סוחרים רבים עובדים עם טבלאות מחירים תוך יומיות על בסיס מרווחי זמן הכוללים 5 דקות, 15 דקות או 60 דקות. פירוש סיווג זה הוא כי סרגל אחד, בין אם פמוט או OHLC (פתוח-גבוה-נמוך-סגור), ידפיס בסוף כל מרווח זמן מוגדר. לדוגמה, סורגים בתרשים של 60 דקות יודפסו בשעה 9:30, 10:30, 11:30 וכן הלאה עד סוף המפגש הרגיל של NYSE או NASDAQ. זמן הוא השיקול היחיד בחישוב זה, כלומר לנפח ופעילות המסחר אין כל השפעה. כך, תמיד יהיה מספר זהה של סורגים ליום המסחר בעת שימוש באותו מרווח זמן. (לפרטים נוספים, קרא: פמוטים מדליקים את הדרך למסחר לוגי .)
מרווחי תרשים מבוססי נתונים מאפשרים לסוחרים להציג פעולות מחירים מרווחי נתונים שונים במקום מרווחי זמן. תרשימי סריקות, אמצעי אחסון וטווח הם דוגמאות למרווחי תרשים מבוססי נתונים. תרשימים אלה מדפיסים סרגל בסיום מרווח נתונים שצוין, ללא קשר כמה זמן עבר:
- טבלאות סימון מציגות מספר מוגדר של עסקאות. תרשימי נפח מציינים מתי נסחר מספר מסוים של מניות או חוזים. טבלאות סרגל טווח מייצגות מתי התרחשה כמות שנקבעה מראש של תנועת מחירים.
בואו נסקור מקרוב את מרווחי התרשים המבוססים על נתונים אלו וכיצד נוכל להשתמש בהם לטובתנו.
תרשימים לתקתק
תרשימי סימון מועילים מכיוון שהם מאפשרים לסוחרים לאסוף מידע על פעילות השוק. מכיוון ותרשימים לתקתקים מבוססים על מספר מסוים של עסקאות לבר, אנו יכולים לראות מתי השוק פעיל ביותר, או איטי ובקושי מתנועע. לדוגמה, סרגל אחד יודפס לאחר כל 144 עסקאות (עסקאות המתרחשות) בתרשים של 144 תיבות. עסקאות אלה כוללות הזמנות קטנות כמו גם הזמנות חסימות גדולות. כל עסקה נספרת פעם אחת בלבד, ללא קשר לגודל. סורגים נוספים ידפיסו בתקופות של פעילות גבוהה בשוק. לעומת זאת, פחות סורגים ידפיסו במהלך תקופות של פעילות נמוכה בשוק. טבלאות סימון מספקות דרך הגיונית למדידת תנודתיות בשוק.
איור 1: תרשים מרווחי סימון
בשונה מתרשימים תוך-יום מבוססי זמן המבוססים על כמות מוגדרת של דקות (5, 10, 30 או 60 דקות, למשל), מרווחי תרשימים יכולים להיות מבוססים על כל מספר של עסקאות. לעתים קרובות, מרווח טבלאות הסימון נגזר ממספרי פיבונאצ'י, כאשר כל מספר הוא הסכום של שני המספרים הקודמים. מרווחים פופולריים המבוססים על סדרה זו כוללים 144, 233 ו 610 קרציות. (למידע נוסף ראה: הוצאת הקסם ממספרי פיבונאצ'י .)
תרשימי עוצמה
תרשימי העוצמה מבוססים אך ורק על כמות המניות או הנפח הנסחר. סורגים אלה עשויים לספק תובנה רבה יותר לגבי פעולות השוק מכיוון שהם מייצגים את המספרים האמיתיים הנסחרים. בדומה לתרשימים, אנו יכולים לבדוק כמה מהר שוק נע על ידי ציון כמה (וכמה מהר) סרגלים מדפיסים.
