Scalpers מבקשים להרוויח מתנועות שוק קטנות, תוך ניצול קלטת טיקר שמעולם לא עומדת בשקט במהלך יום השוק. במשך שנים, הקהל האצבע המהיר הזה הסתמך על מסכי הצעה / בקשה ברמה 2 כדי לאתר אותות קנייה ומכירה, קריאת חוסר איזון בין היצע וביקוש הרחק מההצעה הלאומית הטובה ביותר להצעה (NBBO), או מחיר ההצעה והבקשה שהאדם הממוצע רואה. הם היו קונים כאשר הביקוש הוקם בצד ההצעה או מוכרים כאשר ההיצע הוקם בצד השאלת, ומזמינים רווח או הפסד דקות אחר כך ברגע שהתנאים המאוזנים יחזרו לפיזור.
מתודולוגיה זו פועלת בצורה פחות אמינה בשווקים האלקטרוניים המודרניים שלנו משלוש סיבות. ראשית, ספר ההזמנות התרוקן לצמיתות לאחר התרסקות הבזק בשנת 2010 מכיוון שהוראות עומק עמוקות נועדו להשמדה באותו יום כאוטי, מה שאילץ את מנהלי הקרנות להחזיק אותם מחוץ לשוק או לבצע אותם במקומות משניים.
שנית, המסחר בתדירות גבוהה (HFT) שולט כיום בעסקאות תוך יומיות, ומייצר נתונים משתנים בפראות המערערים את פרשנות עומק השוק. לבסוף, רוב המסחר מתרחש כעת מההחלפות בבריכות חשוכות שאינן מדווחות בזמן אמת.
Takeaways מפתח
- Scalpers מבקשים להרוויח מתנועות שוק קטנות, תוך ניצול קלטת מתקתק שלעולם לא עומדת בשקט במהלך יום השוק. קלפרס יכולים לעמוד באתגר של עידן זה עם שלושה אינדיקטורים טכניים המותאמים אישית להזדמנויות לטווח קצר. התנאים קיימים כאשר אתה מסתכל על הפסדים בקצב גדול יותר ממה שקיים בדרך כלל בעקומת הרווח וההפסד האופיינית שלך.
Scalpers יכולים לעמוד באתגר של עידן זה עם שלושה אינדיקטורים טכניים המותאמים אישית להזדמנויות לטווח הקצר. האותות המשמשים את הכלים הללו בזמן אמת דומים לאלה המשמשים לאסטרטגיות שוק לטווח ארוך יותר, אך הם מוחלים במקום זאת בתרשימים של שתי דקות. הם פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר פעולות מגמות חזקות או פעולות טווח חזק שולטות על הקלטת תוך יומית; הם לא עובדים כל כך טוב בתקופות של קונפליקט או בלבול.
תדע שהתנאים הללו קיימים כשאתה מסתכל בהפסדים בקצב גדול יותר ממה שקיים בדרך כלל בעקומת הרווח וההפסד הטיפוסית שלך. המשך לקרוא למידע נוסף על אותות כאלה.
אסטרטגיית הזנת סרט רצועה ממוצעת
הצב שילוב ממוצע נע 5-8-13 פשוט (SMA) בתרשים של שתי דקות כדי לזהות מגמות חזקות שניתן לקנות או למכור בקצרה על נדנדות נגדיות, כמו גם לקבל אזהרה על שינויים במגמה הממשמשת ובאופן בלתי נמנע יום שוק טיפוסי. קל לשלוט באסטרטגיית סחר בקרקפת זו. הסרט 5-8-13 יתיישר, יצביע גבוה יותר או נמוך יותר, במהלך מגמות חזקות ששומרות על מחירים מודבקים ל- SMA 5 או 8 בר.
חדירות לאות ה- SMA עם 13 ברים הולכים ותופסים תאוצה שמעדיפה טווח או היפוך. הסרט משטף החוצה במהלך נדנדות טווח אלה, ומחיר עשוי להצטלב על הסרט לעתים קרובות. לאחר מכן צופה הרצועה להתאמה מחדש, כאשר הסרטים מסתובבים למעלה או נמוכים ומתפשטים, ומראים יותר מרווח בין כל שורה. דפוס זעיר זה מעורר את האות הקצר או הקנייה.
אסטרטגיית יציאה מחוזק / חולשה יחסית
כיצד יודע הסקלפר מתי לקחת רווחים או לקצץ הפסדים? 5-3-3 סטוכסטיקס וסט-סטנדרטים (SD) של 13 ברים, סטנדרטיים (SD) המשמשים בשילוב עם אותות סרט במצעדים של שתי דקות עובדים היטב בשווקים הנסחרים באופן פעיל, כמו קרנות אינדקס, רכיבי דאו, ובמגוון אחר ערכה סוגיות כמו Apple Inc. (AAPL).
עסקאות הסרט הטובות ביותר שהוגדרו כאשר Stochastics מתנשאת לגובה מעל למכירה שנמכרה יתר על המידה או נמוכות מרמת הקנייה יתר. כמו כן, יש צורך ביציאה מיידית כאשר המחוון חוצה ומתגלגל כנגד עמדתך לאחר דחף רווחי.
זמן היציאה ליתר דיוק על ידי צפייה באינטראקציה של הלהקה עם המחיר. קח רווח לחדירות להקות מכיוון שהם חוזים שהמגמה תאט או תתהפך; אסטרטגיות קשקשים אינן יכולות להרשות לעצמן להסתובב באמצעות הסבה מקצועית מכל סוג שהוא. כמו כן, צא ביציאה בזמן אם דחיפת מחיר לא מצליחה להגיע ללהקה אך Stochastics מתהפך, מה שאומר לך לצאת.
לאחר שתרגיש בנוח עם זרימת העבודה והאינטראקציה בין אלמנטים טכניים, אל תהסס להתאים סטיית תקן גבוהה יותר ל- 4SD או נמוכה יותר ל- 2SD כדי לתת מענה לשינויים היומיומיים בתנודתיות. עדיף, ציין את הלהקות הנוספות בתרשים הנוכחי שלך כך שתקבל מגוון רחב יותר של אותות.
רעיונות מרובים בתרשים
לבסוף, תרשים תרשים של 15 דקות ללא אינדיקטורים כדי לעקוב אחר תנאי הרקע שעשויים להשפיע על ביצועי התוך יום שלך. הוסף שלוש שורות: אחת להדפס הפתיחה ושתי לגובה ונמוך של טווח המסחר שקבע במהלך 45 עד 90 הדקות הראשונות של ההפעלה. צפו בפעולה במחירים ברמות אלה מכיוון שהם גם יגדירו אותות קנייה או מכירה של שתי דקות בקנה מידה גדול יותר. למעשה, תגלו שהרווחים הגדולים ביותר שלכם במהלך יום המסחר מגיעים כאשר קרקפות מתיישרות עם רמות תמיכה והתנגדות בטבלאות של 15 דקות, 60 דקות או יומיות.
בשורה התחתונה
סקאלפרס כבר לא יכולים לסמוך על ניתוח עומק שוק בזמן אמת כדי להשיג אותות קנייה ומכירה שהם זקוקים להם בכדי להזמין רווחים קטנים מרובים ביום מסחר טיפוסי. למרבה המזל, הם יכולים להסתגל לסביבה האלקטרונית המודרנית ולהשתמש במדדים הטכניים שנסקרו לעיל המותאמים אישית למסגרות זמן קטנות מאוד. (לקריאה קשורה ראו "התוספות והוציאות מהשקפת מט"ח")
