תוכן העניינים
- הנוסחה להתאמה
- טעויות נפוצות עם מתאם
- מציאת מתאם ב- Excel
מתאם מודד את הקשר הליניארי של שני משתנים. על ידי מדידה וקשר בין השונות של כל משתנה, מתאם נותן אינדיקציה לחוזק הקשר. או אם לומר זאת בצורה אחרת, המתאם עונה על השאלה: כמה מסביר משתנה A (המשתנה הבלתי תלוי) את המשתנה B (המשתנה התלוי)?
Takeaways מפתח
- מתאם הוא ההתאמה הליניארית הסטטיסטית של שונות בין שני משתנים. בתחום הכספים משתמשים במתאם במספר היבטים של ניתוח כולל חישוב או סטיית תקן תיק. מתאם מחשוב יכול להימשך זמן רב, אך תוכנה כמו Excel מקלה על החישוב.
הנוסחה להתאמה
מתאם משלב כמה מושגים סטטיסטיים חשובים וקשורים, כלומר, שונות וסטיית תקן. שונות היא פיזור משתנה סביב הממוצע, וסטיית התקן היא שורש השונות המרובע.
הנוסחה היא:
מכיוון שהמתאם רוצה להעריך את הקשר הקווי של שני משתנים, מה שבאמת נדרש הוא לראות איזה כמות של משתנות יש לשני המשתנים האלה ובאיזו מידה משתנה המשתנה על ידי סטיות התקן של כל משתנה בנפרד.
טעויות נפוצות עם מתאם
הטעות הנפוצה ביותר היא בהנחה שקורלציה המתקרבת ל- +/- 1 היא מובהקת סטטיסטית. קריאה המתקרבת ל- +/- 1 בהחלט מגדילה את הסיכוי למשמעות סטטיסטית בפועל, אך ללא בדיקות נוספות אי אפשר לדעת. הבדיקה הסטטיסטית של מתאם יכולה להסתבך מכמה סיבות; זה בכלל לא פשוט. הנחה קריטית של מתאם היא שהמשתנים אינם תלויים והקשר ביניהם הוא לינארי. בתיאוריה, היית בודק טענות אלה כדי לקבוע אם חישוב מתאם מתאים.
זכרו, מתאם בין שני משתנים אינו מעיד על כך ש- A גרמה ל- B או להפך.
הטעות השנייה הנפוצה ביותר היא שכחה לנרמל את הנתונים ליחידה משותפת. אם מחשבים מתאם לשני בטא, היחידות כבר מורמלות: בטא עצמה היא היחידה. עם זאת, אם ברצונך לתאם בין מניות, חשוב שתנרמל אותן לתשואה באחוזים ולא לשינויי מחיר. זה קורה לעתים קרובות מדי, אפילו בקרב אנשי השקעות.
בקשר למתאם בין מחיר המניות, אתה שואל בעצם שתי שאלות: מה התשואה למספר תקופות מסוים, וכיצד התשואה מתאימה לתשואה של נייר ערך אחר באותה תקופה? זו גם הסיבה שהתאם בין מחירי מניות קשה: לשני ניירות ערך יתכן מתאם גבוה אם התשואה היא שינויים באחוזים יומיים במהלך 52 השבועות האחרונים, אך מתאם נמוך אם התשואה היא שינויים חודשיים במהלך 52 השבועות האחרונים. איזה יותר טוב"? אין באמת תשובה מושלמת וזה תלוי במטרת המבחן.
מציאת מתאם ב- Excel
ישנן מספר שיטות לחישוב מתאם ב- Excel. הפשוטה ביותר היא להשיג שני מערכי נתונים זה לצד זה ולהשתמש בנוסחת המתאם המובנית:
זוהי דרך נוחה לחשב מתאם בין שתי ערכות נתונים בלבד. אך מה אם ברצונך ליצור מטריצה של מתאם בין מגוון מערכות נתונים? לשם כך עליכם להשתמש בתוסף ניתוח הנתונים של Excel. ניתן למצוא את התוסף בכרטיסייה נתונים, תחת ניתוח.
בחר את טבלת ההחזרים. במקרה זה, העמודות שלנו מכותרות, לכן אנו רוצים לסמן את התיבה "תוויות בשורה הראשונה", כך ש- Excel יודעת להתייחס לכאלה ככותרות. אז אתה יכול לבחור לפלט על אותו גיליון או על גיליון חדש.
ברגע שאתה מקש Enter, הנתונים נעשים אוטומטית. אתה יכול להוסיף טקסט ועיצוב מותנה כדי לנקות את התוצאה.
