תוכן העניינים
- רקע כללי
- רכיבי אינדיקטור
- רכיבי אינדיקטורים ייחודיים
- רכיבי אינדיקטורים היברידיים
- יצירת חיווי
- דוגמה
- שורה תחתונה
אליוט וגאן הפכו לשמות ביתיים בקרב קהילת המסחר העולמית. חלוצי ניתוח טכני אלה פיתחו כמה מהטכניקות הנפוצות ביותר בתחום. אבל איך ראלף נלסון אליוט ו- WD Gann המציאו את הטכניקות הללו, ואיך הם הצליחו כל כך? האמת, זה לא קשה כמו שזה נשמע! מאמר זה לוקח אותך בתהליך בניית מחוון מותאם אישית משלך, בו תוכל להשתמש כדי להשיג יתרון על פני התחרות.
רקע כללי
נזכיר כי התיאוריה העומדת מאחורי ניתוח טכני קובעת כי תרשימים פיננסיים לוקחים בחשבון את כל הדברים - כלומר, כל הגורמים הבסיסיים והסביבתיים. התיאוריה ממשיכה וקובעת כי תרשימים אלה מציגים אלמנטים של פסיכולוגיה שניתן לפרש באמצעות אינדיקטורים טכניים.
כדי להבין זאת טוב יותר, בואו נסתכל על דוגמא. החזרות פיבונאצ'י נגזרות מרצף מתמטי: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 וכן הלאה. אנו יכולים לראות כי המספר הנוכחי הוא סכום של שני המספרים הקודמים. מה זה קשור לשווקים? ובכן, מסתבר שרמות ה- retracement הללו (33%, 50%, 66%) משפיעות על החלטות הסוחרים עד כדי כך שהרמות הפכו למערכת של תמיכה פסיכולוגית ורמות התנגדות. הרעיון הוא שעל ידי מציאת נקודות אלה בטבלאות, ניתן לחזות את כיווני העתיד של תנועות המחירים.
רכיבי אינדיקטור
כל האינדיקטורים נוצרים כדי לחזות לאן מועדות פניו למחיר כאשר קיים תנאי מסוים. סוחרים מנסים לחזות שני דברים בסיסיים:
- רמות תמיכה והתנגדות: אלה חשובים מכיוון שהם התחומים בהם המחירים הופכים כיוון. זמן: זה חשוב מכיוון שאתה צריך להיות מסוגל לחזות מתי יתרחשו תנועות מחירים.
לעיתים, אינדיקטורים חוזים את שני הגורמים הללו באופן ישיר - כפי שקורה עם להקות בולינגר או הגלים של אליוט - אך בדרך כלל מחוונים כוללים מערכת כללים שנחקקה על מנת להנפיק חיזוי.
לדוגמה, כאשר אנו משתמשים במדד דחף הרוחב (המיוצג על ידי קו המציין רמות מומנטום), עלינו לדעת אילו רמות רלוונטיות. המחוון עצמו הוא פשוט קו. מחוון דחיפת הרוחב נראה דומה ל- RSI, בכך שהוא "תחום טווח", והוא משמש כדי לאמוד את המומנטום של תנועות המחירים. כאשר הקו נמצא באזור החציוני, יש מעט תנופה. כאשר הוא עולה לאזור העליון, אנו יודעים כי יש תנופה מוגברת ולהיפך. אפשר היה להסתכל על עמדה ארוכה כאשר המומנטום נמצא בעלייה מרמות נמוכות ולהסתכל על זמן קצר אחרי שיא המומנטום ברמה גבוהה. חשוב לקבוע כללים כדי לפרש את המשמעות של תנועות אינדיקטור כדי להפוך אותם לשימושיים.
עם זאת בחשבון, בואו נסתכל על דרכים ליצירת תחזיות. ישנם שני סוגים עיקריים של אינדיקטורים: אינדיקטורים ייחודיים ומדדים היברידיים. ניתן לפתח אינדיקטורים ייחודיים רק עם מרכיבי ליבה של ניתוח תרשימים, ואילו אינדיקטורים היברידיים יכולים להשתמש בשילוב של מרכיבי ליבה ומדדים קיימים.
רכיבי אינדיקטורים ייחודיים
אינדיקטורים ייחודיים מבוססים על היבטים מובנים של תרשימים ופונקציות מתמטיות. להלן שני המרכיבים הנפוצים ביותר:
1. דפוסים
דפוסים פשוט חוזרים על רצפי מחירים הנראים במהלך תקופת זמן נתונה. אינדיקטורים רבים משתמשים בדפוסים כדי לייצג תנועות מחירים אפשריות בעתיד. לדוגמה, תיאוריית אליוט ווייב מבוססת על ההנחה שכל המחירים נעים בתבנית מסוימת שמפשטת בדוגמה הבאה:
איור 1: דפוס גל של אליוט
ישנם עוד דפוסים פשוטים אחרים בהם משתמשים הסוחרים כדי לזהות אזורים של תנועת מחירים בתוך מחזורים. חלקם כוללים משולשים, טריזים ומלבנים.
