הגדרת מתנד Mcclellan ושימושים

מהו מתנד McClellan?

מתנד McClellan הוא אינדיקטור רוחב שוק המתבסס על ההבדל בין מספר ההנפקות המתקדמות והירידות בבורסה, כמו הבורסה בניו יורק (NYSE) או NASDAQ. המדד מושווה למדדים בשוק המניות שקשורים לבורסה.

האינדיקטור משמש להצגת שינויים חזקים ברגשות במדדים, הנקראים דחיפות רוחב. זה גם מסייע בניתוח חוזקו של מגמת אינדקס באמצעות סטייה או אישור.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

ניתן להחיל את הנוסחה מתנד McClellan על כל בורסה או כל קבוצה של מניות. קריאה מעל אפס מסייעת לאשר עליית המדד, בעוד שקריאות מתחת לאפס מאשרות ירידה במדד. כאשר המדד עולה אך המתנד יורד, שמזהיר שגם המדד יכול להתחיל לרדת. כאשר המדד יורד והמתנד עולה, זה מצביע על כך שהמדד יכול להתחיל לעלות בקרוב. זה נקרא סטייה. שינוי משמעותי, כמו מעבר 100 נקודות ומעלה, מקריאה שלילית לקריאה חיובית נקרא דחף רוחב. זה עשוי להצביע על היפוך חזק ממגמה למטה לטרנד מתרחש בבורסה.

הנוסחה למתנד McClennan היא

קיימות שתי נוסחאות למתנד McClennan. הנוסחה המקורית, וכזו שמתאימה לשינויים במספר המניות הרשומות בבורסה. הנוסחה המותאמת מאפשרת השוואה טובה יותר של ערכים לאורך פרקי זמן ארוכים יותר.

Deen $\begin{matrix} מתנד McClellan = & (EMA של 19 יום מקדמות - \\ ירידות) - (EMA בן 39 יום \\ מקדמות - ירידות) \\ EMA בן 19 יום = & (מקדמות היום הנוכחי - \\ ירידות) * 0.10 + \\ יום קודם EMA \\ EMA בן 39 יום = & (מקדמות היום הנוכחי - \\ ירידות) * 0.05 + \\ יום קודם EMA \\ עד. מתנד McClellan = & (19 יום EMA של חברת ANA) - \\ (EMA של 39 יום של חברת ANA) \\ עד. מקדמות נטו (ANA) = & \frac{מקדמות - ירידות}{מקדמות + ירידות} \\ EMA בן 19 יום = & (היום הנוכחי ANA - \\ יום קודם EMA * 0.10 \\ + יום קודם EMA \\ EMA בן 39 יום = & (היום הנוכחי ANA - \\ יום קודם EMA) * 0.05 \\ + יום קודם EMA \end{matrix} \ begin {מתואם} text {McClellan Oscillator} = & ( text {EMA של 19 יום מקדמות} - \\ & \ text {Declines}) - ( text {EMA של 39 יום} \ & \ text { מקדמות} - \ text {ירידות}) \ \ text {19 יום EMA} = & ( text {מקדמות היום הנוכחי} - \\ & \ text {ירידות}) * 0.10 + \\ & \ text {Prior יום EMA} \ \ text {EMA של 39 יום} = & ( text {מקדמות היום הנוכחי} - \\ & \ טקסט {ירידות}) * 0.05 + \\ & \ טקסט {EMA של יום קודם} \ \\ \ text {עד. מתנד McClellan} = & ( text {19 יום EMA של ANA}) - \\ & ( text {39 יום EMA של ANA}) \ \ text {עד. Net Advances (ANA)} = & \ frac { text {Advances} - \ text {Declines}} { text {Advances} + \ text {Declines}} \ \ text {EMA של 19 יום} = & ( טקסט {היום הנוכחי ANA} - \\ & \ text {EMA של יום קודם} * 0.10 \\ & + \ טקסט {יום קודם EMA} \ \ text {EMA ליום 39} = & ( טקסט {היום הנוכחי ANA} - \\ & \ text {EMA ליום קודם}) * 0.05 \\ & + \ טקסט {EMA יום קודם} \ \ סוף {מיושר}$ מתנד McClellan = 19 יום EMA = 39 יום EMA = עד. מתנד McClellan = עד. מקדמות נטו (ANA) = EMA בן 19 יום = EMA של 39 יום = (EMA של 19 יום מקדמות - ירידות) - (EMA של 39 יום מקדמות - ירידות) (מקדמות עדכניות - ירידות) עד היום +0 EMA יום קודם (מקדמות יום נוכחי - ירידות) ∗ 0.05 + EMA יום קודם (EMA של 19 יום של ANA) - (EMA של 39 יום של ANA) מקדמות + ירידות התקדמות − ירידות (יום נוכחי ANA - יום קודם EMA ∗ 0.10 + EMA יום קודם (היום הנוכחי ANA - EMA יום קודם) ∗ 0.05 + EMA יום קודם

