כיצד סוחרים משתמשים ב- CCI (מדד ערוץ הסחורות) כדי לסחור במגמות מניות?
מדד ה- CCI, או מדד ערוץ הסחורות, פותח על ידי דונלד למברט, אנליסט טכני שפרסם במקור את המדד במגזין Commodities (כיום Futures ) בשנת 1980. למרות שמו, ניתן להשתמש ב- CCI בכל שוק והוא אינו מיועד רק לסחורות..
CCI מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:
(מחיר אופייני - ממוצע נע פשוט) / (0.015 x סטייה ממוצעת)
ה- CCI פותח במקור כדי לאתר שינויים במגמה ארוכת טווח אך הותאם על ידי הסוחרים לשימוש בכל השווקים או במסגרות הזמן. מסחר עם מסגרות זמן מרובות מספקים יותר אותות קנייה או מכירה של סוחרים פעילים. סוחרים משתמשים לרוב ב- CCI בתרשים לטווח הארוך יותר בכדי לבסס את המגמה הדומיננטית ובתרשים לטווח הקצר כדי לבודד משיכות וייצור איתותי סחר.
Takeaways מפתח
- ה- CCI הוא אינדיקטור שוק המשמש למעקב אחר תנועות שוק העשויות להעיד על קנייה או מכירה. ה- CCI משווה בין מחיר נוכחי למחיר הממוצע לאורך תקופת זמן ספציפית. אסטרטגיות שונות יכולות להשתמש ב- CCI בדרכים שונות, כולל שימוש בו על פני מסגרות זמן מרובות כדי לקבוע מגמות דומיננטיות, נסיגות או נקודות כניסה למגמה ההיא. אסטרטגיות מסחר מסוימות המבוססות על CCI יכולות לייצר מספר אותות כוזבים או לאבד עסקאות כאשר התנאים הופכים לקצוצים.
האסטרטגיות והמדדים אינם ללא מלים, והתאמת קריטריוני האסטרטגיה ותקופת האינדיקטור עשויה לספק ביצועים טובים יותר. אף על פי שכל המערכות רגישות לאובדן עסקאות, יישום אסטרטגיית עצירה-הפסד יכול לסייע בסכנת שווי, ובדיקת אסטרטגיית CCI לרווחיות בשוק ומסגרת הזמן שלך היא צעד ראשון ראוי לפני שאתה מתחיל לעסקים.
הבנה כיצד סוחרים משתמשים ב- CCI (מדד ערוץ הסחורות) כדי לסחור במגמות מניות
מחוון CCI
ה- CCI משווה את המחיר הנוכחי למחיר ממוצע לאורך זמן. המחוון משתנה מעל או מתחת לאפס, נע לטריטוריה חיובית או שלילית. בעוד שרוב הערכים, בערך 75%, נופלים בין -100 ל- +100, בערך 25% מהערכים נופלים מחוץ לטווח זה, מה שמעיד על חולשה או חוזק רבים בתנועת המחירים.
איור 1. תרשים מלאי עם מחוון CCI
התרשים לעיל משתמש ב 30 תקופות בחישוב ה- CCI; מכיוון שהתרשים הוא תרשים חודשי, כל חישוב חדש מבוסס על 30 החודשים האחרונים. CCIs של 20 ו 40 תקופות נפוצים גם הם.
תקופה מתייחס למספר סרגלי המחירים שהמחוון יכלול בחישובו. סרגלי המחירים יכולים להיות דקה, חמש דקות, יומיות, שבועיות, חודשיות או כל מסגרת זמן שיש לך נגישה בתרשימים שלך.
