מה זה באזל III?
באזל III הינה הסדר רגולטורי בינלאומי שהנה מערכת רפורמות שנועדה לשפר את הרגולציה, הפיקוח וניהול הסיכונים במגזר הבנקאי. ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה את הגרסה הראשונה של באזל III בסוף 2009, והעניקה לבנקים כשלוש שנים לעמוד בכל הדרישות. בעיקר בתגובה למשבר האשראי, הבנקים נדרשים לשמור על יחסי מינוף ראויים ולעמוד בדרישות הון מינימליות מסוימות.
באזל III
הבנת באזל III
באזל III היא חלק מהמאמץ המתמשך לשיפור המסגרת הרגולטורית הבנקאית. היא בונה על מסמכי באזל I ובאזל II ומבקשת לשפר את יכולתו של המגזר הבנקאי להתמודד עם לחץ פיננסי, לשפר את ניהול הסיכונים ולחזק את השקיפות של הבנקים. המוקד של באזל III הוא לטפח חוסן רב יותר ברמת הבנק הבודד על מנת להפחית את הסיכון לזעזועים מערכתיים.
Takeaways מפתח
- באזל III היא הסכם רגולטורי בינלאומי שהנה מערכת רפורמות שנועדה לשפר את הרגולציה, הפיקוח וניהול הסיכונים בתחום הבנקאות. בסל III הוא חלק מהמאמץ המתמשך לשיפור המסגרת הרגולטורית הבנקאית. Basel III פורסם בשנת 2009, בעיקר בתגובה למשבר האשראי הקשור למיתון הגדול.
דרישות הון מינימליות
באזל III הציגה דרישות הון הדוקות יותר בהשוואה לבאזל I ובאזל II. ההון הרגולטורי של הבנקים מחולק לרובד 1 ולרובד 2 ואילו נדבך 1 מחולק לתחום הון עצמי משותף והון רובד 1 נוסף. ההבחנה חשובה מכיוון שמכשירי אבטחה הכלולים בהון רובד 1 הם בעלי הכפיפות הגבוהה ביותר. הון רובד הון עצמי משותף כולל מכשירים הוניים בעלי דיבידנדים לפי שיקול דעת וללא פירעון, ואילו הון רובד 1 נוסף כולל ניירות ערך הכפופים לחוב הכפוף לרוב, אין להם פירעון וניתן לבטל דיבידנדים שלהם בכל עת. הון רובד 2 מורכב מחובות נדחים שלא הובטחו עם פירעון מקורי של חמש שנים לפחות.
באזל III השאירה את ההנחיות לגבי נכסים משוקללים בסיכון במידה רבה ללא שינוי מבאזל II. נכסים משוקללים בסיכון מייצגים את נכסי הבנק המשוקללים על ידי מקדמי סיכון שנקבעו על ידי באזל III. ככל שסיכון האשראי של נכס גבוה יותר, כך משקל הסיכון שלו גבוה יותר. באזל III משתמשת בדירוג אשראי של נכסים מסוימים כדי לקבוע את מקדמי הסיכון שלהם.
בהשוואה לבאזל II, באזל III חיזקה את יחסי ההון הרגולטורים, המחושבים כאחוז מהנכסים המשוקללים בסיכון. בפרט, באזל III הגדילה את ההון המינימלי בהון העצמי המשותף מ -4% ל -4.5%, וההון המינימלי של הרבע הראשון מ -4% ל -6%. ההון הרגולטורי הכולל נותר ללא שינוי על 8%.
אמצעים נגד נגד
באזל III הציגה דרישות חדשות ביחס להון רגולטורי עבור בנקים גדולים בכרית כנגד שינויים מחזוריים במאזניהם. במהלך הרחבת האשראי, על הבנקים להפריש הון נוסף, ואילו במהלך התכווצות האשראי ניתן לשחרר את דרישות ההון. ההנחיות החדשות הציגו גם את שיטת הדליפה, בה הבנקים מקובצים לפי גודלם, מורכבותם וחשיבותם לכלכלה הכללית. בנקים חשובים שיטתית כפופים לדרישות הון גבוהות יותר.
אמצעי מינוף ונזילות
בנוסף, באזל III הציגה דרישות מנוף ונזילות להגנה מפני הלוואות מוגזמות וכדי להבטיח כי לבנקים תהיה נזילות מספקת בזמן לחץ פיננסי. בפרט, יחס המינוף, המחושב כהון רובד 1, חלקי סך הנכסים החוץ-מאזניים בניכוי נכסים בלתי מוחשיים, הוחזר על 3%.