לדוגמה, סרגל אחד יודפס לאחר שכל 1, 000 מניות נסחרות בתרשים של 1, 000 נפח, ללא קשר לגודל העסקאות. במילים אחרות, סרגל אחד עשוי לכלול מספר עסקאות קטנות יותר או עסקה אחת גדולה יותר. כך או כך, סרגל חדש מתחיל להדפיס ברגע ש -1, 000 מניות נסחרו.
איור 2: תרשים מרווחי נפח
יש לציין כי מרווחי נפח הם יחסית לסמל המסחר ולשווקים המנותחים. מרווח הנפח יתייחס למניות בעת החלתם על מניות או קרנות סחר חליפין (תעודות סל), חוזים בעת החלתם על שוק החוזים העתידיים / סחורות וגדלי מגרשים בעת השימוש במט"ח. מרווחי נפח מוגדרים לרוב לפי המאפיינים של סמל אינדיבידואלי מכיוון שערך ניירות ערך המסחר נפח גבוה יותר דורש מרווח גדול יותר כדי לספק ניתוח תרשימים רלוונטי. מרווחים נפוצים עבור תרשימי נפח כוללים מספרים גדולים יותר (כגון 500, 1, 000, 2, 000) וכן מרווחי פיבונאצ'י גדולים יותר (כגון 987, 1, 597, 2, 584 וכו '). (לפרטים נוספים, ראו: מודד תמיכה והתנגדות עם מחיר לפי נפח .)
טבלאות סרגל טווח
טבלאות סרגל טווח מבוססות על שינויים במחיר ומאפשרות לסוחרים לנתח את התנודתיות בשוק. לדוגמה, תרשים עמודות טווח של 10 טיקות ידפיס סרגל אחד בכל פעם שיש 10 קרציות של תנועת מחירים. לכן, אם סרגל חדש ייפתח ב -585.0 בדוגמה זו, סרגל זה יישאר פעיל עד שהמחיר יגיע ל -586.0 (10 מתקתקים) או 584.0 (עשרה מתנות למטה). ברגע שהתרחשו עשרה קרציות של תנועת מחירים, סרגל זה ייסגר ובר חדש ייפתח. כברירת מחדל, כל סרגל נסגר בגובהו או בשפלו של הבר ברגע שתגיע תנועת המחירים שצוינה.
איור 3: תרשים סרגל טווח
היתרון בשימוש בתרשימי טווח טווח הוא שפחות סורגים ידפיסו במהלך תקופות איחוד, מה שמפחית רעשי שוק שנתקלים בסוגים אחרים של תרשימים. סורגים אלה מספקים מידע זהה למחירים כמו מרווחי זמן, לרוב מאפשרים לסוחרים לאתר את הערכים בדיוק רב יותר.
בחירת מרווח נתונים
בחירת המרווח הנכון תלויה בסגנון המסחר שלך. אם אתה מחפש מהלכים גדולים יותר ומתכנן להישאר יותר במצב, שקול מרווחי נתונים גדולים יותר. לעומת זאת, אם אתה סוחר בתנועות קטנות יותר ואוהב לצאת ולמצוא במהירות משרה, שקול מרווחי נתונים קטנים יותר. אין הגדרה מושלמת אחת המכסה כל סגנון מסחר והעדפות אישיות. איור 4 מראה השוואה בין טבלאות סימון, מחיר וטווח טווח. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להתחיל בסחר: סגנונות מסחר .)
איור 4: Tick Bar Vs. פעילות סרגל טווח
בשורה התחתונה
מרווחי תרשים מבוססי נתונים יכולים להועיל מכיוון שהם מאפשרים למשתתפי השוק להציג תרשימים המונעים על ידי גורמים שאינם זמן. כמו בכל כלי המסחר, יש להגדיר תרשימים אלה כך שיתאימו לסגנון האסטרטגיות של המשתתף בשוק. סוחרים עשויים להועיל להתנסות עם סוגי נתונים ומרווחי נתונים שונים כדי למצוא את השילוב המתאים ביותר למתודולוגיה שלהם. (לקריאה נוספת, בדוק: תרשים שווקים לעתיד .)
