סחר במניות תנודתיות עם אינדיקטורים טכניים

תוכן העניינים

• כיצד למצוא מניות נדיפות
• סחר במניות הנדיפות ביותר
• בשורה התחתונה

תנודתיות היא פיזור התשואות עבור מדד אבטחה או שוק נתון. זה מכמת על ידי סוחרים לטווח קצר כהפרש הממוצע בין הגבוה היומי למניה ונמוך יומי, חלקי מחיר המניה. מניה שזזה 5 $ ליום עם מחיר מניה של 50 $ היא יותר תנודתית ממניה שזזה 5 $ ליום עם מחיר של 150 דולר למניה, מכיוון שהמהלך האחוזי גדול יותר עם הראשון.

סחר במניות הפכפכות ביותר הוא דרך יעילה לסחור, מכיוון שבאופן תיאורטי מניות אלה מציעות את פוטנציאל הרווח הגבוה ביותר. לא בלי הסכנות שלהם, סוחרים רבים מחפשים מניות אלה אלא עומדים בפני שתי שאלות עיקריות: כיצד למצוא את המניות הפכפכות ביותר, וכיצד לסחור בהן באמצעות אינדיקטורים טכניים.

Takeaways מפתח

• סוחרים מחפשים לעיתים קרובות את המניות הפכפיות ביותר בשוק כדי לנצל את פעולות המחיר תוך יום ואסטרטגיות תנופה לטווח הקצר. כלים לסינון מקוון רבים יכולים לעזור לכם לזהות ולצמצם את רשימת המניות ההפכפיות שברצונכם לסחור. למרות שהוא עשוי להיות רווחי, הוא גם מסוכן ויכול להוביל להפסדים גדולים יותר.

כיצד למצוא את המניות הנדיפות ביותר

מציאת המניות הנדיפות ביותר אינה מורכבת ואינה מצריכה מחקר קבוע או סינון מניות. במקום זאת, הפעל מסך מניות עבור מניות שהפכפיות בעקביות. נפח חיוני גם בעת סחר במניות נדיפות, בכניסה ויציאה בקלות.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) היא דוגמא למסנן בו תוכלו להשתמש כדי לעקוב אחר מניות מאוד נדיפות. על ידי החלפת מסננים הניתנים להתאמה אישית, בוחר המלאי יבחר מניות עם מהלכים ממוצעים העולים על 5% ליום (בין פתוח לסגור) במהלך 100 הימים האחרונים. זה גם מסנן מניות במחירים של בין 10 ל 100 $ ועם נפח יומי ממוצע של מעל 4 מיליון ב 30 הימים האחרונים. יתר על כן, אם אתה מעוניין רק במניות, הוספת מסנן כמו "החלפה היא לא אמקס" עוזרת למנוע תעודות סל ממונפות המופיעות בתוצאות החיפוש.

אפשרות עתירת מחקר יותר היא לחפש מניות נדיפות בכל יום. Finviz.com (גרסה חינמית) מספקת הרוויחים המובילים, המפסידים המובילים והמניות הכי נדיפות לכל יום מסחר. השתמש בכלי המסך כדי לסנן תוצאות נוספות עבור שווי שווי ביצועים, נפח. צמצום החיפוש בצורה זו מספק לסוחרים רשימת מניות התואמות את המפרט המדויק שלהם.

Nasdaq.com מפרט את הרווחים וההפסדים הגדולים ביותר ב- NASDAQ, NYSE ו- AMEX. אלה אינן תוצאות מסוננות ומשקפות רק את התנודתיות לאותו יום. לכן הרשימה מספקת מניות פוטנציאליות שיכולות להמשיך להיות תנודתיות, אך סוחרים צריכים לעבור את התוצאות ידנית ולראות אילו מניות יש היסטוריה של תנודתיות ויש להן מספיק נפח כדי להצדיק סחר.

