הגדרת מערכת דירוג גמלים

מהי מערכת הדירוג של CAMELS?

CAMELS היא מערכת דירוג בינלאומית מוכרת בה משתמשים רשויות פיקוח על הבנקים על מנת לדרג מוסדות פיננסיים על פי שישה גורמים המיוצגים על ידי ראשי התיבות שלה. רשויות הפיקוח מעניקות לכל בנק ציון בקנה מידה. דירוג של אחד נחשב לטוב ביותר, ודירוג של חמש נחשב הגרוע ביותר עבור כל גורם.

מערכת דירוג של קמלים

הבנת מערכת הדירוג של CAMELS

בנקים שקיבלו ציון ממוצע של פחות משניים נחשבים למוסדות איכותיים. בנקים עם ציונים גדולים משלושה נחשבים למוסדות פחות משביעי רצון.

Takeaways מפתח

• CAMELS היא מערכת דירוג בינלאומית המשמשת רשויות בנקאות רגולטוריות כדי לדרג מוסדות פיננסיים, על פי ששת הגורמים המיוצגים על ידי ראשי התיבות שלה. ראשי התיבות של CAMELS מייצגים "הלימות הון, איכות נכסים, ניהול, רווחים, נזילות ורגישות."

ראשי התיבות CAMELS מהווים את הגורמים הבאים שבהם בוחנים משתמשים בכדי לדרג מוסדות בנקאיים:

מידת הון

הבוחנים מעריכים את הלימות ההון של המוסדות באמצעות ניתוח מגמות הון. הבוחנים בודקים גם אם מוסדות עומדים בתקנות הנוגעות לדרישות מבוססות סיכון. כדי לקבל דירוג הלימות הון גבוה, על המוסדות לעמוד גם בכללי הנוהג ובנוהלי ריבית ודיבידנד. גורמים נוספים המעורבים בדירוג ובהערכת הלימות ההון של מוסד הם תוכניות הצמיחה שלו, הסביבה הכלכלית, יכולת השליטה בסיכון וריכוזי הלוואות והשקעות.

איכות הנכס

איכות הנכס מכסה את האיכות של הלוואה מוסדית, המשקפת את הרווחים של המוסד. הערכת איכות הנכס כרוכה בדירוג גורמי סיכון השקעה שהחברה עשויה להתמודד איתה ומאזנת את אותם גורמים לרווחי ההון של החברה. זה מראה על יציבותה של החברה כאשר היא עומדת בפני סיכונים מסוימים. הבוחנים בודקים גם כיצד חברות מושפעות משווי השוק ההוגן של השקעות כאשר משתקפות בשווי ההשקעות של החברה. לבסוף, איכות הנכס באה לידי ביטוי ביעילות המדיניות והשיטות של השקעות מוסד.

ניהול

הערכת ההנהלה קובעת האם מוסד מסוגל להגיב כראוי ללחץ כלכלי. דירוג רכיבים זה בא לידי ביטוי ביכולתה של ההנהלה להצביע, למדוד, לדאוג ולבקרת סיכונים בפעילות היומיומית של המוסד. הוא מכסה את יכולתו של ההנהלה להבטיח את פעולתו הבטוחה של המוסד כאשר הם עומדים בתקנות הפנימיות והחיצוניות הנחוצות והחלות.

הרווחים

יכולתו של מוסד ליצור תשואות מתאימות כדי להיות מסוגל להרחיב, לשמור על תחרותיות ולהוסיף הון היא גורם מפתח בדירוג המשך הכדאיות שלו. הבוחנים קובעים זאת על ידי הערכת צמיחת החברה, היציבות, קצבאות השווי, מרווח הריבית הנקי, רמת השווי הנקי ואיכות הנכסים הקיימים של החברה.

נזילות

כדי להעריך את הנזילות של חברה, הבוחנים בוחנים את רגישות הסיכון בריבית, זמינות נכסים שניתן להמיר אותם בקלות למזומן, תלות במשאבים פיננסיים תנודתיים לטווח הקצר וכושר טכני של ALM.

רגישות

הרגישות מכסה כיצד חשיפות הסיכון הספציפיות יכולות להשפיע על מוסדות. הבוחנים מעריכים את הרגישות של מוסד לסיכון בשוק על ידי מעקב אחר ניהול ריכוזי האשראי. בדרך זו הבוחנים מסוגלים לראות כיצד ההלוואות לתעשיות ספציפיות משפיעות על מוסד. הלוואות אלה כוללות הלוואות חקלאיות, הלוואות רפואיות, הלוואות כרטיסי אשראי והלוואות מגזר אנרגיה. חשיפה למט"ח, סחורות, מניות ונגזרים כלולה גם בדירוג הרגישות של החברה לסיכון שוק.