לכידת תנועות מגמות במלאי או בנכס אחר יכולה להיות משתלמת, ובכל זאת להיתפס במהפך זה מה שרוב הסוחרים הטרנדיים חוששים ממנו. היפוך הוא כאשר כיוון המגמה משתנה. היכולת לאתר היפוך פוטנציאלי מסמנת לסוחר מגמה לצאת מהסחר כאשר התנאים כבר לא נראים חיוביים. ניתן להשתמש גם באותות היפוך להפעלת עסקאות חדשות שכן היפוך עשוי לגרום למגמה חדשה להתחיל.
Takeaways מפתח
- היפוך סושי רול הוא תבנית טכנית שיכולה לשמש כמערכת התרעה מוקדמת לזיהוי שינויים פוטנציאליים בכיוון השוק. כאשר הדפוס מתגלה במגמת ירידה, הוא מתריע לסוחרים על הזדמנות פוטנציאלית לקנות פוזיציה קצרה או לצאת מ מיקום קצר. כאשר הדפוס מתגלה במגמת עלייה, הוא מתריע לסוחרים על הזדמנות פוטנציאלית למכור עמדה ארוכה או אפילו לקנות פוזיציה קצרה.
תבנית היפוך סושי רול
בספרו הסוחר הלוגי, מארק פישר דן בטכניקות לזיהוי צמרות שוק תחתיות פוטנציאליות. בעוד שהם משרתים אותה מטרה כמו הראש והכתפיים או דפוסי התרשים העליונים / התחתונים הכפולים שנדונו בעבודה הזמנית של תומאס בולקובסקי, אנציקלופדיה של תבניות תרשים , הטכניקות של פישר נותנות איתותים מוקדם יותר, ומספקות אזהרה מוקדמת על שינויים אפשריים בכיוון המגמה הנוכחית.
טכניקה אחת שפישר מכנה "רול הסושי" אינה קשורה לאוכל, אלא שהיא הוגשה במהלך ארוחת הצהריים בה מספר סוחרים דנו בהקמת שוק. הוא מגדיר זאת כתקופה של 10 ברים שבהם חמשת הראשונים (בפנים) כוללים טווח צר של שיאים ונמוכים והחמשה השנייה (סורגים חיצוניים) מציגים את החמישייה הראשונה עם שפל גבוה וגבוה יותר. התבנית דומה לתבנית חריטה דובית או שורית פרט לכך שבמקום תבנית של שני סורגים בודדים, היא מורכבת ממספר סורגים.
כאשר תבנית גליל הסושי מופיעה במגמת ירידה, היא מתריעה על היפוך מגמה אפשרי, ומציגה הזדמנות פוטנציאלית לקנות או לצאת ממצב קצר.
אם זה מתרחש במהלך מגמה, הסוחר יכול למכור פוזיציה ארוכה או להיכנס למצב קצר.
בעוד פישר דן בתבניות של חמש או 10 ברים, מספר או משך הסורגים אינם מוגדרים באבן. החוכמה היא לזהות תבנית המורכבת ממספר הסורגים הפנימיים והחיצוניים כאחד המתאימים ביותר למלאי או לסחורה שנבחרו באמצעות מסגרת זמן התואמת את הזמן הרצוי הכולל בסחר.
דפוס ההיפוך המגמה השני עליו ממליץ פישר הוא לסוחר לטווח הארוך יותר ונקרא שבוע ההיפוך החיצוני. בעיקרון זה רול סושי אלא שהוא משתמש בנתונים יומיים המתחילים ביום שני ומסתיימים ביום שישי. זה לוקח 10 ימים בסך הכל ומתרחש כאשר מסחר בן חמישה ימים בתוך שבוע ואחריו מיידי שבוע חיצוני או חרטה עם שפל גבוה יותר ונמוך יותר.
בדיקת היפוך רול סושי
בדיקה נערכה במדד הנאסד"ק המורכב כדי לבדוק אם התבנית הייתה מסייעת בזיהוי נקודות מפנה במשך 14 שנים בין 1990 ל -2004. בהכפלת התקופה של שבוע ההיפוך החיצוני לשני רצפי בר 10-יומיים, האותות היו פחות תכופים אך הוכחו אמינים יותר. בניית התרשים כללה שימוש בשני שבועות מסחר גב לגב כך שהתבנית שלנו התחילה ביום שני ולקח בממוצע ארבעה שבועות להשלים. קראנו לדפוס הזה להתהפכות הפנימית / החיצונית (RIOR).
כל שבועיים של התבנית (שני סורגים בתרשים שבועי, שווה ערך ל -10 ימי מסחר) מתווים באמצעות מלבן. קווי המגמה המגנטיים מראים את המגמה הדומיננטית. התבנית משמשת לעתים קרובות כאישור טוב לכך שהמגמה השתנתה ואחריה זמן קצר אחריה הפסקה של קו המגמה.
ברגע שהתבנית נוצרת, ניתן למקם הפסד עצירה מעל התבנית עבור עסקאות קצרות, או מתחת לדפוס עבור עסקאות ארוכות.