סחר במניות הנדיפות ביותר

מניות נדיפות מועדות למהלכים חדים, הדורשים סבלנות בהמתנה לרשומות אך פעולה מהירה כאשר מופיעים רשומות אלו. כמו בכל מניה, סחר במניות נדיפות המגמות מספק הטיה כיוונית, מה שמקנה לסוחר יתרון. ניתן להשתמש באינדיקטורים מסוימים כדי לסחור במניות נדיפות, אך על הסוחר לפקח גם על פעולות מחירים - לבדוק אם המחיר מעלה עליות סווינג גבוהות יותר או נמוך יותר במורד התנופה ביחס לגלים קודמים - כדי לקבוע מתי נלקחים אותות אינדיקטורים ומתי נותרים לבדם.. להלן שני אינדיקטורים טכניים בהם תוכלו להשתמש כדי לסחור במניות נדיפות, יחד עם מה לחפש בכל הקשור לפעולת מחיר.

ערוצי קלטנר

ערוצי קלטנר הציבו רצועה עליונה, אמצעית ותחתונה סביב פעולת המחיר בתרשים של מניות. האינדיקטור הוא שימושי ביותר בשווקים במגמה חזקה כאשר המחיר עולה עליות ונמוכות גבוהות יותר עבור מגמה עליונה, או שיאים נמוכים ונמוכים יותר עבור מגמת ירידה.

במהלך מגמה חזקה, המחיר "ירכב" על ערוץ קלטנר העליון, ופיתרונות בדרך כלל בקושי יגיעו ללהקה האמצעית ולא יחרגו מהפס התחתון. להקת האמצע היא אפוא נקודת כניסה פוטנציאלית. עצירה ממוקמת בערך חצי עד שני שליש מהדרך בין הלהקה האמצעית ללהקה התחתונה. יציאה ממוקמת ממש מעל הפס העליון.

החל את אותו מושג על מגמות למטה. המחיר עוקב לעיתים קרובות אחר קו הערוץ התחתון של קלטנר, ומשיכות משיכה יגיעו לרוב לפס האמצעי אך לא יעלו על קו קלטנר העליון. הקו האמצעי מספק אפוא אזור כניסה קצר - עצירה ממוקמת ממש בתוך קו קלטנר העליון ומטרה נמצאת מתחת לקו קלטנר התחתון.

ערוצי Keltner נוצרים בדרך כלל באמצעות 20 סרגלי המחירים הקודמים, עם מכפיל טווח אמיתי הממוצע ל -2.0. התגמול ביחס לסיכון הוא בדרך כלל 1.5 או 2.0 עד 1, כלומר עבור סיכון של $ 1 פוטנציאל הרווח הוא 1.50 עד 2.00 $.

איור 1. איור 1. ערוצי קלטנר (20, 2.0 ATR) מיושמים בתרשים של שתי דקות

מכיוון שתעלות קלטנר נעות ככל שהמחיר נע, היעד ממוקם בזמן הסחר ונשמר שם.

היתרון באסטרטגיה זו הוא שממתינה פקודה בלהקה האמצעית. אין צורך לתזמן את הכניסה, וברגע שמלאים את כל ההזמנות, הסוחר אינו צריך לעשות דבר מלבד לשבת ולחכות למילוי העצירה או היעד. לחלופין, ניתן לנהל את הסחר באופן פעיל. למגמה חזקה מאוד, ניתן להתאים את היעד בכדי להשיג יותר רווח. יש להפחית את העצירה והסיכון רק כאשר הסחר הופך לרווחי; הסיכון לעולם אינו מוגבר במהלך סחר.

החיסרון של אסטרטגיה זו הוא שהיא עובדת היטב בשווקים מגמתיים, אך ברגע שהמגמה תיעלם, תחילת אובדן העסקאות תתחיל מכיוון שהמחיר צפוי לנוע קדימה ואחורה בין קווי הערוץ העליונים והתחתונים.

סינון עסקאות המבוססות על חוזק המגמה מסייע בהקשר זה. לדוגמה, במהלך מגמה, אם המחיר לא הצליח לעלות גבוה יותר רגע לפני כניסה ארוכה, הימנע מהסחר, שכן נסיגה עמוקה יותר עשויה לעצור את המסחר.

איור 2. ערוצי קלטנר (20, 2.0 ATR) מיושמים בתרשים של שתי דקות

מתנד סטוכסטי

המתנד הסטוכסטי הוא אינדיקטור נוסף שימושי לסחר במניות הנדיפות ביותר. אסטרטגיה זו מנצלת את המתנד הסטוכסטי על מניות שונות, או מניות חסרות מגמה מוגדרת היטב. מניות נדיפות לרוב מתמקמות בטווח לפני שמחליטים לאיזה כיוון למגמה הבאה. מכיוון שמהלך חזק יכול ליצור תנוחה שלילית גדולה במהירות, ההמתנה לאישור כלשהו למהפך היא נבונה. המתנד הסטוכסטי מספק אישור זה.

כאשר המחיר חסר כיוון ברור והוא נע בעיקר לצדדים, מכור בסמוך לראש הטווח ברגע שהסטוכסטית עוברת מעל 80 ואז יורדת חזרה למטה. מקם עצירה ממש מעל לגובה שזה עתה נוצר עם יעד 75% מהדרך לאורך הטווח. לדוגמה, אם הטווח הוא $ 1 גבוה, מנמוך לגבוה, מקם יעד 0.25 $ מעל הנמוך.

קח תנוחות ארוכות בסמוך לתחתית הטווח כאשר הסטוכסטית יורדת מתחת ל 20 ואז מתכנסת מעליה. מקם עצירה מתחת לשפל האחרון ומקד 75% במעלה הטווח. אם הטווח הוא גבוה של $ 1, מגבוה לנמוך, המטרה ממוקמת 0.25 $ מתחת לגובה.

עסקאות נלקחות ברגע שהמחיר חוצה את רמת ההדק הסטוכסטית (80 או 20). אל תחכו להשלמת שורת המחירים; כאשר מסתיים בר של דקה, 2 דקות או 5 דקות, המחיר יכול לרוץ רחוק מדי לעבר היעד כדי להפוך את הסחר לכדאי.

התעלם מאותות מנוגדים בעת סחר; לאפשר למטרה או לעצור להיפגע. לאחר פגיעה ביעד, אם המניה תמשיך לטווח, יתפתח אות בכיוון ההפוך זמן קצר לאחר מכן. איור 3 מראה סחר קצר, אחריו מיד סחר ארוך ואחריו סחר קצר אחר.

המתנד הסטוכסטי משתמש בהגדרות סטנדרטיות של 12 תקופות ו-% K שנקבע על 3.

איור 3. איור 3. סטוכסטי מיושם בתרשים בן שתי דקות

באיור 3 הטווח גובהו 0.16 $ (16 $ פחות 15.84 $); 25% מ- 0.16 $ הם 0.04 $. קיזוז של $ 0, 04 מהשיא של הטווח במחיר של $ 16 כדי להשיג יעד עבור עמדות ארוכות של $ 15.96. הוסף 0.04 $ לשפל הטווח במחיר של 15.84 $ כדי להשיג יעד למיקומים קצרים של $ 15.88. בעוד שהטווח בתוקף, אלה היעדים שלך למיקומים ארוכים וקצרים. בדרך זו, היעד צפוי להיפגע גם אם המחיר לא הופך אותו כל הדרך חזרה לטווח החלק התחתון או התחתון כאשר הוא ארוך או קצר, בהתאמה.