ניתן לזהות סוגים אלה של תבניות בתוך תרשימים פשוט על ידי התבוננות בהם; עם זאת, מחשבים מציעים דרך מהירה הרבה יותר לבצע משימה זו. יישומי מחשב ושירותים מספקים את היכולת לאתר באופן אוטומטי דפוסים כאלה.
2. פונקציות מתמטיות
פונקציות מתמטיות יכולות לנוע מממוצע מחירים לפונקציות מורכבות יותר על בסיס נפח ומדדים אחרים. לדוגמה, להקות בולינגר הם פשוט אחוזים קבועים מעל לממוצע נע. פונקציה מתמטית זו נותנת אפיק מחירים ברור המציג רמות תמיכה והתנגדות.
רכיבי אינדיקטורים היברידיים
אינדיקטורים היברידיים משתמשים בשילוב של אינדיקטורים קיימים וניתן לחשוב עליהם כמערכות מסחר פשטניות. יש אינספור דרכים בהן ניתן לשלב אלמנטים ליצירת אינדיקטורים תקפים. להלן דוגמה למעבר מוצלב:
אינדיקטור היברידי זה משתמש בכמה אינדיקטורים שונים כולל שלושה מקרים של הממוצעים הנעים. ראשית יש לצייר את הממוצעים הנעים של שלושה, שבעה ו 20 יום על סמך היסטוריית המחירים. לאחר מכן הכלל מחפש מעבר מוצלח כדי לקנות את נייר הערך או מעבר תחתון כדי למכור. מערכת זו מציינת רמה בה ניתן לצפות לתנועת מחירים ומספקת דרך סבירה להעריך מתי זה יתרחש (ככל שהקווים יתקרבו זה לזה). הנה איך זה יכול להיראות:
איור 2: קרוסאובר ממוצע נע
יצירת חיווי
סוחר יכול ליצור אינדיקטור על ידי ביצוע מספר שלבים פשוטים:
- קבע את סוג המחוון שברצונך לבנות: ייחודי או כלאיים. קבע את הרכיבים שיכללו במדד שלך. צור מערך כללים (במידת הצורך) כדי לקבוע מתי ואיפה יש לצפות לתנועות מחירים. בדוק את המדד שלך ב השוק האמיתי באמצעות בדיקות גב או סחר בנייר. אם הוא מניב תשואות טובות, הכניס אותו לשימוש.
דוגמה
נניח שאנחנו רוצים ליצור אינדיקטור המודד את אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר בשווקים: תנודות מחירים. מטרת המדד שלנו היא לחזות תנועות מחירים עתידיות על בסיס דפוס נדנדה זה.
שלב 1:
אנו מסתכלים על פיתוח אינדיקטור ייחודי המשתמש בשני אלמנטים ליבה, דפוס ופונקציות מתמטיקה.
שלב 2:
כאשר אנו מסתכלים על תרשימים שבועיים של המניה של חברת XYZ, אנו מבחינים בכמה תנודות בסיסיות בין שוליות לדוביות הנמשכות כחמישה ימים. מכיוון שהמדד שלנו הוא למדוד נדנדות מחירים, עלינו לעניין תבניות להגדרת הנדנדה ופונקציה מתמטית, ממוצעי מחירים, להגדרת היקף הנדנדות הללו.
שלב 3:
כעת עלינו להגדיר את הכללים השולטים באלמנטים אלה. הדפוסים הקלים ביותר להגדרה: הם פשוט תבניות שורית ודוביות המתחלפות כל חמישה ימים. כדי ליצור ממוצע, אנו לוקחים מדגם של משך המגמות כלפי מעלה ומדגם של משך המגמות כלפי מטה. התוצאה הסופית שלנו צריכה להיות פרק זמן צפוי למהלכים אלה להתרחש. כדי להגדיר את היקף הנדנדות, אנו משתמשים בשיעור גבוה יחסית ובנמוך יחסית, ואנחנו מגדירים את אלה כשיא והנמוך של התרשים השבועי. בשלב הבא, כדי ליצור תחזית של השיפוע / הירידה הנוכחי על בסיס עליות / ירידות בעבר, אנו פשוט ממוצעים את סך כל הירידות / הירידות וננבאים את אותם מהלכים מדודים (+/-) המתרחשים בעתיד. הכיוון ומשך המהלך, שוב, נקבע על ידי התבנית.
שלב 4:
אנו לוקחים אסטרטגיה זו ובודקים אותה ידנית, או משתמשים בתוכנה בכדי להתוות אותה וליצור אותות. אנו מגלים שהיא יכולה להחזיר 5% בהצלחה בכל ה 5 ימים.
שלב 5:
לבסוף, אנו ממשיכים לחיות עם הרעיון הזה וסוחרים בכסף אמיתי.
שורה תחתונה
בניית אינדיקטור משלך כרוכה בחינה מעמיקה יותר של ניתוח טכני ואז פיתוח רכיבים בסיסיים אלה למשהו ייחודי. בסופו של דבר, המטרה היא להשיג יתרון על פני סוחרים אחרים. רק תסתכל על ראלף נלסון אליוט או WD Gann. האינדיקטורים המוצלחים שלהם העניקו להם לא רק יתרון מסחר, אלא גם פופולריות וידוע לשמצה בקרב חוגים פיננסיים ברחבי העולם.