הבדיקה נערכה על סמך האופן בו ההיפוך הפנימי / החיצוני (RIOR) לכניסה ויציאה של עמדות ארוכות היה עושה לעומת משקיע המשתמש באסטרטגיית קנייה והחזקה. למרות שמרכיב הנאסד"ק הושלם ב- 5132 במארס 2000, בגלל התיקון של כמעט 80% שלאחר מכן, קנייה ב- 2 בינואר 1990 והחזקה עד סוף תקופת הבדיקה שלנו ב- 30 בינואר 2004, עדיין הייתה הרוויח את המשקיע בקנייה והחזק 1585 נקודות על פני 3, 567 ימי מסחר (14.1 שנים). המשקיע היה מרוויח תשואה שנתית ממוצעת של 10.66%.
הסוחר שנכנס לתנוחה ארוכה בפתח היום אחרי אות קנייה של RIOR (יום 21 לתבנית) ושמכר בפתח ביום שלמחרת אות מכר, היה נכנס לסחר הראשון שלו בינואר. 29, 1991, ויצא מהסחר האחרון ב- 30 בינואר 2004 (עם סיום המבחן). סוחר זה היה עוסק בסך הכל 11 עסקאות ונמצא בשוק במשך 1, 977 ימי מסחר (7.9 שנים) או 55.4% מהזמן. עם זאת, הסוחר היה עושה טוב יותר באופן משמעותי, ותופס סך של 3, 531.94 נקודות או 225% מאסטרטגיית הרכישה והחזקה. כאשר שוקלים זמן בשוק, התשואה השנתית של הסוחר RIOR הייתה עומדת על 29.31%, לא כולל עלות העמלות. זה הבדל די משמעותי.
בדיקה נערכה בשיטת היפוך רול סושי לעומת אסטרטגיית קנייה והחזקה מסורתית בביצוע עסקאות ב- Nasdaq Composite במהלך תקופה של 14 שנה. תשואות שיטת ההיפוך של סושי רול היו 29.31%, בעוד שקנייה והחזקה רק החזירה 10.66%.
שימוש בנתונים שבועיים
אותה בדיקה נערכה במדד Nasdaq Composite באמצעות נתונים שבועיים, כלומר באמצעות 10 שבועות של נתונים במקום 10 הימים (או השבועיים) ששימשו לעיל. הפעם, המלבן הראשון או הפנימי נקבע ל 10 שבועות והמלבן השני או החיצוני לשמונה שבועות, מכיוון ששילוב זה היה טוב יותר ביצירת אותות מכירה מאשר שני מלבנים של חמישה שבועות או שני מלבנים של 10 שבועות.
בסך הכל נוצרו חמישה איתותים והרווח היה 2, 923.77 נקודות. הסוחר היה בשוק 381 (7.3 שנים) מכלל 713.4 השבועות (14.1 שנים) או 53% מהזמן. זה מסתכם בתשואה שנתית של 21.46%. מערכת ה- RIOR השבועית היא מערכת מסחר ראשונית טובה אך היא אולי בעלת ערך רב במתן אותות גיבוי למערכת היומית שנדונה לעיל.
אישור היפוך מגמה
לא משנה אם משתמשים בסרגלי עשר דקות או שבועיות, מערכת המסחר להיפוך המגמה עבדה היטב במבחנים, לפחות לאורך תקופת הבדיקה, שכללה גם מגמה משמעותית וגם מגמת ירידה משמעותית.
כל אינדיקטור המשמש באופן עצמאי יכול לגרום לסוחר לצרות. עמוד תווך של ניתוח טכני הוא חשיבות האישור. טכניקת מסחר אמינה בהרבה כאשר יש אינדיקטור משני המשמש לאישור אותות.
בהתחשב בסיכון שבנסיון לבחור בראש השוק או בחלקו התחתון, חיוני כי לכל הפחות, הסוחר משתמש בהפסקת קו כדי לאשר אות ולהשתמש תמיד בהפסד עצירה למקרה שהוא או היא טועים. בבדיקות שערכנו, מדד החוזק היחסי (RSI) נתן אישור טוב גם לרבים מנקודות ההיפוך בדרך לסטייה שלילית.
היפוכים נגרמים על ידי מעבר לשיאים חדשים או לירידות. לפיכך, דפוסים אלה ימשיכו לשחק בשוק גם בעתיד. צפו בסוגים אלו של דפוסים, יחד עם אישור ממדדים אחרים, בטבלאות המחירים הנוכחיות.
שימוש במדד טכני מבלי לאשר את המידע שהוא מציע הוא מתכון לצרות. בדוק תמיד את האמינות של כלי מסחר באמצעות טכניקה משנית כדי לאשר אותות.
בשורה התחתונה
עסקאות תזמון להיכנס לתחתית השוק ולצאת מהפסגות תמיד יהיו כרוכות בסיכון. טכניקות כמו גליל הסושי, שבוע היפוך חיצוני וגלגול היפוך פנימי / חיצוני, כאשר משתמשים בהן יחד עם אינדיקטור אישור, יכולות להיות אסטרטגיות מסחר שימושיות מאוד כדי לסייע לסוחר למקסם ולהגן על הרווחים הקשים שלו.
