מהו עומק השוק - DOM?
עומק השוק - DOM הוא חלון המציג את מספר הזמנות הקניה והמכירה הפתוחות עבור נייר ערך או מטבע במחירים שונים. עומק מדד השוק מספק אינדיקציה לנזילות ולעומק עבור אותו נייר ערך או מטבע מסוים. ככל שמספר הזמנות הקניה והמכירה בכל מחיר גבוה יותר, כך עומק השוק גבוה יותר. נתונים אלה זמינים ברוב החילופים, לרוב ללא עלות אך לעיתים בתשלום.
עומק נתוני השוק מכונה גם פנקס ההזמנות מכיוון שהוא מציג הזמנות ממתינות לביטחון או מטבע. הספר מתעד את רשימת הקונים והמוכרים המעוניינים בנייר ערך מסוים. ישנו גם מנוע תואם המשתמש בספר כדי לקבוע אילו עסקאות ניתן לבצע.
עומק השוק - DOM הסביר
בנוסף למדידת היצע וביקוש, עומק השוק הוא גם התייחסות למספר המניות שניתן לרכוש תאגיד מסוים מבלי לגרום להערכת מחיר. אם המניה נוזלית ביותר ויש בה מספר רב של קונים ומוכרים, רכישת מספר גדול של מניות בדרך כלל לא תביא לתנועות מחיר מניות בולטות. עם זאת, אם המניה אינה נזילה במיוחד ואינה נסחרת בתדירות גבוהה, לרכישת גוש מניות תהיה השפעה בולטת יותר על מחיר המניה.
עומק השוק מיוצג בדרך כלל כרשימה אלקטרונית של כל הזמנות הקניה והמכירה המצטיינות; הזמנות אלו מסודרות לפי רמת מחירים ומתעדכנות בזמן אמת כדי לשקף את כל הפעילות הנוכחית. מנוע תואם מזדווג עסקאות תואמות.
בעוד שלעתים הנתונים זמינים תמורת תשלום, כעת מרבית פלטפורמות המסחר מציעות צורה כלשהי של תצוגת עומק בשוק. זה מאפשר לכל הצדדים המעורבים בעסקת נייר ערך לראות רשימה מלאה של הזמנות קנייה ומכירה בהמתנה לביצוע, יחד עם גודל המסחר - במקום פשוט האפשרויות הטובות ביותר.
Takeaways מפתח
- עומק השוק, או DOM, הוא כלי מסחר המציג את מספר הזמנות הקניה והמכירה הפתוחות עבור נייר ערך או מטבע במחירים שונים. DOM, המכונה גם פנקס ההזמנות, הוא למעשה מדד להיצע ולביקוש לביטחון מסוים. DOM מתייחס גם למספר המניות שניתן לרכוש מניה מסוימת מבלי שישפיעו על המחיר.
שימוש בעומק נתוני שוק
עומק נתוני השוק עוזר לסוחרים לקבוע לאן המחיר של נייר ערך מסוים יכול להיות בכיוון הקרוב בעת מילוי, עדכון או ביטול של הזמנות. לדוגמה, סוחר עשוי להשתמש בנתוני עומק שוק כדי להבין את התפשטות הצעת המחיר לביטחון, יחד עם הנפח המצטבר מעל שתי הנתונים. ניירות ערך בעלי עומק שוק חזק (למשל, חברה עם כיפת ענק גדולה כמו אפל (AAPL) בדרך כלל יהיו בעלי נפח חזק ויהיו נזילים למדי, מה שמאפשר לסוחרים לבצע הזמנות גדולות מבלי שישפיעו באופן משמעותי על מחיר השוק. עם זאת, ניירות ערך בעלי עומק גרוע (עוד חברות מעורפלות עם שווי שוק קטנים יותר) יכולות להיות מועברות אם סוחר מבצע הזמנת קנייה או מכירה גדולה.
היכולת להציג את עומק המידע בשוק לצורך אבטחה מסוימת בזמן אמת מאפשרת לסוחרים להרוויח מתנודתיות במחירים לטווח הקצר. לדוגמה, אם חברה יוצאת לפומבי (מתחילה לסחור בפעם הראשונה), סוחרים יכולים לעמוד בביקוש קנייה חזק, מה שמאותת על מחיר החברה החדשה שהייתה ציבורית יכולה להמשיך מסלול כלפי מעלה. במקרה זה, סוחר עשוי לשקול לקנות מניות ולמכור אותן לאחר שההערכה הגיעה לרמה הרצויה ו / או אם הסוחר שומר על מכירת גידול בלחץ.
דוגמה לעולם האמיתי
לדוגמה, אם סוחר עוקב אחר מלאי A, הם עשויים להסתכל על הצעות הרכישה והמכירה של החברה בעומק מסך השוק. מלאי A עשוי להיסחר כרגע ב -1.00 דולר, אך ישנן גם 250 הצעות במחיר של 1.05 דולר, 250 במחיר של 1.08 דולר, 125 במחיר של 1.10 דולר ו -100 במחיר של 1.12 דולר. בינתיים, ישנן גם 50 הצעות ב -0.98 דולר, 40 הצעות ב -0.95 דולר, ו -10 כל אחת ב -0.93 ו -0.92 דולר. אם מסתכלים על מגמה זו, הסוחר עשוי לקבוע כי השוק מתמחר במלאי א 'עולה מעט. חמוש בידע זה, הסוחר יכול להחליט אם זה הזמן הנכון לקפוץ פנימה ולקנות, למכור או לנקוט בפעולות אחרות.
