שימוש בהתאמות מטבע לטובתך

תוכן העניינים

הגדרת מתאם
הנוסחה להתאמה היא
קריאת טבלת המתאם
התאמות אכן משתנות
חישוב מתאם בעצמך
כיצד להשתמש במתאמים
בשורה התחתונה

כדי להיות סוחר יעיל, חשוב להבין את הרגישות של כל התיקים שלך לתנודתיות בשוק. זה במיוחד במקרה של סחר בפורקס. מכיוון שמטבעות מתומחרים בזוגות, אף זוג לא נסחר ללא תלות לחלוטין באחרים. ברגע שאתה מודע לקורלציות אלה וכיצד הן משתנות, אתה יכול להשתמש בהן כדי לשלוט על החשיפה של התיק הכולל שלך.

Takeaways מפתח

מתאם הוא מדד סטטיסטי לאופן שבו שני משתנים קשורים זה לזה. ככל שמקדם המתאם גדול יותר, כך הם מתאימים זה לזה. מתאם חיובי פירושו שהערכים של שני משתנים נעים לאותו כיוון, מתאם שלילי פירושם שהם נעים בכיוונים מנוגדים. בשווקי פורקס משתמשים במתאם כדי לחזות איזה צמד מטבעות שערים עשויים לעבור במקביל. ניתן להשתמש במטבעות מתואמים באופן יחסי גם למטרות גידור.

הגדרת מתאם

קל לראות את הסיבה לתלות הדדית של צמד מטבעות: אם אתם סוחרים את הלירה הבריטית כנגד הין היפני (צמד GBP / JPY), למשל, אתם למעשה נסחרים בנגזרת של צמד GBP / USD ו- USD / JPY; לפיכך, GBP / JPY חייב להיות במתאם מעט לאחד אם לא שני צמד המטבעות האחרים הללו. עם זאת, התלות ההדדית בין מטבעות נובעת יותר מהעובדה הפשוטה שהם בזוגות. בעוד שחלק מזוגות המטבעות ינועו במקביל, זוגות מטבעות אחרים עשויים לנוע בכיוונים מנוגדים, וזה בעצם תוצאה של כוחות מורכבים יותר.

מתאם, בעולם הפיננסי, הוא המדד הסטטיסטי לקשר בין שני ניירות ערך. מקדם המתאם נע בין -1.0 ל -1.0. מתאם של +1 מרמז ששני צמדי המטבעות ינועו באותו כיוון 100% מהזמן. מתאם של -1 מרמז על כך ששני צמד המטבעות ינועו בכיוון ההפוך 100% מהזמן. מתאם של אפס מרמז שהקשר בין זוגות המטבעות הוא אקראי לחלוטין.

הנוסחה להתאמה היא

Deen $\begin{matrix} r = \frac{\sum (איקס - \overline{איקס}) (י - \overline{י})}{\sqrt{\sum (איקס - \overline{איקס})^{2}} \sqrt{(י - \overline{י})^{2}}} \\ איפה: \\ r = מקדם המתאם \\ \overline{איקס} = הממוצע של תצפיות על משתנה איקס \\ \overline{י} = הממוצע של תצפיות על משתנה י \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & r = \ frac { סכום (X - \ קו קו {X}) (Y - \ קו קו {Y})} { sqrt { סכום (X - \ קו קו {X}) ^ 2} sqrt {(Y - \ קו קו {Y}) ^ 2}} \ & \ textbf {איפה:} \ & r = \ text {מקדם המתאם} \ & \ קו {X} = \ טקסט {הממוצע של תצפיות על המשתנה} X \\ & \ קו קו {Y} = \ טקסט {ממוצע התצפיות של המשתנה} Y \\ \ end {ישר}$ R = ∑ (X − X) 2 (Y − Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) איפה: r = מקדם המתאם X = ממוצע התצפיות של משתנה XY = ממוצע התצפיות של משתנה Y

קריאת טבלת המתאם

מתוך ידיעה זו של מתאם, בואו נסתכל על הטבלאות שלהלן, כאשר כל אחת מהן מציגה התאמות בין צמד המטבעות העיקריים (בהתבסס על מסחר בפועל בשווקי המט"ח לאחרונה).

הטבלה העליונה שלמעלה מראה כי במהלך חודש אחד היו המתאם החיובי בין EUR / USD ו- GBP / USD של 0.95. פירוש הדבר הוא שכאשר ה- EUR / USD מתכנס, ה- GBP / USD התייצב גם הוא 95% מהזמן. במהלך ששת החודשים האחרונים המתאם היה חלש יותר (0.66), אך בטווח הארוך (שנה) שני זוגות המטבעות עדיין בעלי מתאם חזק.