Deen $\begin{matrix} איפה: \\ EMA = ממוצע נע אקספוננציאלי \\ מקדמות = מספר המניות הנסחרות מעל שלהן \\ יום קודם סגור \\ ירידות = מספר המניות הנסחרות מתחת למסחר שלהן \\ יום קודם סגור \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ textbf {איפה:} \ & \ text {EMA} = \ text {ממוצע נע אקספוננציאלי} \ & \ text {Advances} = \ text {מספר המניות הנסחרות מעל}} \ & \ text {סגירת היום הקודם} \ & \ text {ירידות} = \ טקסט {מספר המניות הנסחרות מתחת ל}} \ & \ טקסט {סגירת היום הקודם} \ \ סוף {מיושר}$ איפה: EMA = ממוצע נע אקספוננציאלי אוספים = מספר המניות הנסחרות מעל לסגירת היום הקודם שלהן = מספר המניות הנסחרות מתחת לסגירת היום הקודם

כיצד לחשב את מתנד McClellan

כדי להתחיל בחישוב, עקוב אחר התקדמות - ירידות בבורסה במשך 19 ו 39 יום. חשב חישוב ממוצע פשוט עבור אלה (לא EMA). השתמש בערכים הפשוטים הללו כערכי ה- EMA שלפניכם בנוסחאות ה- EMA של 19 ו -39 יום. חישוב ה- EMA של 19 ו -39 יום. חישוב ערך מתנד McClellan. עכשיו זה הערך חושב, בחישוב הבא השתמש בערך זה עבור ה- EMA של יום הקודם. התחל לחשב EMAs עבור הנוסחה במקום ממוצעים פשוטים. אם אתה משתמש בנוסחה המותאמת, השלבים זהים, למעט השתמש ב- ANA במקום להשתמש ב- Advances - Declines.

מה אומר לך מתנד מק'קלן?

מתנד McClellan הוא אינדיקטור המבוסס על רוחב השוק בו יכולים אנליסטים טכניים להשתמש בשילוב עם כלים טכניים אחרים כדי לקבוע את הבריאות הכללית של שוק המניות ולהעריך את חוזק המגמה הנוכחית.

מכיוון שהאינדיקטור מבוסס על כל המניות בבורסה, הוא מושווה לתנועות המחירים של מדדים המשקפים את אותו החליפין, או לעומת מדדים עיקריים כמו S&P 500.

ערכים חיוביים ושליליים מציינים אם יותר מניות, בממוצע, מתקדמות או יורדות. המחוון חיובי כאשר ה- EMA בן 19 הימים הוא מעל ה- EMA בן 39 הימים, ושלילי כאשר ה- EMA בן 19 הימים נמצא מתחת ל- EMA בן 39 הימים.

אינדיקטור חיובי ועולה מצביע על הצטברות מניות בבורסה. אינדיקטור שלילי ויורד מסמן כי מכירות נמכרות. בדרך כלל פעולה כזו מאשרת את המגמה הנוכחית במדד.

מעברי מעבר בין חיובי לשלילי או להפך, עשויים לאותת על כך שהמגמה השתנתה במדד או בבורסה הנמצאת במעקב. כאשר המחוון מבצע מהלך גדול, בדרך כלל של 100 נקודות ומעלה, משטח שלילי לחיובי, זה נקרא דחף רוחב. המשמעות היא שמספר גדול של מניות עלה לאחר מהלך דובי. מכיוון ששוק המניות נוטה לעלות עם הזמן, הדבר מהווה איתות חיובי ועשוי להצביע על כך שתחתית המדד נמצאת והמחירים בסך הכל גבוהים יותר.

כאשר מחירי המדדים והמדד נעים לכיוונים שונים, ייתכן כי מגמת המדד הנוכחית חסרה כוח. סטייה שגרתית מתרחשת כאשר המתנד עולה בזמן שהמדד יורד. זה מצביע על כך שהמדד עשוי לעלות בקרוב מכיוון שמניות נוספות מתחילות להתקדם.

סטייה דובית היא כאשר המדד עולה והמחוון יורד. המשמעות היא שפחות מניות ממשיכות להתקדם והמחירים עשויים להתחיל לרדת יותר.

ההבדל בין מתנד McClellan לבין מדד סיכום McClellan?

מתנד מקקלן פותח על ידי שרמן ומריאן מקקלן שפיתחו גם את מדד סיכום מק'קלן. מדד סיכום McClellan מוסיף את מתנד McClellan של היום למדד סיכום McClellan של היום. במילים אחרות, מדד הסיכום הוא מדד מצטבר ואילו המתנד אינו. בעוד המתנד עשוי להיות שימושי יותר לניתוח מגמות לטווח קצר יותר, מדד סיכום החלים יותר למגמות מחירים רחבות יותר וארוכות טווח.

מגבלות השימוש במתנד McClellan

המחוון נוטה להפיק הרבה אותות. סיבובי רוחב, סטייה ומעברים מוצאים כולם בתדירות מסוימת, אך לא כל האותות הללו יובילו לכך שהמחיר / מדד ינועו בכיוון הצפוי. המחוון נוטה לייצור אותות שווא ולכן יש להשתמש בו בשילוב עם ניתוח פעולות מחירים ומדדים טכניים אחרים.

המחוון יכול להיות גם קטוע למדי, נע במהירות בין טריטוריה חיובית ושלילית. פעולה כזו מצביעה על שוק קטוע, אך הדבר אינו ניכר עד שהמחוון עשה את המסור הזה לזוז מספר פעמים.

בדוק כיצד המדד פועל לאורך תקופות זמן ארוכות ובתנאי שוק שונים לפני שאתה מסתמך על האינדיקטור לצרכי מסחר.

תוכן עניינים: