הגדרת ממוצע נע (מא)

תוכן העניינים

מהו ממוצע נע?
נוסחאות לממוצעים נעים
מה אומר לך ממוצעים נעים
ממוצע נע לעומת מערכה פשוט
דוגמה לממוצעים נעים
דוגמאות לאינדיקטורים ממוצעים נעים

מהו ממוצע נע?

ממוצע נע (MA) הוא אינדיקטור נרחב בניתוח טכני המסייע להחליק את פעולות המחיר על ידי סינון "הרעש" מתנודות מחירים בטווח הקצר. זהו אינדיקטור העוקב אחר מגמה או מפגר מכיוון שהוא מבוסס על מחירי עבר.

שני הממוצעים הנעים הבסיסיים והמשתמשים הנפוצים הם הממוצע הנע הנע פשוט (SMA), שהוא הממוצע הפשוט של אבטחה על פני מספר מוגדר של תקופות זמן, והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA), שנותן משקל רב יותר למחירים האחרונים..

היישומים הנפוצים ביותר של ממוצעים נעים הם לזהות את כיוון המגמה ולקבוע את רמות התמיכה וההתנגדות. בעוד שממוצעים נעים מספיק מועילים בעצמם, הם מהווים גם את הבסיס לאינדיקטורים טכניים אחרים כמו התפלגות ממוצע התכנסות (MACD).

מכיוון שיש לנו הגדרות ומאמרים נרחבים סביב סוגים ספציפיים של ממוצעים נעים, נגדיר כאן בדרך כלל את המונח "ממוצע נע".

הנוסחאות לממוצעים נעים הם

ממוצע נע פשוט

Deen $\begin{matrix} ס M א = \frac{א_{1} + א_{2} + \dots + א_{n}}{n} \\ איפה: \\ א = ממוצע בתקופה n \\ n = מספר תקופות זמן \end{matrix} \ begin {מתיישר} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \ & \ textbf {איפה:} \ & A = \ text {ממוצע בתקופה} n \\ & n = \ text { מספר פרקי זמן} \ \ סיום {מיושר}$ SMA = nA1 + A2 +… + איפה: A = ממוצע בתקופה nn = מספר תקופות זמן

הממוצע הנע הפשוט מחושב את הממוצע האריתמטיבי של אבטחה למספר (n) של תקופות זמן, א.

ממוצע נע אקספוננציאלי

Deen $\begin{matrix} ה M א_{t} = + ה M א_{y} \times \\ איפה: \\ ה M א_{t} = EMA היום \\ V_{t} = ערך היום \\ ה M א_{t} = EMA היום \\ s = החלקה \\ ד = מספר ימים \end{matrix} \ begin {מתואם} & EMA_t = + EMA_y \ times \\ & \ textbf {איפה:} \ & EMA_t = \ text {EMA היום} \ & V_t = \ text {ערך היום} \ & EMA_t = \ text {EMA היום } \ & s = \ text {החלקה} \ & d = \ text {מספר הימים} \ \ end {ישיר}$ EMAt = + EMAy × איפה: EMAt = EMA היוםVt = ערך היוםEMAt = EMA של ימינו = החלקה = מספר ימים

כדי לחשב EMA, תחילה עליך לחשב את הממוצע הנע הפשוט (SMA) לאורך פרק זמן מסוים. בשלב הבא עליכם לחשב את המכפיל עבור שקלול ה- EMA ( ההחלקה ), שלרוב פועל על פי הנוסחה:. לכן, בממוצע נע של 20 יום, המכפיל יהיה = 0.0952. ואז אתה משתמש בגורם ההחלקה בשילוב עם ה- EMA הקודם כדי להגיע לערך הנוכחי. ה- EMA מעניק אפוא שקלול גבוה יותר למחירים האחרונים, ואילו ה- SMA מקצה שקלול שווה לכל הערכים.

מה אומרים לך ממוצעים נעים?

ממוצעים נעים מפגרים אחר פעולת המחיר הנוכחית מכיוון שהם מבוססים על מחירי עבר; ככל שפרק הזמן הממוצע הממוצע נע, הפיגור גדול יותר. לפיכך, תואר שני של 200 יום יהיה בעל פיגור הרבה יותר גדול מאשר תואר שני של 20 יום מכיוון שהוא מכיל מחירים במשך 200 הימים האחרונים.

