מחזורי קנייה ומכירה חושפים כוונות נסתרות של השחקנים הגדולים בשוק, כאשר הם עוסקים באסטרטגיות מאקרו המשפיעות על כיוון המחירים. משקיעים וסוחרים יכולים לזהות מחזורים אלה באמצעות כלים טכניים המודדים את התמדה של הדחיפה מאחורי מחזורים אלה ויכולים להשתמש במדידות אלה כדי לחזות מתי מחזורים כאלה יתגלגלו ממכירה וקנייה ולהיפך. מקצבים טבעיים אלה מראים את כוחם הגדול ביותר במדדים וחוזים עתידיים גדולים המדריכים אלפי מניות, אג"ח וקרב מט"ח.
S&P-500, Nasdaq-100 וראסל -2000 משמשים מטרה זו לסל מניות רחב, תוך טחינה דרך מחזורים שנצפו בקלות, המספרים למשתתפים עד כמה הם אגרסיביים או הגנתיים כאשר הם נכנסים ליום השוק.
כלי ניתוח פופולריים כמו stochastics ו- Wilders RSI מודדים את הדחפים הללו, לעיתים קרובות ברמת דיוק מדהימה. בתורו, משקיעים וסוחרים יכולים להשתמש במדידות אלה כדי לזמן אסטרטגיות כניסה, יציאה וניהול סיכונים, בין אם הם מתמקדים בתקופות ההחזקה תוך יומית, יומית, שבועית או אפילו חודשית.
סטוכסטיקה
סוחר ניירות ערך ג'ורג 'ליין פופולרי את מדד הסטוכסטיקה בשנות החמישים. זוהי נוסחה פשוטה מטעה שמשווה את סרגל המחירים הנוכחי לבחירה מוגדרת מראש של עליות ונמוכות. אולי בגלל הפשטות שלו, טכנאים רבים מהמאה ה -21 לא מצליחים להבין את כוחם העצום בחיזוי פניות מחזוריות במדדים ומכשירים בודדים. זה הופך אותו לכלי אידיאלי כמעט לפירוק כוחות נסתרים המניעים שווקים מודרניים. כמו תמיד, התמודדות עם ניתוח מכמה כיוונים מניבה תוצאות אמינות יותר, וסטוכסטיקה פועלת בצורה הטובה ביותר בשילוב עם דפוסי מחירים, ממוצעים נעים וכלי תנופה כמו סטייה ממוצעת של התכנסות ממוצעת (MACD).
סטוכסטיות מגדירות קניות יתר ומכירת יתר כאשר מחזורים פוגעים בפסגותיהם ומוכנים להתהפך. עם זאת, אנו יודעים מניסיון ששווקים יכולים להישאר קנויים יתר או למכור יתר במשך תקופות ארוכות. הערת אזהרה זו מבלבלת בין שחקני שוק המחפשים אינדיקטורים מסוג Holy Grail שמעלים אותות פשוטים וחד משמעיים בכל המקרים. אי ודאות טבעית זו מחייבת מסנני מחיר וזמן ספציפיים כדי לשפר את החיזוי. שני הקווים שנוצרו על ידי המחוון משרתים מטרה זו, מעכבים את אימות הסיבובים המחזוריים עד שהם עוברים ברמות קיצוניות ואז זורמים לעבר נקודת האמצע של רשת הניתוח.
מחזורי שבוע בפרט מראים ערך עצום בתזמון השוק הן עבור מכשירים עיקריים והן עבור עמדות בודדות. Stochastics הוא כמעט אטום כדורים בכל מה שקשור לניתוח שוק המקרו הזה, במיוחד כאשר ממוצעים רחבים דוחפים לרמות תמיכה או התנגדות מפתח וטכנאים מתרוצצים לקרוא לפריצה או כישלון שמעורר היפוך משמעותי.
למשקיעים ולסוחרים יש הרבה על הכף בנקודות ההסחה הללו בהחלטה אם לקנות לקראת פריצה או התמוטטות, או לדעוך בכיוון הנוכחי ולהיכנס למצב מנוגד שמניב רווחים במהלך היפוך.
בואו נסתכל על שני יישומי סטוכסטיקה שבועיים שבהם תוכלו להשתמש בכדי לשפר את תזמון השוק שלכם.
צלבים ואישור
זהו סוף שבוע של חודש אוגוסט ואתה בודק את התקדמות השוק כדי לבדוק אם יש צורך בהתאמות כלשהן לחשיפה הרבת הצדדים שלך. ה- S&P-500 ו- Nasdaq-100 זה עתה הגיעו לשיאים בשוק השוורים, אך הרוסל -2000 לא מתפקד ונקלע לטווח מסחר גדול. הסטוכסטיקה על שלושת המכשירים עלתה לרמות של קנייה יתר.
אין צורך לדאוג כאשר הסטוכסטיקה מתרוממת לראשונה מעל קו רכישת היתר הקסומה. למעשה, לעתים קרובות, השווקים מביאים את הרווחיות החזקה ביותר שלהם כאשר האינדיקטורים צוברים ברמות קיצוניות אלה. עם זאת, עכשיו זה אומר לך לשבת ולשים לב מקרוב מכיוון שמעבר דובי למחזור מכירה חדש שיימשך 6 עד 12 שבועות עשוי להגיע בכל עת.
השינוי הבא בתנאים הטכניים מגיע כאשר הקווים המהירים של stochastics (כחולים) חוצים את הקווים האיטיים (האדומים) בשבועיים הראשונים של ספטמבר. זה מעורר אותות אזהרה מוקדמים למחזורי מכירה חדשים שיישארו ללא אישור עד שהתורים המהירים יעלו מתחת לרמות של קנייה יתר ולקראת אמצעי האמצע של רשת הניתוח. זה מתרחש במהירות לאחר המעברים, ומאשר את תחילת מחזורי המכירה החדשים.
אם אתה סוחר במדדים ישירות באמצעות חוזים עתידיים או קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל), יש להשתמש באותות דוביים אלה כדי למכור פוזיציות ארוכות או לפתיחת מכירות קצרות חדשות. זה סיפור אחר אם אתה מחזיק בעמדות הון מכיוון שההשפעה של פניות מחזוריות במדד תלויה במתאם, המציין את הנטייה של מניה בודדת להתאים את כיוון המחירים למדד או לאינדקסים הקשורים ביותר. העמדות שלך מראות מתאם אם יש התאמה ניתנת לצפייה בין המגמות והדפוסים שאתה סוחר לפעולה במחירים במדדים העיקריים.
לדוגמה, מרבית המניות עם כובע זעיר מתואמים חזק עם תפניות מחזוריות של ראסל -2000, ואומרות לנו שהסיכון גדל מאוד כאשר מחזיקים את הכיוון ההפוך של המעבר. זה אותו סיפור עם ביג טק ו- Nasdaq-100, כמו גם כספים ו- S&P-500. בשורה התחתונה: סיבובי מחזור הם בדרך כלל שיחות השכמה לשליטה בסיכון, בין אם דרך יציאות, עצירות, הגנה על אופציות או איזון מחדש של מיקום. (לפרטים נוספים, ראו: 4 סיבות מדוע ענייני התאמת שוק .)
מחזורים שבועיים ואימות צולב
אף אינדיקטור לא עובד טוב בוואקום, וסטוכסטיקה שבועית אינה יוצאת דופן. האמינות עם כלי זה עולה גיאומטרית בשילוב עם דפוסי מחירים, ניתוח פיבונאצ'י וממוצעים נעים. בנוסף לאישור או הפרכה של פניות מחזוריות, הכלים המשלימים מצביעים על רמות ספציפיות שבהן מודפסים צמרות ביניים ותחתיות, כמו גם מנבאים עד כמה יובאו דחפים חדשים שקנו או מוכרים חדשים, לפני שדחפים נגדיים יוצאים לדרך.
המניה של גוגל הגיעה לשיא של כל הזמנים מעל 600 דולר בתחילת 2014 ונמכרה, כאשר סטוכסטים שבועיים צנחו מרמת הקנייה יתר. זה פגע בקריאות יתר לאחר מספר שבועות (A) בעוד המחיר נסחר הרבה מעל הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 שבועות (EMA) בסביבות 500 $. האינדיקטור עבר לצד הקנייה באפריל (ב) ונפטר כמשמר הכניסה בזמן שהירידה נמשכה בתחילת מאי.
לאחר מכן הקפיצה המניה במשך שבועיים ברציפות ב- EMA בן 50 השבועות, שהתיישר עם מסלול העצרת פיבונאצ'י של 50%. הקו המהיר של stochastics (כחול) התרומם מעל לרמה הנמכרת ביותר במהלך השבוע השני של הבדיקה בממוצע נע, והוציא אות קנייה מאושר שתואם בצורה מושלמת עם ניתור חזק שהוסיף קרוב ל 50 נקודות בארבעת השבועות הבאים.
סיכונים בשימוש בסטוכסטיקה שבועית
לבסוף, ניקח בחשבון כמה סיכונים בשימוש בסטוכסטיקה שבועית לתזמון השוק. המחוון יכול לנקוט תנודות המאתגרות חיזוי מדויק מכיוון שהוא יכול לבלות חודשים מבלי לפגוע בקניות יתר או באותות מכר יתר. וגם כאשר תנודות מחזוריות פרופורציות ביחס לגודל וזמן, הקו המהיר עדיין יכול לעצור באמצע הזרם וההיפוך, אסטרטגיות היפוך קצרות ומסלולי מחזור לכידה.
ההגנה הטובה ביותר, בהתחשב במורכבות הטבעית הזו, היא ליפול על דפוס המחירים וכלים טכניים אחרים כאשר סטוכסטיקה אינה נובעת מאות כיוון חזק. בתורו, האינדיקטור מספק מסר חשוב על מצבו הנוכחי של השוק, כלומר הוא טוחן בתקופה מבולבלת שבה לא שוורים ולא דובים יוצרים יתרון משמעותי.
בשורה התחתונה
אינדיקטור הסטוכסטיקה השבועי חושף דפוסי חוזרים של לחץ קנייה ומכירה שניתן לחזות ולהפיק מהם השקעות וסוחרים שומרי מצוות. החוכמה היא ללכת עם הזרימה וליישר את המיקום שלך עם תנודות טבעיות אלה ככל האפשר.
משקיעים חכמים יתייחסו למהלכים בשוק שלהם בהתאם לאותות שנשלחים על ידי דפוסי מחזורי הקנייה והמכירה וישתמשו בהם כדי לחזות היפוכים או הזדמנויות להתאמת החשיפה שלהם, אך הם גם יתממשו בגישה שלהם מתוך מודעות לכך ששימוש בכלי תרשים אחרים. להשלמת ניתוח סטוכסטיקה זו דרך חסינה-טיפש יותר להבטיח דיוק בעת התחקות אחר תנועות השווקים. לקריאה נוספת, בדוק: בחר את ההגדרות הנכונות במתנד הסטוכסטי שלך .)