ככל שהתקופה שנבחרה ארוכה יותר (כך יש יותר סורגים בחישוב), כך לעיתים קרובות המחוון ינוע מחוץ ל- 100 או +100. סוחרים לטווח הקצר מעדיפים תקופה קצרה יותר (פחות סרגלי מחירים בחישוב) מכיוון שהיא מספקת יותר אותות, בעוד שסוחרים ומשקיעים לטווח ארוך מעדיפים תקופה ארוכה יותר כמו 30 או 40. מומלץ להשתמש בתרשים יומי או שבועי לטווח הארוך סוחרים לטווח קצר, בעוד שסוחרים לטווח קצר יכולים להחיל את האינדיקטור בתרשים שעתי או אפילו לתרשים של דקה.
חישובי אינדיקטורים מבוצעים באופן אוטומטי על ידי תוכנת תרשימים או פלטפורמת מסחר; אתה נדרש להזין רק את מספר התקופות בהן ברצונך להשתמש ולבחור מסגרת זמן לתרשים שלך (כלומר 4 שעות, יומיות, שבועיות). Stockcharts.com, Freestockcharts.com ופלטפורמות מסחר כמו Thinkorswim ו- MetaTrader, כל אלה מספקים את אינדיקטור ה- CCI.
כאשר ה- CCI הוא מעל +100, פירוש הדבר שהמחיר נמצא הרבה מעל המחיר הממוצע כפי שנמדד על ידי האינדיקטור. כאשר המחוון נמצא מתחת ל -100, המחיר נמצא הרבה מתחת למחיר הממוצע.
אסטרטגיה בסיסית של CCI
אסטרטגיית CCI בסיסית משמשת למעקב אחר ה- CCI לתנועה מעל +100, המייצרת אותות קנייה, ותנועות מתחת ל- 100, המייצרת אותות מכירה או סחר קצר. ייתכן שמשקיעים ירצו לקחת את אותות הקנייה, לצאת כאשר מתרחשים איתותי המכירה ואז להשקיע מחדש כשאות הקנייה מתרחשת שוב.
איור 2. תרשים תעודות סל עם סימני מסחר בסיסיים של CCI
התרשים השבועי שלמעלה הוליד אות מכירה בשנת 2011 כאשר ה- CCI צנח מתחת ל -100. זה היה אומר לסוחרים ארוכי טווח כי קיימת מגמת ירידה פוטנציאלית. סוחרים פעילים יותר יכלו להשתמש בזה גם כסימן מכירה קצרה. תרשים זה מדגים כיצד בתחילת 2012 הופעל אות קנייה, והמיקום הארוך נשאר פתוח עד ש- CCI נע מתחת ל -100.
אסטרטגיית CCI של מסגרת זמן מרובה
ניתן להשתמש ב- CCI גם במסגרות זמן מרובות. תרשים לטווח ארוך משמש לביסוס המגמה הדומיננטית, ואילו תרשים לטווח קצר המגלה נסיגות ונקודות כניסה למגמה זו. סוחרים פעילים יותר משתמשים לרוב באסטרטגיית מסגרת זמן מרובה, ואפשר אף להשתמש בהם למסחר יומי, שכן "הטווח הארוך" וה"טווח הקצר "ביחס למשך זמן הסוחר רוצה שעמדותיהם יחזיקו מעמד.
כאשר ה- CCI נע מעל +100 בתרשים לטווח הארוך יותר, זה מצביע על מגמת עלייה, ואתה מסתכל רק על איתותי קנייה בתרשים לטווח הקצר יותר. המגמה נחשבת עד שה- CCI לטווח הארוך יורד מתחת ל -100.
איור 2 מציג מגמה שבועית מאז תחילת 2012. אם זה התרשים לטווח הארוך שלך, תקח רק אותות קנייה בתרשים לטווח הקצר יותר.
כאשר משתמשים בתרשים יומי כמסגרת הזמן הקצרה יותר, סוחרים בדרך כלל קונים כאשר ה- CCI צונח מתחת ל -100 ואז מתקפל בחזרה מעל ל- 100. לאחר מכן יהיה זה כדאי לצאת מהמסחר ברגע ש- CCI יעבור מעל +100 ואז יירד חזרה אל מתחת ל +100. לחלופין, אם המגמה ב- CCI לטווח הארוך תידרדר, הדבר מצביע על אות מכירה ליציאה מכל העמדות הארוכות.
