שימוש בנקודות ציר במסחר בפורקס

תוכן העניינים

• נקודות ציר 101
• רמות תמיכה והתנגדות
• חישוב צירים
• הסתברויות
• החלת המידע
• הסטייה ב- RSI בנקודות הציר
• כללים להתקנה
• בשורה התחתונה

כלי אחד המספק לסוחרי פורקס רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות ומסייע למזער סיכון הוא נקודת הציר ונגזרותיו. השימוש בנקודות התייחסות כמו תמיכה והתנגדות, עוזר לקבוע מתי להיכנס לשוק, לעצור עצירות ולקחת רווחים. עם זאת, רבים מהסוחרים המתחילים מפנים יותר מדי תשומת לב למדדים טכניים הכוללים את הסטייה הממוצעת של ההתכנסות (MACD) ומדד החוזק היחסי (RSI). אמנם הם מועילים, אינדיקטורים אלה אינם מצליחים לזהות נקודה המגדירה סיכון. סיכון לא ידוע יכול להוביל לשיחות שוליים, אך סיכון מחושב משפר משמעותית את סיכויי ההצלחה לאורך זמן.

, נתווכח מדוע שילוב של נקודות ציר וכלים טכניים מסורתיים הוא חזק יותר מכלים טכניים בלבד, ונראה את התועלת של נקודות ציר בשוק המט"ח.

נקודות ציר 101

נקודת ציר משמשת לשקף שינוי בתחושת השוק ולקביעת מגמות כוללות לאורך זמן, כאילו היו צירים שמהם מסתחררת המסחר גבוה או נמוך. במקור שהועסקו על ידי סוחרי רצפה בבורסות הון וחוזים עתידיים, הם משמשים כיום לרוב בשילוב עם רמות תמיכה והתנגדות לאישור מגמות ולמזעור הסיכון.

בדומה לצורות אחרות של ניתוח קו מגמה, נקודות הציר מתמקדות בקשרים החשובים בין מחירים גבוהים, נמוכים לסגירתיים בין ימי המסחר; כלומר, מחירי היום הקודם משמשים לחישוב נקודת הציר ליום המסחר הנוכחי. למרות שניתן ליישם אותם כמעט על כל מכשיר מסחר, נקודות הציר הוכיחו שימושיות במיוחד בשוק המט"ח (FX), במיוחד בעת סחר בצמדי מטבעות.

שווקי פורקס הם נזילים מאוד וסחר עם תכונות נפח גבוהות מאוד שמפחיתים את ההשפעה של מניפולציות בשוק שעלולות לעכב את תחזיות התמיכה וההתנגדות שנוצרו על ידי נקודות ציר.

רמות תמיכה והתנגדות

בעוד שנקודות ציר מזוהות על סמך חישובים ספציפיים המסייעים לאתר רמות התנגדות והתנגדות חשובות, רמות התמיכה וההתנגדות עצמן מסתמכות על מיקומים סובייקטיביים יותר כדי לסייע באיתור הזדמנויות למסחר בפריצה.

קווי תמיכה והתנגדות הם מבנה תיאורטי המשמש כדי להסביר את חוסר הרצון לכאורה של סוחרים לדחוף את מחיר הנכס מעבר לנקודות מסוימות. אם נראה כי סחר בשור עולה לרמה עקבית לפני עצירה ונסיגה / היפוך, אומרים שהוא עמד בהתנגדות. אם נראה כי סחר בדובים פוגע ברצפה בנקודת מחיר מסוימת לפני שנסחר בעקביות שוב, אומרים שהוא פגש בתמיכה. סוחרים מחפשים מחירים לפרוץ את רמות התמיכה / ההתנגדות שזוהו כסימן להתפתחות מגמות חדשות וסיכוי לרווחים מהירים. מספר רב של אסטרטגיות מסחר מסתמכות על קווי תמיכה / התנגדות.

חישוב צירים

ישנן מספר נוסחאות נגזרות שעוזרות להעריך נקודות ונקודות ציר התנגדות בין מטבעות בצמד פורקס. ניתן לעקוב אחר ערכים אלה לאורך זמן כדי לשפוט את ההסתברות למחירים לעבור מעבר לרמות מסוימות. החישוב מתחיל במחירי היום הקודם:

נקודת ציר לזרם = גבוה (קודם) + נמוך (קודם) + סגור (קודם)

3

לאחר מכן ניתן להשתמש בנקודת הציר לחישוב תמיכה והתנגדות משוערים ליום המסחר הנוכחי.