לסחר הקצר הראשון, קצת אחרי השעה 13:30, הסטוכסטיקה עולה מעל 80 ואז צונחת מתחתיו. זה מסמל סחר קצר. נמכר במחיר הנוכחי ברגע שהמחוון יחצה מתחת ל 80 מלמעלה. מיד תפס עצירה מעל שערי המחירים שיצרו לאחרונה. הגדר את יעד היציאה שלך על 15.88 $. אל תעשה דבר אחר עד שתגיע התחנה או היעד. היעד נפגע פחות משעה לאחר מכן, ומוציא אותך מהעסקה ברווח. הסטוכסטית צנחה מאז מתחת לעשרים, כך שברגע שהיא מתכנסת חזרה מעל 20, תיכנס למסחר ארוך במחיר הנוכחי. הצב במהירות עצירה מתחת לשפל המחיר שרק יצר והצב יעד ליציאה ב -15.96 דולר. סחר זה נמשך כרבע שעה לפני שהוא מגיע ליעד למסחר רווחי. סחר קצר אחר מתפתח מייד לאחר הסחר הקודם; היכנס קצר במחיר הנוכחי כאשר הסטוכסטיים חוצים מתחת ל 80, מקם עצירה מעל המחיר הגבוה לאחרונה והציב יעד ליציאה מ- 15.88 $. היעד מושג פחות משלושים דקות לאחר מכן.

היתרון באסטרטגיה זו הוא שהיא ממתינה לנסיגה לאזור יתרון, והמחיר מתחיל לנוע אחורה לכיוון הסחר שלנו כשאנחנו נכנסים אליו. לכן ניתן להשתמש בעצירה יחסית יחסית, ויחס התגמול לסיכון יהיה בדרך כלל 1.5: 1 ומעלה. החיסרון העיקרי הוא אותות שווא. אותות שווא הם כאשר המחוון חוצה את קו 80 (למכנסיים קצרים) או 20 קו (לאורך), וכתוצאה מכך עלול לאבד עסקאות לפני שהמהלך הרווחי יתפתח.

מכיוון שהסטוכסטיים נעים לאט יותר מהמחיר, ייתכן שהמחוון גם יספק איתות מאוחר מדי. כאשר מתרחשים אותות הכניסה, יתכן שהמחיר כבר נע משמעותית לעבר היעד, ובכך הפחית את פוטנציאל הרווח ואולי גורם לכך שהסחר לא יהיה שווה לבצע. עם הכניסה, התגמול צריך להיות גדול פי 1.5 מהסיכון, בהתבסס על היעד והמפסק. (לפרטים נוספים, ראה: Stochastics: מדד קנייה ומכירה מדויק .)

בשורה התחתונה

מניות נדיפות הן אטרקטיביות לסוחרים בגלל פוטנציאל הרווח המהיר. מניות נדיפות מגמות מספקות לעתים קרובות את פוטנציאל הרווח הגדול ביותר, מכיוון שיש הטיה כיוונית לסייע לסוחרים בקבלת החלטות. ערוצי קלטנר שימושיים בטרנדים חזקים מכיוון שהמחיר לעתים קרובות מושך חזרה ללהקה האמצעית, ומספק כניסה. החיסרון הוא, שברגע שהמגמה תסתיים, תתרחש איבוד עסקאות. מעקב אחר פעולות מחירים וודא שהמחיר מבצע שפל גבוה וגבוה יותר לפני כניסה לסחר מגמה (נמוך ונמוך גבוה יותר לסחר במגמה למטה) יעזור למתן פגם זה.

מניות נדיפות לא תמיד מגמות; לעתים קרובות הם שוטים קדימה ואחורה. במהלך טווח, כאשר הסטוכסטית מגיעה לרמה קיצונית (80 או 20) ואז חוזר אחורה לכיוון השני, זה מצביע על כך שהטווח ממשיך ומספק הזדמנות מסחר. עקוב אחר הערוצים הסטוכסטיים וגם של קלטנר כדי לפעול על פי הזדמנויות טרנד או מגוונות. אף אינדיקטור אינו מושלם - לכן, תמיד לפקח על פעולות המחירים כדי לעזור לקבוע מתי השוק מתקרב או נע, כך שהכלי הנכון מיושם. (לקריאה נוספת, בדוק: כיצד להרוויח מתנודתיות .)