מתנד Stochastics, שפותח על ידי ג'ורג 'ליין בשנות החמישים, עוקב אחר התפתחות לחץ הקנייה והמכירה ומזהה פניות מחזור המחליפות כוח בין שוורים לדובים. מעטים הסוחרים מנצלים את הכלי החיזוי הזה מכיוון שהם לא מבינים כיצד לשלב בצורה הטובה ביותר אסטרטגיות ספציפיות ותקופות החזקה. זהו תיקון קל, כפי שתראו בפריימר המהיר הזה על הגדרות ופרשנות של סטוכסטיקה..
בניה סטוכסטית
מתנד המודרני או "המלא סטוכסטיקה" משלב אלמנטים של "סטוכסטיקה איטית" של ליין ו"סטוכסטיקה מהירה "לשלושה משתנים השולטים במבט לאחור על תקופות ומידת החלקת הנתונים. (למידע נוסף קרא: מה ההבדל בין סטוכסטיקה מהירה לאיטית? )
- K% מהיר - מודד את מחיר הסגירה בהשוואה לתקופות מבט שצוינו. K% או K% מלאים מאט% K מהירים עם ממוצע נע פשוט (SMA). D% מלא או D% מוסיף ממוצע החלקה שני.
- משתנים נמוכים של K%, K% ו- D% = תקופת מבט לטווח קצר יותר עם פחות החלקה מהיר יותר K%, K% ו- D% משתנים = תקופת מבט לטווח ארוך יותר עם החלקה גדולה יותר
בחירת ההגדרות הטובות ביותר
בחר את המשתנים היעילים ביותר לסגנון המסחר שלך על ידי החלטת כמה רעש אתה מוכן לקבל עם הנתונים. הבן שכל מה שתבחר, חוויה רבה יותר עם המחוון תשפר את ההכרה שלך באותות אמינים. שחקני שוק לטווח קצר נוטים לבחור בהגדרות נמוכות עבור כל המשתנים מכיוון שזה נותן להם אותות קודמים בסביבת השוק התוך-יומי ביותר. תזמני שוק ארוכי טווח נוטים לבחור בהגדרות גבוהות לכל המשתנים מכיוון שהתפוקה החלקה מאוד מגיבה רק לשינויים גדולים בפעולת המחירים. (לקריאה קשורה ראו: Stochastics: מדד קנייה ומכירה מדויק ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) מראה עקבות Stochastics שונים, תלוי במשתנים. סיבובי מחזור מתרחשים כאשר הקו המהיר חוצה את הקו האיטי לאחר שהגיע לרמה של קנייה יתר או מכירת יתר. (כמפורט ב: השתמש בסטוכסטיקה שבועית כדי למקד את השוק ביעילות ). סנפירי ההגדרה 5, 3, 3 המגיבים קונים ומוכרים מחזורים לעתים קרובות, לעתים קרובות מבלי שהקווים מגיעים לרמות של קנייה יתר או מכירת יתר. הגדרת אמצע הטווח של 21, 7, 7 מביטה לאחור לאורך תקופה ארוכה יותר אך ממשיכה להחליק ברמות נמוכות יחסית, ומניפה נדנדות רחבות יותר שיוצרות פחות אותות קנייה ומכירה. הגדרת 21, 14, 14 לטווח הארוך נוקטת צעד ענק אחורה, מחזור האיתות מסתובב לעיתים רחוקות ורק ליד נקודות מפנה של שוק המפתח.
משתנים לטווח קצר יותר מעוררים אותות קודמים עם רמות רעש גבוהות יותר ואילו משתנים לטווח הארוך יותר מעוררים אותות מאוחרים יותר עם רמות רעש נמוכות יותר, למעט בסיבובי שוק גדולים כאשר מסגרות זמן נוטות להתיישר, ומפעילות אותות מתוזמנים באופן זהה על פני תשומות מרכזיות. אתה יכול לראות את זה קורה בשפל של אוקטובר, שם המלבן הכחול מדגיש קרוסאוברים שורים בכל שלוש הגרסאות של המחוון. מעברי מחזור גדולים אלה מספרים לנו כי ההגדרות חשובות פחות בנקודות מפנה מרכזיות מאשר המיומנות שלנו בסינון רמות רעש ולהגיב למחזורים חדשים. מבחינה לוגיסטית משמעות הדבר לעיתים קרובות על סגירת המגמה בעקבות עמדות וביצוע אסטרטגיות דהייה שקונות נסיגות או מכירת עצרות. (לפרטים נוספים, ראו: מהם האינדיקטורים הטובים ביותר לזיהוי מניות של קנייה יתר ומכירת יתר? ).
סטוכסטיקה וניתוח תבניות
סטוכסטיקה לא צריכה להגיע לרמות קיצוניות כדי לעורר אותות אמינים, במיוחד כאשר דפוס המחיר מראה מחסומים טבעיים. בעוד שהפניות העמוקות ביותר צפויות ברמות של קנייה יתר או מכירת יתר, ניתן לסמוך על מעברים במרכז הלוח כל עוד תומכים ברמות התמיכה או ברמות ההתנגדות. ממוצעים נעים, פערים, קווי מגמה או ביטויים חוזרים של פיבונאצ'י יתערבו לרוב, יקצרו את משך המחזור ויעלו את הכוח לצד השני. זה מדגיש את החשיבות של קריאת דפוס המחירים באותו זמן שאתה מפרש את המדד. (למידע נוסף קרא: מבוא לדפוסי מחירים ניתוחיים טכניים ).
קבוצת אמריקן איירליינס (AAL) התקיימה מעל ה- EMA בת 50 הימים לאחר ירידה תנודתית והתמקמה בתמיכה חדשה (1), ואילצה את האינדיקטור להתגבר עוד לפני שהגיעה לרמה המוכרת. הוא פרץ מעל קו מגמה של חודשיים ומשך לאחור (2), והפעיל קרוסאובר שורי בנקודת האמצע של הפאנל. העצרת שלאחר מכן התהפכה ב -44, והניבה נסיגה שמוצאת תמיכה ב- EMA (3) ל -50 יום, והפעילה סיבוב שורי שלישי מעל קו המכירה המופרז..
בשורה התחתונה
סוחרים רבים אינם מצליחים להשתמש בכוחם של Stochastics מכיוון שהם מבולבלים ביחס להשגת ההגדרות הנכונות לאסטרטגיות השוק שלהם. טיפים מועילים אלה יתקנו את הפחד ויסייעו בפתיחת פוטנציאל רב יותר.