לעומת זאת, EUR / USD ו- USD / CHF היו מתאם שלילי כמעט מושלם של -1.00. פירוש הדבר הוא ש- 100% מהזמן, כאשר ה- EUR / USD התקיימו, USD / CHF נמכרו. מערכת יחסים זו נכונה אפילו לאורך תקופות ארוכות יותר מכיוון שנתוני המתאם נותרים יציבים יחסית.

עם זאת, לא תמיד מתאמים נשארים יציבים. קח לדוגמה USD / CAD ו- USD / CHF. עם מקדם 0.95, היה להם מתאם חיובי חזק בשנה האחרונה, אך הקשר התדרדר משמעותית בחודש הקודם, עד ל.28. זה יכול להיות נובע מכמה סיבות הגורמות לתגובה חדה למטבעות לאומיים מסוימים בטווח הקצר, כמו עלייה במחירי הנפט (מה שמשפיע במיוחד על כלכלות קנדה וארה"ב) או על הנץ של בנק קנדה.

התאמות אכן משתנות

ברור אז שהתאמות אכן משתנות, מה שהופך את המשך ההתאמה לחשוב עוד יותר. סנטימנט וגורמים כלכליים גלובליים הם דינאמיים מאוד ואף יכולים להשתנות על בסיס יומי. מתאם חזק כיום עשוי לא להיות בקנה אחד עם המתאם לטווח הארוך יותר בין שני זוגות מטבעות. לכן חשוב להסתכל על המתאם הנגרר לחצי שנה. זה מספק נקודת מבט ברורה יותר על מערכת היחסים הממוצעת של שישה חודשים בין שני צמד המטבעות, הנוטה להיות מדויקת יותר. התאמות משתנות מסיבות שונות, כאשר הנפוצות בהן כוללות מדיניות מוניטרית שונות, רגישות של צמד מטבעות מסוים למחירי הסחורות וכן גורמים כלכליים ופוליטיים ייחודיים.

חישוב מתאם בעצמך

הדרך הטובה ביותר לשמור על העדכון בכיוון וחוזק זיווגי המתאם שלכם היא לחשב אותם בעצמכם. זה אולי נשמע קשה, אבל למעשה זה די פשוט. תוכנה מסייעת במהירות לחשב התאמות למספר גדול של תשומות.

כדי לחשב מתאם פשוט, פשוט השתמש בתוכנית גיליון אלקטרוני, כמו Microsoft Excel. חבילות תרשים רבות (ואפילו כמה מהן בחינם) מאפשרות לך להוריד מחירי מטבע יומיים היסטוריים, אותם תוכלו להעביר ל- Excel. ב- Excel, פשוט השתמש בפונקציית המתאם שהיא = CORREL (טווח 1, טווח 2). הקריאות הנגררות לשנה, שש, שלוש, וחודש נותנות את התצוגה המקיפה ביותר של הדמיון וההבדלים בקורלציה לאורך זמן; עם זאת, אתה יכול להחליט בעצמך איזו או כמה מהקריאות הללו ברצונך לנתח.

להלן תהליך חישוב המתאם שנבדק צעד אחר צעד:

קבל את נתוני התמחור עבור שני צמדי המטבעות שלך; נניח, GBP / USD ו- USD / JPY צור שתי עמודות בודדות, שכל אחת מהן מסומנת באחד מהזוגות האלה. לאחר מכן מלא את העמודות במחירים היומיים שחלפו בעבר שהתרחשו עבור כל זוג במהלך תקופת הזמן שאתה מנתח בתחתית אחת העמודות, בחריץ ריק, הקלד = CORREL (סמן את כל הנתונים באחת מהעמודות עמודות תמחור; עליך לקבל טווח של תאים בתיבת הנוסחה. הקלד בפסיק כדי לציין תא חדש. חזור על שלבים 3-5 עבור המטבע האחר. סגור את הנוסחה כך שהיא תיראה = CORREL (A1: A50, B1: B50) המספר המיוצר מייצג את המתאם בין שני צמדי המטבעות

למרות שמתאמים משתנים עם הזמן, אין צורך לעדכן את המספרים שלך כל יום; לעדכן אחת לכמה שבועות או לפחות פעם בחודש זה בדרך כלל רעיון טוב.

כיצד להשתמש במתאמים לסחר במט"ח

עכשיו כשאתה יודע לחשב מתאם, הגיע הזמן לעבור על השימוש בהם לטובתך.