אורך הממוצע הנע לשימוש תלוי ביעדי המסחר, כאשר ממוצעים נעים יותר משמשים למסחר לטווח קצר וממוצעים נעים לטווח הארוך מתאימים יותר למשקיעים לטווח הארוך. אחרי ה- MA של 50 יום ו -200 יום, נרשמים אחריהם משקיעים וסוחרים, כאשר הפסקות מעל ומתחת לממוצע נע זה נחשבות לאותות מסחר חשובים.

ממוצעים נעים מעניקים גם הם אותות מסחר חשובים מעצמם, או כאשר שני ממוצעים עוברים. ממוצע נע עולה עולה כי האבטחה נמצאת במגמת עלייה, ואילו הממוצע הנע בירידה מציין כי הוא נמצא במגמת ירידה.

באופן דומה, מומנטום כלפי מעלה מאושר עם מעבר מוצלף שורי, המתרחש כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל הממוצע הנע לטווח הארוך. תנופה כלפי מטה מאושרת עם מעבר מוצל דובי, המתרחש כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע נע לטווח הארוך.

חיזוי מגמות בשוק המניות אינו תהליך פשוט. אמנם אינך יכול לחזות מה יקרה בדיוק, אך אתה יכול לתת לעצמך סיכויים טובים יותר באמצעות ניתוח ומחקר טכני. העמדת המחקר והניתוח הטכני שלך למבחן בשוק תדרוש חשבון תיווך. בחירת מתווך יכולה להיות מתסכלת בגלל המגוון שביניהם, אך אתה יכול לבחור אחד המתווכים הטובים ביותר באינטרנט כדי למצוא את הפלטפורמה המתאימה לצרכים שלך.

ממוצעים נעים הם אינדיקטור הניתן להתאמה אישית לחלוטין, מה שאומר שהמשתמש יכול לבחור בחופשיות את מסגרת הזמן שהוא רוצה בעת יצירת הממוצע. תקופות הזמן הנפוצות ביותר המשמשות בממוצעים נעים הן 15, 20, 30, 50, 100 ו -200 יום. ככל שמשך הזמן המשמש ליצירת הממוצע קצר יותר, כך הוא יהיה רגיש יותר לשינויי מחירים. ככל שמשך הזמן ארוך יותר, כך הוא פחות רגיש או מוחלק יותר, הממוצע יהיה.

אין מסגרת זמן "נכונה" לשימוש בעת הגדרת הממוצעים הנעים. הדרך הטובה ביותר להבין איזו מהן עובדת הכי טוב עבורך היא להתנסות במספר תקופות זמן שונות עד שתמצא אחת שמתאימה לאסטרטגיה שלך.

Takeaways מפתח

ממוצע נע הוא טכניקה המשמשת לעיתים קרובות בניתוח טכני המחליקה את היסטוריית המחירים על ידי ממוצע מחירים יומי לאורך פרק זמן מסוים. ממוצעים נעים (SMA) לוקחים את הממוצע האריתמטי של קבוצת מחירים נתונה במשך הימים האחרונים, למשל במהלך 15, 30, 100, או 200 הימים הקודמים. ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA) משתמשים בממוצע משוקלל שנותן משקל רב יותר לימים האחרונים כדי להפוך אותו למענה חדש יותר למידע חדש. כאשר מחירי הנכסים חוצים את הממוצעים הנעים, זה עשוי לייצר איתות מסחר לסוחרים טכניים.

ממוצע נע לעומת מערכה פשוט

הצורה הפשוטה ביותר של ממוצע נע, המכונה כ- ממוצע נע פשוט (SMA), מחושבת על ידי נקיטת הממוצע האריתמטי של מערך ערכים נתון. במילים אחרות, קבוצה של מספרים, או מחירים במקרה של מכשירים פיננסיים, מתווספים יחד ואז מחולקים במספר המחירים בערכה.

הממוצע הנע האקספוננציאלי הוא סוג של ממוצע נע הנותן משקל רב יותר למחירים האחרונים בניסיון להפוך אותו למגיב יותר למידע חדש. לימוד המשוואה המסובכת למדי לחישוב EMA עשוי להיות מיותר עבור סוחרים רבים, מכיוון שכמעט כל חבילות התרשימים עושות עבורך את החישובים.

כעת, כאשר יש לך הבנה טובה יותר של אופן החישוב של ה- SMA ו- EMA, בואו נבדוק כיצד ממוצעים אלה נבדלים. על ידי התבוננות בחישוב ה- EMA, תבחין בכך שמושם דגש רב יותר על נקודות הנתונים האחרונות, מה שהופך אותו לסוג של ממוצע משוקלל.

באיור שלמטה, מספר תקופות הזמן בהן נעשה שימוש בכל ממוצע זהה (15), אך ה- EMA מגיב מהר יותר למחירים המשתנים. שימו לב כיצד ל- EMA ערך גבוה יותר כאשר המחיר עולה ויורד מהר יותר מ- SMA כאשר המחיר יורד. היענות זו היא הסיבה העיקרית לכך שסוחרים רבים מעדיפים להשתמש ב- EMA על פני ה- SMA.

דוגמה לחישוב ממוצע נע

ממוצע נע

ממוצע נע (MA) מחושב בדרכים שונות בהתאם לסוגו. להלן, אנו מסתכלים על ממוצע נע פשוט (SMA) של נייר ערך עם מחירי הסגירה הבאים במשך 15 יום:

שבוע 1 (5 ימים): 20, 22, 24, 25, 23 שבוע 2 (5 ימים): 26, 28, 26, 29, 27 שבוע 3 (5 ימים): 28, 30, 27, 29, 28

ממוצע נע של 10 יום היה הממוצע של מחירי הסגירה בעשרת הימים הראשונים כנקודת הנתונים הראשונה. נקודת הנתונים הבאה תוריד את המחיר המוקדם ביותר, תוסיף את המחיר ביום 11 ותיקח את הממוצע וכן הלאה כמוצג להלן. (לקריאה קשורה ראו "הממוצעים הנעים המושלמים למסחר ביממה")

דוגמאות לאינדיקטורים ממוצעים נעים

הסטת ממוצע נע בין התכנסות (MACD)

התפתחות ההתכנסות הממוצעת נע (MACD) משמשת לסוחרים כדי לפקח על הקשר בין שני ממוצעים נעים. זה בדרך כלל מחושב על ידי חיסור ממוצע נע של אקספוננציאלי של 26 יום מממוצע נע אקספוננציאלי של 12 יום.

כאשר ה- MACD חיובי, הממוצע לטווח הקצר ממוקם מעל הממוצע לטווח הארוך. זה אינדיקציה לתנופה כלפי מעלה. כאשר הממוצע לטווח הקצר הוא מתחת לממוצע לטווח הארוך, זהו סימן לכך שהתנופה היא כלפי מטה. סוחרים רבים יסתכלו גם הם על מהלך מעל קו האפס או מתחת לו. מהלך מעל לאפס הוא איתות לקנות ואילו צלב מתחת לאפס הוא איתות למכירה.

קו איתות / הדק

ניתן ליצור ממוצעים נעים לכל סוג של נתונים המשתנה לעיתים קרובות. אפשר אפילו לקחת ממוצע נע של אינדיקטור טכני כמו MACD. לדוגמה, ממוצע נע אקספוננציאלי של תשע תקופות של ערכי MACD מתווסף לתרשים באיור 1.

אותות קנייה נוצרים כאשר ערך המחוון חוצה מעל קו האות (קו מנוקד), ואילו אותות קצרים נוצרים מצלב שמתחת לקו האות.

איור 1

בולינגר בנד®

מחוון טכני של בולינגר בנד® מכיל בדרך כלל להקות שתי סטיות תקן מממוצע נע פשוט. באופן כללי, תנועה לעבר הפס העליון מעידה על כך שהנכס הופך לקנייה יתר, ואילו מהלך קרוב לפס התחתון עולה כי הנכס מתחיל להיות מכר יתר. מכיוון שסטיית התקן משמשת כמדד סטטיסטי לתנודתיות, אינדיקטור זה מתאים את עצמו לתנאי השוק.

איור 2

תוכן עניינים: