מה הסיכוי לניקוד סחר מנצח?

כאשר רבים מאיתנו חושבים על הסתברויות, המחשבה הראשונה שעולה על הדעת היא השלכת מטבעות - סיכוי של 50% להיות נכון בהטלה נתונה. האם ניתן להחיל משהו פשוט כמו השלכת מטבע על השקעה בשווקים פיננסיים?

הסתברויות, כמו בזריקת מטבעות, אכן יכולות לספק לנו כלים להתקרבות לשווקים, וניתן ליישם את הרעיונות בדרכים רבות יותר ממה שניתן היה לצפות. לדוגמה, השקפתו של סוחר על ההסתברות עשויה להיות שגויה לחלוטין, וזו יכולה להיות עצם הסיבה לכך שהם לא מרוויחים כסף בשווקים. מאמר זה נועד לעזור באמצעות היכרות עם ההסתברויות למסחר וסטטיסטיקה.

הבנת השלכת המטבעות

בואו נניח שברגע נתון בזמן, מניה יכולה באותה מידה לנוע מעלה כמו שהיא יכולה לנוע כלפי מטה (אפילו בטווח, המניות נעות למעלה ולמטה). לפיכך, ההסתברות שלנו להרוויח בעמדה (קצרה או ארוכה) היא 50%, זהה להחזר מטבע.

Takeaways מפתח

• למידה על סטטיסטיקות והסתברויות יכולה לעזור לאמוד אם סביר להניח שההחזרות יימשכו או אם החזרות בדיוק נבעו מאירוע אקראי. לעתים קרובות עולה לראש הדף מטבע כאשר חושבים על הסתברויות, מכיוון שיש סיכוי של 50% כי מטבע נוחת על ראשים ו -50% שהוא נופל על זנבות. מושג ההסתברויות יכול לשמש גם ככלי בעת השקעה בשווקים פיננסיים. קביעה אם מסחר מעולה נובע ממזל או מיומנות דורש לעתים קרובות שנים רבות של התבוננות, במיוחד למשך זמן רב יותר אסטרטגיות השקעה לטווח.

למרות שרוב המשקיעים ככל הנראה לא יפתחו עסקאות אקראיות לטווח קצר, נתחיל בתרחיש זה. אם יש לנו סבירות שווה להרוויח מהיר, האם רווח של רווחים או הפסדים מאותת מה יהיו התוצאות העתידיות? לא! לא בעסקאות אקראיות. לכל תוצאה עדיין ישנה סבירות של 50%, לא משנה אילו תוצאות הגיעו קודם. הדבר נכון גם לגבי השלכת מטבעות - אם הוא נוחת ראשים עשר פעמים ברציפות, ההסתברות שהוא ינחת על זנבות בהטלה הבאה היא עדיין 50%.

רצף או ריצה רצופים יכולים לקרות באירועים אקראיים של 50/50. ריצה מתייחסת למספר תוצאות זהות המתרחשות בשורה. להלן טבלה המציגה את ההסתברויות לריצה כזו; במילים אחרות, הסיכויים להעיף מספר נתון של ראשים או זנבות ברציפות.

אורך ריצה	סיכוי
1	50%
2	25%
3	12.5%
4	6.25%
5	3.125%
6	1.5625%