מה הם אינדקסים של ליפפר?

מדדי שגיאות הם מדדים העוקבים אחר הביצועים הכספיים של סוגים שונים של אסטרטגיות קרנות מנוהלות. כל מדד מבוסס על הביצועים של הקרנות הגדולות הנסחרות בבורסה בקבוצת האסטרטגיה.

פירוק מדדי ליפפר

מדדי ליפפר בנויים ומנוהלים על ידי ליפר שבבעלות רויטרס. ליפר מנהלת מדדים כמעט לכל סוג של אסטרטגיית קרנות נאמנות בשוק הניתן להשקעה. הגילוי הציבורי של ביצועי Lipper Index ניתן על ידי וול סטריט ג'ורנל וכאן על ידי Barron.

כדי לבנות כל מדד, ליפר ממוצע את תשואות הכספים בשוק הניתן להשקעה המנוהלים לאסטרטגיית המדד. הכספים המשמשים לחישובי תשואת המדד נבחרים על ידי הנכסים המנוהלים. מספר הכספים בהם משתמש ליפר להשגת ביצועי מדד הלייפר משתנה באופן נרחב. מרבית מדדי הליפפר משתמשים בכ 30 עד 100 קרנות כדי להשיג ביצועים במדד.

מדדי ליפפר כלולים לרוב בדיווח על ביצועי קרנות נאמנות. מנהלי השקעות עשויים להשתמש בנתוני Lipper ו- Lipper Index בדיווח עבור לקוחותיהם. מדד ליפפר עשוי לשמש גם כמדד הבסיס העיקרי של קרן נאמנות.

ניתוח מדד ליפפר

אינדקסים של ליפפר יכולים לעזור לתת למשקיעים קמעונאיים תובנה לגבי האסטרטגיות בעלות הביצועים הטובים ביותר, כמו גם ביצועי אסטרטגיות שונות לאורך מסגרות זמן שונות בשוק. באמצעות דף אינטרנט זה, ליפר מספקת למשקיעים מידע על המדדים הטובים והביצועים הגרועים ביותר בכל קטגוריות השוק.

מדד ליפפר לשנה חוזר עד 5 בינואר 2018, מציג את מדד Lipper China Reg Fund כאסטרטגיה בעלת הביצועים הטובים ביותר בקטגוריית המניות העולמית. אסטרטגיה זו מדווחת על תשואה לשנה של 54.30%. בינתיים, אסטרטגיית המניות הגלובלית עם הביצועים הגרועים ביותר בשנה האחרונה הייתה מדד ההטיה הקצרה של ליפר, המייצג את הביצועים של קרנות המקצרות מניות מניות. מדד ההטיה הקצרה של הלופר מחזיר תשואה לשנה של -27.50%.

בשוק האג"ח מדד קרנות החוב המקומי של ליפר הוא האסטרטגיה בעלת הביצועים הטובים ביותר עם תשואה לשנה של 18.20%. האסטרטגיה הגרועה ביותר בשוק אגרות החוב בשנה האחרונה הייתה מדד קרנות אסטרטגיית המטבעות האלטרנטיביים של ליפר. לאסטרטגיה זו יש תשואה לשנה של -1%.

בקטגוריית שוק הכסף, התשואות של Lipper Index נעו בין 1.02% ל- 0.30% לאורך התקופה של שנה אחת עד 5 בינואר 2018. המדד בעל הביצועים הגבוהים ביותר היה מדד שוק הכספים של ליפר המוסדי עם תשואה של 1.02%. הקרן בעלת הביצועים הגרועים ביותר בקטגוריה הייתה מדד שוק הכספים הפטור ממס ליפר בניו יורק עם תשואה של 0.30%.