איור 3. קנה איתותים ויציאות במגמה ארוכת טווח
איור 3 מציג שלושה אותות קנייה בתרשים היומי ושני אותות מכירה. לא מתחילים עסקאות קצרות מכיוון שה- CCI בתרשים לטווח הארוך מראה מגמה עליונה.
כאשר ה- CCI נמצא מתחת ל- 100 בתרשים לטווח הארוך, קח רק אותות מכירה קצרים בתרשים לטווח הקצר. מגמת הירידה בתוקף עד לסיווג ה- CCI לטווח הארוך מעל +100. התרשים מציין כי עליכם לבצע סחר קצר כאשר ה- CCI מתייצב מעל +100 ואז יורד חזרה מתחת ל +100 בתרשים לטווח הקצר. לאחר מכן הסוחרים ייצאו מהמסחר הקצר ברגע ש- CCI יעבור מתחת ל -100 ואז יתקדם בחזרה מעל -100. לחלופין, אם מגמת ה- CCI לטווח הארוך תופיע, צא מכל הפוזיציות הקצרות.
שינויים וחסרונות של אסטרטגיות CCI
אתה יכול להשתמש ב- CCI כדי להתאים את כללי האסטרטגיה כדי להפוך את האסטרטגיה למחמירה או מקלה יותר. לדוגמה, בעת שימוש במסגרות זמן מרובות, הפוך את האסטרטגיה להחמרה על ידי נקיטת עמדות ארוכות בלבד במסגרת הזמן הקצר יותר כאשר CCI לטווח הארוך הוא מעל +100. זה מצמצם את מספר האותות אך מבטיח שהמגמה הכללית חזקה.
ניתן גם להתאים את כללי הכניסה והיציאה בפרק הזמן הקצר יותר. לדוגמה, אם המגמה לטווח הארוך תעלה, אתה רשאי לאפשר ל- CCI בתרשים לטווח הקצר לטבול מתחת ל -100 ואז להתאפק בחזרה מעל לאפס (במקום -100) לפני הקנייה. סביר להניח שהדבר יביא לשלם מחיר גבוה יותר, אך יביא ביטחון רב יותר לכך שהנסיגה לטווח הקצר תסתיים והמגמה לטווח הארוך תתחדש.
עם היציאה, ייתכן שתרצה לאפשר למחיר להתייצב מעל +100 ואז לטבול מתחת לאפס (במקום +100) לפני שתסגור את המיקום הארוך. אמנם משמעות הדבר יכולה להחזיק בכמה משיכות קטנות, אך הדבר עשוי להגדיל את הרווחים במהלך מגמה חזקה מאוד.
הנתונים לעיל משתמשים בתרשים שבועי לטווח הקצר והארוך. ניתן להשתמש בשילובים אחרים המתאימים לצרכים שלך, כמו תרשים יומי ושעה או תרשים של 15 דקות ודקה. אם אתה מקבל יותר מדי או מעט מדי אותות סחר, התאם את תקופת ה- CCI כדי לבדוק אם הדבר מתקן את הבעיה.
לרוע המזל, האסטרטגיה עשויה להפיק מספר אותות כוזבים או לאבד עסקאות כאשר התנאים הופכים לקצוצים. לא מן הנמנע כי ה- CCI עשוי להשתנות על פני רמת האות, וכתוצאה מכך הפסדים או כיוון לא ברור לטווח הקצר. במקרים כאלה, סמוך על האות הראשון כל עוד התרשים לטווח הארוך מאשר את כיוון הכניסה שלך.
האסטרטגיה אינה כוללת הפסד-הפסד, אם כי מומלץ להחזיק מכסה מובנה על סיכון במידה מסוימת. בעת הקנייה ניתן למקם הפסד עצירה מתחת לשפל התנופה האחרון; בעת קיצור ניתן למקם הפסד עצירה מעל לגובה התנופה האחרון.