ראשית, הם יכולים לעזור לך להימנע מכניסה לשתי עמדות שמבטלות זו את זו, למשל, על ידי ידיעה כי EUR / USD ו- USD / CHF נעים בכיוונים מנוגדים כמעט 100% מהזמן, היית רואה שיש לך תיק של EUR / USD ארוך. דולר ארה"ב וארה"ב / CHF ארוך זהה לזה שלמעשה אין להם עמדה - מכיוון שכפי שמתאם המתאם, כאשר ה- EUR / USD מתכנסים, USD / CHF יעבדו למכירה. מצד שני, החזקת EUR / USD ארוכה ו- AUD / USD או NZD / USD ארוכים זהה להכפלת אותה המיקום מכיוון שהמתאמים כה חזקים.

גיוון הוא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון. מכיוון שבאופן מסורתי המתאם בין EUR / USD ו- AUD / USD אינו חיובי במאת האחוזים, סוחרים יכולים להשתמש בשני הזוגות הללו כדי לגוון מעט את הסיכון שלהם, תוך שמירה על תפיסת כיוון ליבה. לדוגמה, כדי לבטא השקפה דובית על הדולר, הסוחר, במקום לקנות שני מגרשים של ה- EUR / USD, עשוי לקנות מגרש אחד של ה- EUR / USD והרבה מטבע AUD / USD. המתאם הלא מושלם בין שני צמדי המטבעות השונים מאפשר פיזור רב יותר וסיכון נמוך יותר באופן שולי. יתרה מזאת, לבנקים המרכזיים של אוסטרליה ואירופה יש הטיות שונות במדיניות מוניטרית, כך שבמקרה של עלייה של דולר, הדולר האוסטרלי עשוי להיות מושפע פחות מהיורו, או להפך.

סוחר יכול להשתמש גם בערכי פיפ או נקודה שונים לטובתו. בואו נשקול שוב את ה- EUR / USD ו- USD / CHF. יש להם מתאם שלילי כמעט מושלם, אך הערך של מעבר פיפ ב- EUR / USD הוא 10 $ להרבה 100, 000 יחידות בעוד שערך הצינור ב- USD / CHF הוא 9.24 $ עבור אותו מספר יחידות. זה מרמז כי סוחרים יכולים להשתמש USD / CHF כדי לגדר חשיפה EUR / USD.

הנה איך הגידור יעבוד: נניח שלסוחר היה תיק של מגרש אחד EUR / USD קצר של 100, 000 יחידות והרבה $ USD / CHF של 100, 000 יחידות. כאשר ה- EUR / USD עולה ב- 10 פיפס או נקודות, הסוחר היה יורד ב -100 $ במיקום. עם זאת, מכיוון שדולר USD / CHF נע לעומת ה- EUR / USD, עמדת ה- USD / CHF הקצרה תהיה רווחית, ככל הנראה שתתקרב לעשרה פיפס גבוה יותר, בעלייה של 92.40 דולר. זה יהפוך את ההפסד הנקי של התיק ל - 7.60 $ במקום ל - 100 $. כמובן שגידור זה אומר גם רווחים קטנים יותר במקרה של מכירה חזקה של EUR / USD, אך במקרה הגרוע ביותר, ההפסדים הופכים נמוכים יחסית.

לא משנה אם אתם מחפשים לגוון את עמדותיכם או למצוא זוגות חלופיים כדי למנף את השקפתכם, חשוב מאוד להיות מודעים למתאם בין זוגות מטבעות שונים למגמות המשתנות שלהם. זהו ידע רב עוצמה עבור כל הסוחרים המקצועיים המחזיקים ביותר מצמד מטבעות אחד בחשבונות המסחר שלהם. ידע כזה מסייע לסוחרים לגוון, לגדר או להכפיל את הרווחים.

בשורה התחתונה

כדי להיות סוחר יעיל ולהבין את החשיפה שלך, חשוב להבין איך זוגות מטבעות שונים נעים ביחס זה לזה. כמה צמדי מטבעות נעים זה בזה, בעוד שאחרים עשויים להיות ניגודים קוטביים. לימוד על מתאם מטבעות מסייע לסוחרים לנהל את התיקים שלהם בצורה הולמת יותר. ללא קשר לאסטרטגיית המסחר שלך ובין אם אתה מחפש לגוון את עמדותיך או למצוא זוגות חלופיים כדי למנף את השקפתך, חשוב מאוד לזכור את הקשר בין זוגות מטבעות שונים לבין מגמות המשתנות שלהם.

תוכן עניינים: