירה או מכירה קצרה.

מעברי קו אותות מתרחשים לעיתים קרובות, ולכן יש להשתמש בהם רק בשילוב עם אותות אחרים מ- TSI. לדוגמה, ניתן להעדיף אותות קנייה כאשר ה- TSI נמצא מעל קו האמצע (מעל לאפס). או שניתן יהיה להעדיף איתותי מכר כאשר ה- TSI נמצא בשטח של קנייה יתר.

קרוסאוברים מרכזיים

מעבר מוצלב מרכזי הוא אות נוספת שה- TSI מחולל. תנופת המחירים חיובית כאשר המחוון מעל לאפס ושלילי כאשר הוא מתחת לאפס. ישנם סוחרים המשתמשים בקו האמצעי לצורך הטיית כיוון. לדוגמה, סוחר רשאי להחליט רק להיכנס למצב ארוך אם המחוון נמצא מעל קו האמצע שלו. לעומת זאת, הסוחר יהיה דובי וישקול רק עמדות קצרות אם ערך המחוון הוא מתחת לאפס.

פריצות וסטיות

סוחרים יכולים להשתמש ברמות תמיכה והתנגדות שנוצרו על ידי מדד החוזק האמיתי בכדי לזהות פריצות ושינויי תנופה במחיר. לדוגמה, אם האינדיקטור נמצא מתחת לקו מגמה, המחיר עשוי לראות את המשך המכירה.

סטייה היא כלי נוסף שה- TSI מספק. אם מחירו של נכס נע גבוה יותר, בעוד ה- TSI יורד, זה נקרא סטייה דובית ויכול לגרום למהלך של ירידה במחיר. אם ה- TSI עולה בזמן שהמחיר יורד, זה יכול לאותת על מחירים גבוהים יותר להגיע. זה נקרא סטייה שורית.

סטייה היא אות תזמון לקוי, ולכן יש להשתמש בו רק בשילוב עם אותות אחרים הנוצרים על ידי ה- TSI או אינדיקטורים טכניים אחרים.

ההבדל בין מדד החוזק האמיתי (TSI) לבין אינדיקטור ההתבדלות הממוצע בין ההתכנסות (MACD)

ה- TSI מחליק שינויים במחירים ליצירת מתנד טכני. אינדיקטור ההבדל בין ההתכנסות הממוצע (MACD) ממודד את ההפרדה בין שני ממוצעים נעים. שני האינדיקטורים משמשים בדרכים דומות למטרות מסחר, ובכל זאת הם לא מחושבים זהים ויספקו אותות שונים בזמנים שונים.

מגבלות השימוש במדד החוזק האמיתי (TSI)

רבים מהאותות המסופקים על ידי ה- TSI יהיו אותות שווא. המשמעות היא שפעולת המחיר תהיה שונה מהצפוי בעקבות אות סחר. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה, ה- TSI עשוי לחצות מתחת לקו האמצע מספר פעמים, אך אז המחיר ממשיך להיות גבוה יותר למרות שה- TSI מצביע על תנופה שהתרחשה כלפי מטה.

מעברי מעבר של אותות מתרחשים גם הם בתדירות גבוהה כל כך שהם עשויים לא לספק יתרון רב למסחר. יש לסנן אותות כאלה בכבדות על סמך אלמנטים אחרים של המחוון או באמצעות צורות ניתוח אחרות. TSI ישנה גם לפעמים כיוון מבלי שהמחיר ישנה כיוון, וכתוצאה מכך יתנו אותות סחר שנראים טוב על ה- TSI אך ממשיכים להפסיד כסף על בסיס מחיר.

הסטייה נוטה גם לא להיות מהימן במדד. הסטייה יכולה להימשך כל כך הרבה זמן שהיא מספקת מעט תובנות לגבי היכן מתרחש היפוך. כמו כן, לא תמיד קיימת סטייה כאשר היפוך מחירים אכן מתרחש.

יש להשתמש בתקן ה- TSI רק בשילוב עם צורות ניתוח אחרות, כגון ניתוח פעולות מחירים ומדדים טכניים אחרים.

תוכן עניינים: