בדיקת גב היא מרכיב מרכזי בפיתוח יעיל של מערכות מסחר. זה מושג על ידי שחזור, עם נתונים היסטוריים, של עסקאות שהיו מתרחשות בעבר באמצעות כללים שהוגדרו על ידי אסטרטגיה נתונה. התוצאה מציעה נתונים סטטיסטיים כדי לאמוד את יעילות האסטרטגיה.
התיאוריה העומדת בבסיסה היא שכל אסטרטגיה שעבדה טוב בעבר עשויה לעבוד טוב בעתיד, ולהיפך, כל אסטרטגיה שביצעה גרוע בעבר עשויה לעלות ביצועים רעים בעתיד. מאמר זה בוחן באילו יישומים משתמשים בבדיקת גב, באיזה סוג נתונים מתקבלים וכיצד להשתמש בהם.
כיצד לבחון מחדש אסטרטגיית מסחר באמצעות נתונים וכלים
בדיקת-גב יכולה לספק שפע של משוב סטטיסטי חשוב על מערכת נתונה. כמה נתונים סטטיסטיים אוניברסאליים של בחינת גב כולל:
- רווח והפסד נקי: אחוז נטו שנצבר או איבד מדדי תנודתיות: אחוזים מקסימאליים הפוך ומורכבים ממוצעים: אחוז רווח ממוצע ואובדן ממוצע, סורגי ממוצע מוחזקים חשיפה: אחוז ההון שהושקע (או חשוף לשוק) יחסים: יחס רווח / הפסד תשואה שנתית : אחוז תשואה על שנה תשואה מותאמת סיכון: תשואה באחוז כפונקציה של סיכון
תוכנת בחינת גב
בדרך כלל, לתוכנת בדיקת גב שני מסכים חשובים. הראשונה מאפשרת לסוחר להתאים אישית את ההגדרות לבדיקת גב. התאמות אלה כוללות כל דבר, החל מפרקי זמן ועד עלויות עמלה. להלן דוגמה למסך כזה ב- AmiBroker:
המסך השני הוא דוח תוצאות הבדיקות האחוריות. כאן תוכלו למצוא את הנתונים הסטטיסטיים שהוזכרו לעיל. הנה הנה דוגמה למסך זה ב- AmiBroker:
באופן כללי, רוב תוכנות המסחר מכילות אלמנטים דומים. כמה תוכנות מתקדמות כוללות גם פונקציונליות נוספת לביצוע שינוי גודל מיקום אוטומטי, אופטימיזציה ותכונות מתקדמות אחרות.
10 כללים לאסטרטגיות מסחר בבחינה חוזרת
ישנם גורמים רבים שיש לשים לב אליהם כאשר הסוחרים בודקים אסטרטגיות מסחר בחזרה. להלן רשימה של הדברים החשובים ביותר שיש לזכור בעת בדיקת גב:
- קח בחשבון את מגמות השוק הרחבות במסגרת הזמן שנבדקה אסטרטגיה מסוימת. לדוגמה, אם אסטרטגיה נבדקה רק משנת 1999 עד 2000, יתכן שהיא לא תצליח טוב בשוק הדובים. לעיתים קרובות כדאי לבצע בדיקה חוזרת לאורך זמן רב הכולל מספר סוגים שונים של תנאי שוק. קח בחשבון את היקום בו התרחשה בדיקת גב. לדוגמה, אם נבדקת מערכת שוק רחבה עם יקום המורכב ממניות טק, ייתכן שהיא לא מצליחה להסתדר במגזרים שונים. ככלל, אם אסטרטגיה מכוונת לז'אנר ספציפי של מלאי, הגביל את היקום לאותה ז'אנר; בכל המקרים האחרים, יש לשמור על יקום גדול למטרות בדיקה. אמצעי הפגיעות חשובים ביותר לשקול בפיתוח מערכת מסחר. זה נכון במיוחד לגבי חשבונות ממונפים, הנתונים לשיחות שולי אם ההון שלהם יורד מתחת לנקודה מסוימת. על סוחרים לנסות לשמור על תנודתיות נמוכה כדי להפחית סיכון ולאפשר מעבר קל יותר ויציאה ממניה נתונה. המספר הממוצע של הברים המוחזקים חשוב מאוד גם לעקוב בעת פיתוח מערכת מסחר. למרות שרוב תוכנות הבדיקה האחורית כוללות עלויות עמלה בחישובים הסופיים, זה לא אומר שעליך להתעלם מנתון זה. במידת האפשר העלאת המספר הממוצע של סורגים המוחזקים יכולה להפחית את עלויות העמלה ולשפר את ההחזר הכללי שלך. חשיפה היא חרב פיפיות. חשיפה מוגברת יכולה להוביל לרווחים גבוהים יותר או להפסדים גבוהים יותר, ואילו ירידה בחשיפה פירושה רווחים נמוכים או הפסדים נמוכים יותר. באופן כללי, כדאי לשמור על חשיפה מתחת ל -70% כדי להפחית סיכון ולאפשר מעבר קל יותר ויציאה ממניה נתונה. נתון הרווח / הפסד הממוצע, בשילוב עם יחס הרווח והפסד, יכול להיות שימושי. לקביעת גודל מיקום אופטימלי וניהול כסף באמצעות טכניקות כמו קריטריון קלי. סוחרים יכולים לנקוט עמדות גדולות יותר ולהפחית את עלויות העמלה על ידי הגדלת הרווח הממוצע שלהן והגדלת יחס הרווח וההפסד שלהן. תשואה מותאמת משמשת ככלי לאמוד את התשואות של המערכת כנגד מקומות השקעה אחרים. חשוב לא רק להסתכל על התשואה השנתית הכוללת, אלא גם לקחת בחשבון את הסיכון המוגבר או היריד. ניתן לעשות זאת על ידי התבוננות בתשואה המותאמת לסיכון, המהווה גורמי סיכון שונים. לפני אימוץ מערכת מסחר, עליה לעלות על כל פינות ההשקעה האחרות בסיכון שווה או פחות. התאמה אישית של בחינה חשובה ביותר. ליישומים רבים לבחינת בחירה יש קלט לסכומי עמלה, גדלים רבים או עגולים (או חלקיים), מידות סימון, דרישות שוליים, שיעורי ריבית, הנחות החלקה, כללי שינוי גודל מיקום, כללי יציאה באותו סרגל, הגדרות עצירה (נגררות) ועוד ועוד. כדי לקבל את תוצאות הבדיקה האחורית המדויקות ביותר, חשוב לכוונן הגדרות אלה כדי לחקות את המתווך שישמש כאשר המערכת תפעל. בדיקת בחירה יכולה לפעמים להוביל למשהו המכונה אופטימיזציה יתר. זהו מצב בו תוצאות הביצועים מכוונות כה גבוה לעבר, שכבר אינן מדויקות בעתיד. זה בדרך כלל רעיון טוב ליישם כללים החלים על כל המניות, או קבוצה נבחרת של מניות ממוקדות, ואינן מותאמות במידה שהכללים אינם מובנים עוד על ידי היוצר. בדיקת בדיקות היא לא תמיד הדרך המדויקת ביותר לאמוד. היעילות של מערכת מסחר נתונה. לפעמים אסטרטגיות שביצעו טוב בעבר לא מצליחות להצליח בהווה. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. הקפד לסחור בנייר במערכת שעברה בדיקה חוזרת בהצלחה לפני שהיא עוברת לחיות כדי להיות בטוח שהאסטרטגיה עדיין חלה בפועל.
בשורה התחתונה
בדיקת גב היא אחד ההיבטים החשובים ביותר בפיתוח מערכת מסחר. אם נוצר ומתפרש כראוי, זה יכול לעזור לסוחרים לייעל ולשפר את האסטרטגיות שלהם, למצוא פגמים טכניים או תיאורטיים, כמו גם לרכוש אמון באסטרטגיה שלהם לפני שהם מיישמים אותה לשווקים בעולם האמיתי.
