מה זה יתר על המידה?
התאמת יתר היא שגיאת דוגמנות שמתרחשת כאשר פונקציה מתאימה יותר מדי לקבוצה מוגבלת של נקודות נתונים. התאמת יתר של המודל בדרך כלל עושה צורה של יצירת מודל מורכב מדי בכדי להסביר אידיוסינקרציות בנתונים הנחקרים.
במציאות, לנתונים הנחקרים לעיתים קרובות יש מידה מסוימת של שגיאה או רעש אקראי. לפיכך, ניסיון לגרום לדגם להתאים יותר מדי לנתונים לא מדויקים מעט יכול להדביק את המודל בטעויות מהותיות ולהפחית את עוצמת החיזוי שלו.
Takeaways מפתח
- התאמה יתר היא שגיאת דוגמנות המתרחשת כאשר פונקציה מתאימה יותר מדי למערכת מוגבלת של נקודות נתונים. אנשי מקצוע פיננסיים חייבים להיות מודעים תמיד לסכנות הכרוכות בתכנון יתר של מודל המבוסס על נתונים מוגבלים.
הבנת התאמת יתר
לדוגמה, בעיה נפוצה היא שימוש באלגוריתמי מחשב לחיפוש במאגרי מידע נרחבים של נתוני שוק היסטוריים על מנת למצוא דפוסים. בהינתן מספיק מחקר ניתן לעיתים קרובות לפתח משפטים מורחבים שנראים כמנבאים דברים כמו תשואות בשוק המניות בדיוק רב.
עם זאת, כאשר הם מיושמים על נתונים מחוץ למדגם, משפטים כאלה עשויים להוכיח כי הם רק התאמת יתר של מודל למה שהיה בפועל רק אירועים מקריים. בכל המקרים, חשוב לבדוק מודל מול נתונים שנמצאים מחוץ למדגם המשמש לפיתוחו.
אנשי מקצוע פיננסיים חייבים להיות מודעים תמיד לסכנות של התאמת יתר של מודל על סמך נתונים מוגבלים.
