מהו מתנד המחיר הנגרם (DPO)?
מתנד מחירים מנותק הוא מתנד המחסל את מגמות המחירים במאמץ להעריך את אורך מחזורי המחירים מהשיא לשיא או שוקת לשוקת. בניגוד למתנדים אחרים, כמו סטייה או סטייה או התפלגות ממוצעת נעית (MACD), ה- DPO אינו אינדיקטור תנופה. הוא מדגיש פסגות ושוקות במחיר, המשמשות להערכת נקודות קנייה ומכירה בהתאם למחזור ההיסטורי.
Takeaways מפתח
- ה- DPO משמש למדידת המרחק בין פסגות לשוקות במחיר / אינדיקטור. אם מבחינה היסטורית יש שקתות בערך חודשיים זה מזה, זה עשוי לסייע לסוחר לקבל החלטות עתידיות מכיוון שהוא יכול לאתר את השוקת האחרונה ביותר ולקבוע כי הבא יכול להתרחש בעוד כחודשיים. סוחרים יכולים להשתמש בפסגות העתידיות המשוערות כהזדמנויות מכירה או בערמות העתידיות המשוערות כהזדמנויות קנייה. המחוון בדרך כלל מוגדר להביט לאחור לאורך 20 עד 30 תקופות.
הנוסחה ל מתנד המחירים הנגרמים היא:
Deen DPO = מחיר מתקופות 2X + 1 לפני תקופת X - SMA איפה: X = מספר התקופות ששימשו לתקופת המבט אחורה = ממוצע נע פשוט.
כיצד לחשב את מתנד המחיר הנגרם (DPO)
- קבע תקופת מבט, למשל 20 תקופות. מצא את מחיר הסגירה מתקופות x / 2 +1 לפני. אם משתמשים ב 20 תקופות, זה המחיר מלפני 11 תקופות. חישוב ה- SMA לתקופות ה- x האחרונות. במקרה זה, 20. גרע את ערך ה- SMA (שלב 3) ממחיר הסגירה של x / 2 +1 לפני תקופות (שלב 2) כדי לקבל את ערך ה- DPO.
מה אומר מתנד המחירים הנגרם (DPO)?
מתנד המחירים הנגרם מבקש לעזור לסוחר לזהות את מחזור המחירים של הנכס. זה עושה זאת על ידי השוואה של SMA למחיר היסטורי שנמצא בסמוך לאמצע תקופת המבט לאחור.
על ידי התבוננות בפסגות ושוקות היסטוריות שנמצאות במחוון, המתיישרות עם פסגות ושוקות במחיר, בדרך כלל הסוחרים יציירו קווים אנכיים בצמתים אלה ואז יספרו כמה זמן עבר ביניהם.
אם התחתונים הם בהפרש של חודשיים זה עוזר להעריך מתי עשויה להגיע הזדמנות הקנייה הבאה. זה נעשה על ידי בידוד השוקת האחרונה במחוון / מחיר ואז הקרנת החודשיים התחתונים הבאים משם.
אם שיאים בדרך כלל הם ברוחב של 1.5 חודשים, יכול סוחר למצוא את הפסגה העדכנית ביותר ואז להקרין כי השיא הבא יתרחש כחצי שנה אחר כך. מסגרת שיא / זמן צפויה זו יכולה לשמש כהזדמנות למכור פוטנציאל עמדה לפני הנסיגה של המחיר.
כדי לעזור יותר בתזמון הסחר, ניתן להשתמש המרחק בין שוקת לשיא כדי להעריך את אורך הסחר הארוך, או את המרחק בין הפסגה לבין שוקת כדי להעריך את אורך הסחר הקצר.
כאשר המחיר מתקופות x / 2 + 1 לפני הוא מעל ה- SMA האינדיקטור חיובי. כאשר המחיר מתקופות x / 2 + 1 לפני הוא מתחת ל- SMA אז האינדיקטור שלילי.
מתנד המחירים הנגרם לא עובר כל הדרך למחיר האחרון. הסיבה לכך היא ש- DPO מודד את תקופות x / 2 +1 ביחס ל- SMA, ולכן המחוון יעלה רק לתקופות x / 2 + 1 לפני. זה בסדר אם כי המחוון נועד להבליט פסגות ותעלות שוקות היסטוריות.
המחוון נע ונעוק גם לעבר ולכן אינו מד שימושי בזמן אמת לכיוון המגמה. בהגדרה, המדד אינו משמש להערכת מגמות. לפיכך, לקבוע אילו עסקאות יש לבצע הוא העוסק בסוחר. במהלך מגמת עלייה כוללת, סביר להניח שתחתית המחזור תציג הזדמנויות קנייה טובות, והשיאים למכירה טובים.
דוגמה לשימוש במתנד למחיר הנגרם (DPO)
בדוגמה להלן, מכונות עסקיות בינלאומיות (IBM) צונחות בערך כל 1.5 עד חודשיים. כשתבחין במחזור, חפש איתותי קנייה המתאימים למסגרת זמן זו. שיאים במחיר מתרחשים כל חודש עד 1.5 חודש; חפש איתותי מכירה / קיצור שמתאימים למחזור זה.
ההבדל בין מתנד המחירים הנגזרים (DPO) לבין מדד ערוץ הסחורות (CCI)
שני המדדים הללו מנסים לתפוס מחזורים במהלכי מחירים, אם כי הם עושים זאת בדרכים שונות מאוד. ה- DPO משמש בעיקר כדי להעריך את הזמן שלוקח לנכס לעבור מפסגה לשיא או שוקת לשוקת (או שיא לשוקת, או להפך). מדד ערוצי הסחורות (CCI) בדרך כלל מחויב בין +100 ל- -100, אך פריצה מרמות אלה מעידה על משהו חשוב שמתרחש, כמו למשל מגמה ראשונית חדשה מתחילה. לכן ה- CCI ממוקד יותר כאשר מחזור מרכזי יכול להתחיל או להסתיים, ולא בזמן שבין המחזורים.
מגבלות השימוש במתנד למחירים הנגרמים (DPO)
ה- DPO אינו מספק אותות סחר בפני עצמו, אלא הוא כלי נוסף המסייע בתזמון הסחר. זה עושה זאת על ידי התבוננות מתי המחיר הגיע לשיא והתחתון בעבר. אף שמידע זה עשוי לספק נקודת ייחוס או קו בסיס לציפיות עתידיות, אין כל ערובה לכך שאורך המחזור ההיסטורי יחזור בעתיד. מחזורים עשויים להתארך או להתקצר בעתיד.
המחוון גם אינו גורם למגמה. על הסוחר לקבוע באיזה כיוון לסחור. אם מחירו של נכס נמצא בנפילה חופשית, יתכן שלא יהיה שווה לקנות אפילו בחלק התחתון של המחזור מכיוון שהמחיר ממילא יכול לרדת בקרוב.
לא כל הפסגות והשקתות ב- DPO יעברו לאותה רמה. לכן, חשוב לבדוק גם את המחיר כדי לסמן את הפסגות והשוקות החשובות במחוון. לפעמים המחוון לא יכול לרדת הרבה או לעלות הרבה, ובכל זאת ההיפוך מאותה רמה עדיין יכול להיות משמעותי למחיר.
