מהו הערכת סיכונים
הערכת סיכונים היא מונח כללי המשמש בתעשיות רבות כדי לקבוע את הסבירות להפסד בנכס, הלוואה או השקעה. הערכת סיכון חיונית לקביעת השקעה כדאית וכדומה לתהליך / ה הטובים ביותר להפחתת הסיכון. הוא מציג את התגמול הפוך בהשוואה לפרופיל הסיכון. זה גם קובע את שיעור התשואה הדרוש בכדי לגרום להשקעה מסוימת להצליח.
הפסקת הערכת סיכונים
דוגמאות לטכניקות ומדידות להערכת סיכונים רשמיות כוללות ערך מותנה בסיכון (CVaR) המשמש את מנהלי התיקים כדי להפחית את הסבירות להפסדים גדולים; יחס בין הלוואה לערך, המשמש לעתים קרובות על ידי המלווים למשכנתאות כדי להעריך את הסיכון להלוואות כספים; וניתוח אשראי, המשמש את המלווים לקביעת אמינות האשראי של הלווה.
הערכות סיכונים להשקעות
הן השקעות מוסדיות והן אינדיבידואליות ציפו לכמויות סיכון. זה נכון במיוחד לגבי השקעות לא מובטחות, כמו מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וקרנות נסחרות בבורסה (תעודות סל).
סטיית תקן מודדת את יחס הפיזור סביב נטייה מרכזית; זה בעצם כמה ניתן לצפות לתנועה פלוסית או שלילית מהנתון המרכזי. החל ממאי 2016, מדד המניות Standard & Poor's (S&P) 500, המיוצג על ידי SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), הציג תשואה לשלוש שנים של 11.14% וסטיית תקן של 11.32%. אף על פי שהקרן החזירה תשואה של 11.14% לאורך כל התקופה, השונות שלה בתקופה יכולה הייתה לייצג תשואה של -0.18% או של 22.46% שבעים אחוז מהזמן לסטיית תקן אחת, על פי התיאוריה הסטטיסטית.
הערכות סיכונים להלוואות
המלווים להלוואות אישיות, קווי אשראי ומשכנתא מבצעים גם הערכות סיכון, המכונות בדיקות אשראי. לדוגמא, מקובל שמלווים אינם מאשרים לווים בעלי ציוני אשראי מתחת ל 600 מכיוון שציונים נמוכים יותר מעידים על נוהלי אשראי לקויים. ניתוח אשראי של המלווה עשוי לשקול גורמים אחרים, כגון השקעות זמינות, רכוש בטחונות, הכנסות או מזומנים בהישג יד.
הערכות סיכונים לעסקים
הסיכונים העסקיים הם גדולים ומשתנים בין הענפים. סיכונים מסוג זה כוללים מתחרים חדשים הנכנסים לשוק, גניבת עובדים, הפרות נתונים, זיכרונות למוצרים, סיכונים תפעוליים, אסטרטגיים ופיננסיים, סיכוני אסונות טבע וכד '. al. על כל עסק להתקיים תהליך כדי להעריך את רמות הסיכון הנוכחיות שלו ולאכוף נהלים כדי להפחית את הסיכונים הגרועים ביותר.