התנגדות 1 = (2 x נקודת ציר) - נמוכה (תקופה קודמת)

תמיכה 1 = (2 x נקודת ציר) - גבוהה (תקופה קודמת)

התנגדות 2 = (נקודת ציר - תמיכה 1) + התנגדות 1

תמיכה 2 = נקודת ציר - (התנגדות 1 - תמיכה 1)

התנגדות 3 = (נקודת ציר - תמיכה 2) + התנגדות 2

תמיכה 3 = נקודת ציר - (התנגדות 2 - תמיכה 2)

כדי לקבל הבנה מלאה של עד כמה נקודות ציר יכולות לעבוד, ערכו נתונים סטטיסטיים עבור ה- EUR / USD לגבי מרחק המרחק של כל גבוה ונמוך מכל התנגדות מחושבת (R1, R2, R3) ורמת תמיכה (S1, S2, S3).

כדי לבצע את החישוב בעצמך:

• חשב את נקודות הציר, רמות התמיכה ורמות ההתנגדות למשך מספר הימים. סגר את נקודות הציר התמיכה מהשפל בפועל של היום (נמוך - S1, נמוך - S2, נמוך - S3). גרע את נקודות הציר התנגדות מהמעשה גבוה ביום (גבוה - R1, גבוה - R2, גבוה - R3). חשב את הממוצע עבור כל הפרש.

התוצאות מאז הקמת האירו (1 בינואר 1999, עם יום המסחר הראשון ב- 4 בינואר 1999):

• השפל בפועל הוא, בממוצע, 1 פיפס מתחת לתמיכה 1. הגבוהה בפועל היא, בממוצע, 1 פיפס מתחת להתנגדות 1. הנמוך בפועל הוא, בממוצע, 53 פיפס מעל תמיכה 2.הגובה בפועל הוא, בממוצע, 53 פיפס מתחת להתנגדות 2. הנמוך בפועל הוא, בממוצע, 158 פיפס מעל התמיכה 3. הגבוה בפועל הוא, בממוצע, 159 פיפס מתחת להתנגדות 3.

הסתברויות

הנתונים הסטטיסטיים מצביעים על כך שנקודות הציר המחושבות של S1 ו- R1 הן מדד הגון לשיא ולנמוך בפועל של יום המסחר.

בהמשך צעד רחוק יותר, חישבנו את מספר הימים שהנמוך היה נמוך יותר מכל S1, S2 ו- S3 ואת מספר הימים שהגבוה היה גבוה יותר מכל R1, R2 ו- R3.

התוצאה: היו 2, 026 ימי מסחר מאז הקמת האירו החל מה 12- באוקטובר 2006.

• השפל בפועל היה נמוך מ- S1 892 פעמים, או 44% מהזמן. השיא בפועל היה גבוה מ- R1 853 פעמים, או 42% מהזמן. הנמוך בפועל היה נמוך מ- S2 342 פעמים, או 17% הזמן. השיא בפועל היה גבוה מ- R2 354 פעמים, או 17% מהזמן. הנמוך בפועל היה נמוך מ- S3 63 פעמים, או 3% מהזמן. השיא בפועל היה גבוה מ- R3 52 פעמים, או 3% מהזמן.

מידע זה מועיל לסוחר; אם אתה יודע שהצמד גולש מתחת ל- S1 44% מהזמן, אתה יכול להציב עצירה מתחת ל- S1 בביטחון, מתוך הבנה שההסתברות נמצאת לצידך. בנוסף, ייתכן שתרצה לקחת רווחים מעט מתחת ל R1 מכיוון שאתה יודע שהשיא ליום עולה על R1 רק 42% מהזמן. שוב, ההסתברויות איתך.

עם זאת חשוב להבין שמדובר בהסתברויות ולא בוודאות. בממוצע, הגובה הגבוה הוא 1 צינור מתחת ל- R1 ועולה על R1 42% מהזמן. זה לא אומר שהגבוה יעלה על R1 ארבעה ימים מתוך העשרה הבאים, וגם שהגבוה תמיד יהיה להיות 1 פיפ מתחת ל- R1.

הכוח במידע זה נעוץ בעובדה שאתה יכול לאמוד בביטחון את התמיכה וההתנגדות הפוטנציאליים לפני כן, יש לך נקודות התייחסות להצבת עצירות ומגבלות, והכי חשוב, להגביל את הסיכון תוך העמדת עצמך בעמדה לרווח.

החלת המידע

נקודת הציר ונגזרותיו הם תמיכה והתנגדות פוטנציאלית. הדוגמאות להלן מציגות הגדרה באמצעות נקודת ציר בשילוב מתנד ה- RSI הפופולרי.

(לקבלת תובנה נוספת, ראו מומנטום ומדד חוזק יחסי )

סטייה ב- RSI בהתנגדות / תמיכה בציר

בדרך כלל מדובר בסחר גבוה בתגמול לסיכון. הסיכון מוגדר היטב בגלל העלייה האחרונה (או נמוכה לרכישה).

נקודות הציר בדוגמאות לעיל מחושבות באמצעות נתונים שבועיים. הדוגמה לעיל מראה כי בין 16 ל 17 באוגוסט, R1 החזיקה כעמידות מוצקה (מעגל ראשון) בשעה 1.2854 והסטייה של ה- RSI הציעה שהפוך מוגבל. זה מרמז שיש הזדמנות להפסיק הפסקה מתחת ל- R1 עם עצירה בגובה האחרון ומגבלה בנקודת הציר, שהיא כיום רמת התמיכה:

• מכור קצר ב- 1.2853. התחל בשיא האחרון ב 1.2885.Limit בנקודת הציר ב 1.2784.

סחר ראשון זה קבע רווח של 69 פיפ עם 32 סיכון סיכון. יחס התגמול לסיכון היה 2.16.

השבוע הבא הניב כמעט את אותה ההתקנה. השבוע החל במפגן ל- R1 ומעט מעל ה- 1.2908, שלווה גם בסטייה דובית. האות הקצר מופק בירידה חזרה מתחת ל R1 ובאותה נקודה נוכל למכור קצר עם עצירה בגובה האחרון ובמגבלה בנקודת הציר (שכעת תומכת):

• מכור קצר ב -1.2907. התחל בשיא האחרון ב 1.2939. התחל בנקודת הציר ב 1.2802.

סחר זה הרוויח רווח של 105 פיפ עם 32 סיכון סיכון בלבד. יחס התגמול לסיכון היה 3.28.

כללים להתקנה

עבור סוחרים דוביים ומקצרים את השוק, הגישה לקביעת נקודות ציר שונה מזו של הסוחר השורי והארוך.

למכנסיים קצרים

1. זהה את הסטייה הדובית בנקודת הציר, R1, R2 או R3 (הנפוץ ביותר ב- R1).

2. כאשר המחיר יורד בחזרה מתחת לנקודת הייחוס (זו יכולה להיות נקודת הציר, R1, R2, R3), התחל מיקום קצר עם עצירה בשיא התנופה האחרונה.

3. הצב את הגבלת ההזמנה (קח רווח) ברמה הבאה. אם מכרת במחיר R2, היעד הראשון שלך יהיה R1. במקרה זה ההתנגדות לשעבר הופכת לתמיכה ולהפך.

לגעגועים

1. זהה סטייה שורית בנקודת הציר, S1, S2 או S3 (הנפוצה ביותר ב- S1).

2. כאשר מחיר מתייצב חזרה מעל נקודת ההתייחסות (זו יכולה להיות נקודת הציר, S1, S2, S3), התחל מיקום ארוך עם עצירה בשפל התנופה האחרון.

3. הצב את הגבלת ההזמנה (קח רווח) ברמה הבאה (אם קנית ב- S2, היעד הראשון שלך היה S1… התמיכה לשעבר הופכת להתנגדות ולהיפך).

בשורה התחתונה

נקודות ציר הן שינויים בכיוון המסחר בשוק, כאשר ניתן לתאר אותם ברציפות, כדי לזהות מגמות מחירים כוללות. הם משתמשים במספרים הגבוהים, הנמוכים והסגורים של תקופת הזמן הקודמת כדי להעריך את רמות התמיכה או ההתנגדות בעתיד הקרוב. נקודות ציר יכולות להיות המדדים המובילים הנפוצים ביותר בניתוח טכני. ישנם סוגים רבים ושונים של נקודות ציר, שלכל אחת מהן הנוסחאות והנוסחאות הנגזרות שלהם, אך פילוסופיות המסחר המרומזות שלהן זהות.

בשילוב עם כלים טכניים אחרים, נקודות ציר יכולות גם להצביע על מתי ישנה זרם גדול ופתאומי של סוחרים שנכנסים לשוק במקביל. תזרימי שוק אלה גורמים לעיתים קרובות לפריצות והזדמנויות לרווחים עבור סוחרי מט"ח הטווחים. נקודות ציר מאפשרות לנחש באילו נקודות מחיר חשובות יש להשתמש בכדי להיכנס להפסד, ליציאה או למקם הפסדי עצירה.

ניתן לחשב נקודות ציר לכל מסגרת זמן. סוחר יום יכול להשתמש בנתונים יומיים כדי לחשב את נקודות הציר בכל יום, סוחר מתנדנד יכול להשתמש בנתונים שבועיים כדי לחשב את נקודות הציר לכל שבוע וסוחר עמדות יכול להשתמש בנתונים חודשיים כדי לחשב את נקודות הציר בתחילת כל חודש.

המשקיעים יכולים אפילו להשתמש בנתונים שנתיים בכדי לקרב רמות משמעותיות לשנה הקרובה. פילוסופיית הניתוח והמסחר נותרה זהה ללא קשר למסגרת הזמן. כלומר, נקודות הציר המחושבות נותנות לסוחר מושג היכן נמצאים תמיכה והתנגדות לתקופה הקרובה, אך תמיד צריך להיות מוכן לסוחר לפעול - מכיוון ששום דבר במסחר אינו חשוב יותר מהיערכות.