הגדרת מתנד קלינגר

תוכן העניינים

מהו מתנד הקלינגר?
נוסחה למתנד הקלינגר
חישוב מתנד הקלינגר
פרשנויות לכיוון מחיר
קלינגר לעומת נפח מאזניים
מגבלות מתנד קלינגר
דוגמת מתנד קלינגר

מהו מתנד הקלינגר?

מתנד הקלינגר פותח על ידי סטיבן קלינגר כדי לקבוע את המגמה לטווח הארוך של תזרימת הכסף תוך שהוא נשאר רגיש מספיק כדי לאתר תנודות לטווח הקצר. האינדיקטור משווה את הנפח הזורם בניירות ערך לתנועות המחירים של האבטחה ואז ממיר את התוצאה למתנד. מתנד קלינגר מראה את ההבדל בין שני ממוצעים נעים המתבססים על יותר ממחיר. סוחרים מסתכלים על סטייה במדד כדי לאותת על היפוך מחירים פוטנציאלי. כמו מתנדים אחרים, ניתן להוסיף קו אות שיספק אותות סחר נוספים.

סוחרים ישתמשו בכלים כמו מגמות, ממוצעים נעים ואינדיקטורים אחרים כדי לאשר אותות סחר. בנוסף, סוחרים עשויים להשתמש במתנד יחד עם דפוסי תרשים, כמו ערוצי מחיר או משולשים, כדרך לאשר פריצה או התפלגות. קרוסאוברים מתרחשים לעיתים קרובות, כמו גם שונות, כך שהמדד משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם שיטות מסחר טכניות אחרות.

נוסחה למתנד הקלינגר

Deen $\begin{matrix} ק O = 34 פרק זמן ה M א של V ו - 55 תקופת EMA של V ו \\ איפה: \\ KO = מתנד קלינגר \\ VF = כוח נפח \\ כוח נפח = V \times \times ט \times 100 \\ V = כרך \\ ט = מגמה \\ מגמה = + 1 אם (ח + ל + ג) > (ח_{- 1} + ל_{- 1} + ג v_{- 1}) \\ מגמה = - 1 אם למעלה < או = \\ ח = גבוה \\ ל = נמוך \\ ג = סגור \\ ד M = ח - ל \\ ג M = ג M_{- 1} + ד M אם מגמה = {מגמה}_{- 1} \end{matrix} \ begin {מתואם} & KO = 34 \ text {תקופה} EMA \ טקסט {של} VF - 55 \ text {תקופה EMA של} VF \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {KO} = \ טקסט {מתנדף קלינגר} \ & \ text {VF} = \ טקסט {כוח נפח} \ & \ טקסט {כוח נפח} = V \ פעמים \ פעמים T \ פעמים 100 \\ & V = \ טקסט {נפח} \ & T = \ text {Trend} \ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} (H + L + C)> (H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \ & \ text {טרנד} = -1 \ טקסט {אם למעלה הוא} <\ טקסט {או} = \\ & H = \ טקסט {גבוה} \ & L = \ טקסט {נמוך} \ & C = \ טקסט {סגור } \ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ text {if Trend} = \ text {Trend} _ {- 1} \ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {if Trend } = / = \ טקסט {טרנד} _ {- 1} סוף {מיושר}$ KO = 34 תקופת EMA של VF − 55 תקופת EMA של VFwhere: KO = מתנדל קלינגר VF = כוח נפח כוח נפח = V × רק T × 100V = נפח T = טרנד טרנד = + 1 אם (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) מגמה = −1 אם למעלה הוא <או = H = HighL = LowC = Closedm = H − Lcm = cm − 1 + dm אם מגמה = Trend − 1

חישוב מתנד הקלינגר

הערה נפח לתקופה, כמו גם המחירים הגבוהים, הנמוכים והקרובים. השווה את זה לתקופה הקודמת כדי לקבוע אם המגמה חיובית לשלילית. חישוב dm בעזרת הגבוה והנמוך של התקופה הנוכחית. חישוב ס"מ באמצעות dm והס"מ הקודם. ערך. לצורך החישוב הראשון השתמש ב- dm במקום ערך ה- cm הקודם במידת הצורך. חישוב עבור כוח נפח (VF). חישוב ה- EMA של 34- ו 55-תקופות של VF.Klinger השתמש בנוסחה הבאה עבור ה- EMA:

Deen $\begin{matrix} ה M א = (ג \times א) + (ה \times ב) \\ איפה: \\ ג = VF של התקופה הנוכחית \\ \begin{matrix} א = & 2 / (איקס + 1), איפה איקס הוא הממוצע הנע \end{matrix} \\ ה = תקופה קודמת ה M א \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & EMA = (C \ פעמים א) + (E \ פעמים B) \ & \ textbf {איפה:} \ & C = \ text {VF של התקופה הנוכחית} \ & \ begin {ישר} A = \ & 2 / (X + 1) text {, כאשר} X \ text {הוא הממוצע הנע} \ & \ text {תקופה (34 או 55)} end {inline} \ & E = \ text {תקופה קודמת } EMA \\ & B = 1-A \ end {מתואם}$ EMA = (C × A) + (E × B) איפה: C = VFA של התקופה הנוכחית = 2 / (X + 1), כאשר X הוא הממוצע הנע E = EMA של התקופה הקודמת

פרשנויות לכיוון מחיר

מתנד הקלינגר מורכב למדי לחישוב, אך הוא מבוסס על הרעיון של נפח כוח , אשר אחראי על נפח, מגמה (חיובי או שלילי) וטמפ (מבוסס על מספר כניסות ואם הצהרות אם או אז). באמצעות נתונים אלה, המתנד נוצר על ידי התבוננות בהבדל בין שני ממוצעים נעים מעריכיים של נפח כוח המערבים מסגרות זמן שונות (בדרך כלל 34 ו- 55). הרעיון הוא להראות כיצד הנפח הזורם בניירות הערך משפיע על כיוון המחיר לטווח הארוך והקצר.

קו האות

קו איתות (ממוצע נע של 13 תקופות) משמש להפעלת אותות קנייה או מכירה. טכניקה זו דומה מאוד לאותות הנוצרים בעזרת אינדיקטורים אחרים כמו התפלגות הממוצע ההתכנסות (MACD). אמנם אלה האותות הבסיסיים הנוצרים על ידי אינדיקטורים אלה, אך חשוב לציין כי טכניקות אלה עשויות להפיק הרבה אותות מסחר שאולי לא יעילים באותה מידה בשווקים לצדדים.

המגמה העליונה

כאשר נכס נמצא במגמת עלייה כוללת - כמו למשל שהוא נמצא מעל הממוצע הנעה של מאה התקופות והקלינגר נמצא מעל לאפס או נע מעל לאפס - יכולים סוחרים לקנות כאשר מתנד הקלינגר נע מעל קו האות מלמטה.

קלינגר ציין שכאשר מניה נמצאת במגמת עלייה ואז צנחה לרמות נמוכות באופן יוצא דופן מתחת לאפס, ואז עברה מעל קו האות שלה, זו הייתה עמדה ארוכה חיובית לנקוט בה.

המגמה למטה

כאשר נכס נמצא במגמת ירידה כוללת, סוחרים יכולים למכור או למכור קצר כאשר מתנד הקלינגר נע מתחת לקו האות מלמעלה. קלינגר ציין כי הדבר ראוי לציון במיוחד כאשר המחוון ראה ספייק לא אופייני מעל לאפס.

קו האפס משמש גם כמה סוחרים כדי לסמן את המעבר ממגמה כלפי מטה למטה למטה, או להפך. אמנם איתותים כאלה לא תמיד מסכימים עם תנועות מחירים, אולם מעבר לאפס עוזר לאשר מחיר עולה ואילו ירידה מתחת לאפס עוזרת לאשר מחיר יורד.

מתנד קלינגר וסטייה

מתנד הקלינגר משתמש גם בסטייה כדי לזהות מתי כניסות המחוון אינן מאשרות את כיוון מהלך המחיר. זה סימן שורי כשערך האינדיקט פונה כלפי מעלה בעוד שמחיר הערך ממשיך לרדת. זהו איתות דובי כאשר המחיר עולה אך האינדיקטור יורד. ניתן לחבר סטייה עם מעבר בין קו האות ליצירת עסקאות. לדוגמה, אם נוצרת סטייה דובית, ניתן יהיה להתחיל למכור או למכור קצר בפעם הבאה שהקלינגר יחצה מתחת לקו האות.

מתנד קלינגר לעומת נפח איזון

מתנד הקלינגר משתמש במחיר ובנפח כדי ליצור שני EMAs. המחוון מראה אז את ההבדל בין שני EMAs אלה. לאחר מכן מתווסף קו איתות כדי לספק אותות סחר נוספים. על איזון נפח פשוט יותר בכך שמדובר בסך רץ של נפח חיובי או שלילי. נפח חיובי מתווסף לסך הריצה אם הסגירה הנוכחית היא מעל הסגירה הקודמת, או נפח מופחת מהסכום הפועל אם הסגירה הנוכחית נמצאת מתחת לסגירה הקודמת.

מגבלות מתנד קלינגר

קרוסאוברים וסטיות, שני הפונקציות העיקריות של המתנד, מועדים לספק אותות שווא רבים.

מעברי קו איתות כל כך תכופים, עד שקשה לסנן אילו שווה לסחור ואילו לא. מעבר בין קו אפס יש גם בעיות, מכיוון שהמחוון עלול לחצות את קו האפס מספר פעמים לפני שהוא נע בכיוון מתמשך, או שהמחוון עלול להיכשל במחיר וכתוצאה מכך החמצה של המסחר.

סטייה יכולה להיות שימושית, אך לעיתים קרובות מתרחשת מוקדם מדי, וכתוצאה מכך הסוחר מחמיץ נתח גדול מהמגמה, או שהסטייה לא מצליחה לגרום למהפך במחיר בכלל. כמו כן, הסטייה אינה קיימת כלל בהיפוך מחירים, ולכן היא איננה כלי אמין לציון כל ההיפוכים במחירים האפשריים.

השתמש במתנד קלינגר רק בשילוב עם אינדיקטורים טכניים אחרים או ניתוח פעולות מחירים.

דוגמת מתנד קלינגר

התרשים הבא מציג דוגמא למתנד קלינגר ב- SPDR S&P 500 ETF (SPY).

בתרשים לעיל, מתנד הקלינגר מופיע מתחת לתרשים המחירים ומורכב מקריאה וקו האות. בסוף ינואר, מעבר הצלב של מתנד קלינגר מתחת לקו האות היה יוצר איתות מכירה בזמן המתיר לאפשר לסוחרים לצאת ליד שיא העצרת.

סטייה שורית חזקה הצביעה גם על עליית מחירים בסופו של דבר. באפריל המחיר ירד חזרה לכיוון השפל של פברואר, ובכל זאת הקלינגר ערך שפל גבוה משמעותית והמשיך לעלות, מה שמעיד על התגברות לחץ הקנייה. בעוד שהכיוון הכללי של הקלינגר, והסטייה, עזרו במקרה זה, אותות מוצלב היו תכופים ושימושי שימוש מועט.

תוכן עניינים: