ניתוח פיבונאצ'י יכול להעלות יתר על המידה את ביצועי השוק שלך, אך תצטרך לשלוט בכמה טריקים מהסחר כדי להשיג תועלת מירבית מהרצף המתמטי הזה שנחשף בעולם המערבי לפני למעלה מ- 800 שנה. בואו נתמודד עם הנושא עם פריימר מהיר ואז נלך לעסקים עם שתי אסטרטגיות מקוריות המתחברות ישירות לכוחו הנסתר.
מהו ניתוח פיבונאצ'י?
נזיר ומתמטיקאי המתמטיקה מהמאה ה -12 לאונרדו דה פיזה (לימים ממותג פיבונאצ'י) חשף רצף הגיוני של מספרים המופיע ברחבי הטבע וביצירות אמנות נהדרות. לא ידוע לנזיר הגדול, מספרי פיבונאצ'י אלה משתלבים באופן מושלם בשווקים הפיננסיים המודרניים שלנו מכיוון שהם מתארים - בדיוק רב - קשרים מורכבים בין גלים פרטניים במגמות, כמו גם כמה רחוק השווקים יחזרו לאחור כאשר הם יחזרו לרמות שנסחרו בעבר.
החל מ- 1 + 1, רצף פיבונאצ'י, שהמספר הראשון הוא 1, מורכב ממספרים שהם הסכום של עצמם והמספר שקדם להם. כתוצאה, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 ו 21 + 34 = 55, המציין כי 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 ו 55 הם כולם מספרים של פיבונאצ'י. חלוקת משנה של מיתרים מספריים אלה חושפת יחסים חוזרים שהפכו לבסיס לניתוח רשת פיבונאצ'י במסחר סווינג ודיסציפלינות שוק אחרות.
ההחזרות.386,.50 ו-.618 מהוות את המבנה הבסיסי של רשתות פיבונאצ'י המצויות בחבילות תוכנה פופולריות בשוק, כאשר רמות ה-.214 וה.786 נכנסות לפעולה בתקופות של תנודתיות גבוהה יותר. טכניקת הניתוח הראשונית היא פשוטה מספיק כדי ששחקני השוק בכל הרמות יבינו ויעברו בה. פשוט מקם את הרשת מעל לנקודות הסיום של גבוה ושפל משמעותי במגמה או במגמה כלפי מטה וחפש התאמה צמודה לסיבובי מחיר המפתח.
ניתוח שוק עמוק יותר דורש מאמץ רב יותר מכיוון שמגמות הן תופעות הרמוניות, כלומר הן יכולות להתחלק לגלים קטנים וגדולים יותר המראים כיוון מחירים עצמאי. לדוגמה, סדרה של עליות ומגמות יחסית יחולו בתוך מגמה של שנה או שנתיים ב- S&P 500 או Dow Industrials. אנו רואים את המורכבות הזו בצורה הברורה ביותר כאשר אנו עוברים תרשימים גבוהים יותר, מתרשימים יומיים לשבועיים, או נמוכים יותר, מתרשימים יומיים ל- 60 דקות או 15 דקות.
אסטרטגיית הסומק של פיבונאצ'י
רשת פיבונאצ'י יחידה בתרשים יומי תשפר את התוצאות, אך יחסים מגיעים למיקוד חד יותר כאשר בוחנים שתי מסגרות זמן או יותר. סוחרים מתנדנדים שעושים את הצעד הבא ימצאו ערך רב בתרשימים יומיים ו -60 דקות, ואילו טיימרים בשוק ירוויחו כאשר הם יצעדו לאחור וישלבו תרשימים יומיים ושבועיים. בשני המקרים, יישור בין רמות סיב מרכזיות במסגרות זמן שונות מזהה תמיכה והתנגדות נסתרים שניתן להשתמש בהן לצורך מיקום כניסה, יציאה ועצירה.
לדוגמה, בתרשים שלמעלה, תראה שמניות Microsoft Corporation (MSFT) הלכו באוקטובר לשפל עמוק של 42.10 דולר, והתכנסו בגל אנכי שהסתיים ב 50.05 $ כמה שבועות לאחר מכן. הנסיגה שלאחר מכן התפשרה על ריבית 38.2% (.382) במשך ארבעה מפגשים והתפרקה לפער באמצע דצמבר שהנחית את המחיר על ריבית פיבונאצ'י של 61.8% (.618). רמה זו מסמנת שפל סחיר לפני התאוששות חדה המתייצבת בשיעור הריבית של 78.6% (.786). (לפרטים נוספים, ראה: כיצד לצייר רמות פיבונאצ'י .)
שימו לב כיצד אינטראקציות אחרות בתרשימים מקיימות אינטראקציה עם רמות מפתח של פיבונאצ'י. המכירה לרמת 62% ממלאת גם את פער אוקטובר (עיגול אדום) ואילו דוכני ההקפצה שלאחר מכן סמוך לשלושה שיאים מתנדנדים (קו כחול) מיושרים לקצב 78.6%. זה אומר לנו שניתוח פיבונאצ'י עובד בצורה היעילה ביותר בשילוב עם כוחות טכניים אחרים שנמצאים במשחק, כמו פערים, ממוצעים נעים ושיאים שנמצאים בקלות.
כעת בואו להתקרב ולזהות טכניקת פיבונאצ’י בה תוכלו להשתמש כדי למצוא ערכים בסיכון נמוך שפספסו שחקני שוק פחות שומרי מצוות. המחיר הנופל יושב על ריבית 38% במהלך ארבעה מפגשים, ומוצץ היצע הון ומחפש היפוך. הפער כלפי מטה לוכד את הקהל הזה, שמזדעזע באותה עת המניה מציבה שפל תנודתי ברמה של 62%. למרות שזה הגיוני לקנות באותה רמת תמיכה, זו אסטרטגיה מסוכנת מכיוון שהפער יכול בקלות להרוג את ההפוך ולכפות התמוטטות נוספת.
הבא מגיע החלק החשוב. הזינוק בחזרה מעל 38% retracement מחזיר את התמיכה, מפעיל סומק של פיבונאצ'י קנה איתות, בניבוי כי עמדות שנמצאות בסמוך ל- 47 $ יניבו רווח אמין. יחד עם זאת, בעלי מניות מזועזעים אינם ששים לרכוש שוב במחיר זה מכיוון שכפי שהביטוי "נשך פעם, ביישן פעמיים". זה מוריד את העניין בסחר תוך מתן אפשרות לכסף חדש לשאת סיכון בקלטת תנודתיות נמוכה יותר, וסומך על נטייה ארוכה שנצפתה לתמיכה לאחר שנבדק, נשבר ואז מחזיר אותו מחדש. (לפרטים נוספים, ראה: יסודות תמיכה והתנגדות .)
אסטרטגיית הפופ פרבולה
בהתייחסו לתרשים לעיל כדוגמה, רמת הסיום של 78.6% עומדת כשומרת כמחסום ההרמוני הסופי לפני שמכשיר מסיים את התנופה של 100% מחיר (גבוה או נמוך יותר). זהו מידע בעל ערך מכיוון שהוא אומר לנו שפריצה מעל רמה זו במגמה כלפי מעלה, או פירוט במגמה למטה, תתרחב עד הסיבוב האחרון גבוה או נמוך כיעד מינימלי. ביצוע המתמטיקה מציע נסיעה בחינם ל -21.6% האחרונים מההפגנה או הגל המכר.
אסטרטגיית Parabola Pop זו עובדת טוב מאוד על מסגרות זמן ארוכות יותר ואף יכולה לספק כניסה מוקדמת לפיצולים גדולים ולתקלות בסוגיות רחבות היקף. כדוגמא, התבוננו בפייסבוק, Inc. (FB) לאחר שהגיעה לשיא ב -72.59 דולר במארס 2014 ונכנסה לתיקון שמצא תמיכה באמצע שנות ה- 50 $. הקפיצה שלאחר מכן הגיעה לקצב 78.6% במחיר של 68.75 $ כעבור חודשיים ונמנעה, והניבה כמעט שלושה שבועות של פעולה לצדדים.
המניה התקיימה מעל ההתנגדות ההרמונית ב- 21 ביולי (קו אדום) והמריאה והשלימה את 21.4% האחרונים של התנופה של 100% במחיר בארבעה מפגשים בלבד. בנוסף, היום הרביעי הניב פריצה מעל השיא בחודש מרץ, תוך הקצאת מערך של אותות קנייה שהעניקו לבעלי המניות הממוקדים בפיבאנג אופציות רווחיות רבות, כולל לתת לו לרכב, לקחת רווחים חלקיים או לסכן את היתרה במגמה החדשה.
הפריצה בפייסבוק מדגישה יתרון שני של אסטרטגיית הפאב Parabola. השווקים נוטים להיכנס אנכית לרמות 100% אלה, כאילו מגנט מושך פעולות מחירים. נטייה פרבולית זו יכולה לייצר תוצאות מצטיינות לאורך תקופות זמן קצרות מאוד. כמובן, זה לא נתון מכיוון שמשהו יכול להתרחש בכל עת בשווקים המודרניים שלנו, אבל אפילו הטיה קלה לכיוון האנכי מסמנת יתרון מוגדר בתחרות.
בתור הערה אחרונה, הדחיפה מ -78.6% ל -100% מסמנת נטייה פרקטלית המופיעה בכל מסגרות הזמן, החל מ -15 דקות באמצעות תרשימים חודשיים, וניתן לסחור ביעילות בין אם אתה טיימר או שוק טיימר. עם זאת, סביר להניח כי תקופות החזקה תוך יומיות מתמודדות עם שוטים והטלטות הורגות בסחר, בעוד שגודל העצרת או המכירה הצפויה לעיתים קרובות קטן מכדי להזמין רווח אמין, במיוחד לאחר ההשפעה השלילית של עלויות העסקה. (לפרטים נוספים, ראה: מבוא ל- SAR פרבולי .)
בשורה התחתונה
הצגת מגמות השוק דרך עדשות רשת פיבונאצ'י מאפשרת למשקיעים לראות דפוסים גדולים יותר מעבר לעלייה וירידות מיידיות ולהצביע על סיכויים לרווחים שעשויים להיות מעבר לתפיסתם של המשקיעים שנחשפים על ידי השקפה קצרת טווח של המגמות. אם משתמשים בהם היטב, הכלים של ניתוח פיבונאצ'י מציידים את המשקיע בביטחון ובתובנות הנדרשות בכדי לעמוד בפני טלטולים הנובעים מההאטות הדרסטיות ולנצל הזדמנויות להרוויח מתזוזות אנכיות מתקרבות. עם זאת, פעולה זו מחייבת נכונות לעמוד בתנודתיות הבלתי מעוררת שקיימת בפרקי זמן דחוסים כדי לראות את תנועות השוק שמאמין פיבונאצ'י צופה, על סמך נוסחאות מתמטיות שעמדו במבחן הזמן. (לקריאה נוספת, בדוק את: אסטרטגיות למסחר בהחזקות פיבונאצ'י .)
