מתנד סטוכסטי פרמייר הסביר

מתנד הסטוכסטיקה המוביל (PSO) הוא אינדיקטור טכני המבוסס על מתנד הסטוכסטי של ג'ורג 'ליין. ה- PSO נבדל בכך שהוא מנורמל לרשום ערכים ניטרליים באפס, וכתוצאה מכך רגישות רבה יותר למהלכי מחירים אחרונים לטווח קצר.

בנוסף, PSO מחושב על ידי ממוצע נע כפול מעריכי שיוצר תגובה חלקה ואחידה יותר לשינויים בשוק. איור 1 ממחיש כיצד שני המתנדים הסטוכסטיים מגיבים באופן שונה לשינויים בשוק.

היסטוריה של ה- PSO

ה- PSO הוצג לראשונה על ידי האנליסט הטכני לי לייברפארת בגיליון אוגוסט 2008 של כתב העת Technical Analysis of Stocks & Commodities. מתנדים סטוכסטיים משמשים זה מכבר כדי לסייע לסוחרים ומשקיעים לזהות תחומים שבהם סביר כי שינויים במגמה. לייבפרת פיתח את ה- PSO בכדי לנצל את חוזקותיו של מתנד סטוכסטי סטנדרטי תוך כדי שהוא משפר את התגובה לפעילות השוק. התוצאה היא אינדיקטור מהיר יותר המספק איתותים קודמים לשינויי מגמה פוטנציאליים.

חישוב ה- PSO

לפני שאתה בוחן את חישובי ה- PSO, כדאי להבין את ההיגיון שמאחורי מתנד סטוכסטי סטנדרטי. המתנד הסטוכסטי הקלאסי מודד את תנופת המחירים על ידי השוואה בין המחיר הנוכחי של מכשיר המסחר לטווח מחירים שצוין בתקופת מבט (מספר התקופות שמהן נאספים נתוני מחירים). לדוגמה, אם הטווח נע בין $ 60 ל- $ 70 והמחיר הנוכחי הוא $ 67.50, המחיר אז הוא 75% מהטווח.

מטרתו של מתנד סטוכסטי היא להבין היכן היה המחיר ולצפות לאן מועדות המחיר. זה מושג על ידי קביעה אם סורגי המחירים נסגרים לשיא או לשפל שלהם. כאשר המחירים נעשים קרובים לעליית המסחר, זה מעיד על שוק מתגבר. לעומת זאת, כאשר המחירים נעשים קרובים יותר לירידות רווח, זה מסמל שוק במגמת ירידה. החישוב הבסיסי לערך העיקרי של מתנד סטוכסטי סטנדרטי (% K) הוא:

Deen $\begin{matrix} % K = 100 \times \\ איפה: \\ ג = מחיר הסגירה האחרון \\ n = תקופת מבט \\ ל_{n} = נמוך של n סורגי מחירים קודמים \\ ח_{n} = המחיר הגבוה ביותר במהלך אותו הדבר n פרק זמן \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {% K} = 100 \ פעמים \ שמאל \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {C} = \ text {מחיר הסגירה האחרון} \ & n = \ טקסט {תקופת מבט} \ & \ טקסט {L} _n = \ טקסט {נמוך של} n \ טקסט {סרגלי מחירים קודמים} \ & \ טקסט {H} _n = \ טקסט {המחיר הגבוה ביותר באותו} n \ text {period} \ \ end {מתואם}$ % K = 100 × איפה: C = מחיר הסגירה האחרון = תקופת מבט Ln = נמוך בסרגל המחירים הקודם Hn = המחיר הגבוה ביותר באותה תקופה n

המתנד הסטוכסטי הבכיר מנרמל את המתנד הסטוכסטי הסטנדרטי על ידי יישום ממוצע החלקה כפול מעריכי כפול של חמש תקופות של ערך% K, והתוצאה היא סולם סימטרי של 1 עד -1. חישוב PSO, אם כן, הוא:

Deen $\begin{matrix} PSO = \frac{ערך מעריכי (S) - 1}{ערך מעריכי (S) + 1} \\ איפה: \\ ס = EMA אקספוננציאלי כפול מוחלק 5-תקופות ((% ק - 50) \times . 1) \\ % K = מתנד סטוכסטי בן 8 תקופות \end{matrix} \ begin {ישר} & \ text {PSO} = \ frac { text {ערך מעריכי (S)} - 1} { text {ערך מעריכי (S)} + 1} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {S} = \ text {EMA אקספוננציאלי כפול בן 5 תקופות מוחלק} ((% \ text {K} - 50) פעמים.1) \ & \ text {% K} = \ text { מתנד סטוכסטי בן 8 תקופות} \ \ סוף {מיושר}$ PSO = ערך אקספוננציאלי (S) + 1 ערך אקספוננציאלי (S) −1 איפה: S = 5 תקופות EMA אקספוננציאלי כפול מוחלק ((% K − 50) ×.1)% K = מתנד סטוכסטי בן 8 תקופות

( הערה: קוד ה- TradeStation EasyLanguage עבור מתנד הסטוכסטי המוביל זמין באתר www.PowerZoneTrading.com. )

פירוש ה- PSO

ה- PSO מופיע כקו מפותל עם ארבעה קווים אופקיים המייצגים רמות סף. רמות סף אלה ניתנות להתאמה אישית; כלומר, המשתמש יכול לשנות את הרמות כדי להתאים לסגנונות ומכשירי מסחר בודדים. איור 2 מציג את ה- PSO, המופיע בתרשים משנה מתחת לתרשים המחירים, עם ארבע רמות הסף השונות.

רמות הסף חשובות למדד מכיוון שניתן להשתמש בהן כדי לזהות אזורים שבהם צפויים היפוך שוק. כשהקו המעוקל מתפתל למעלה ולמטה, הוא חוצה מעל ומתחת לרמות הסף. הספים "החיצוניים", בחלקו העליון והתחתון מאוד, מייצגים את הקצוות, או את האזורים שנרכשים יתר על המידה (השורה העליונה) או מכירת יתר (השורה התחתונה). כאשר ה- PSO יעבור מעל העליון או מתחת התחתון, המחיר צפוי למשוך לאחור.

הספים "הפנימיים" ממוקמים בסמוך לקו האפס וניתן להשתמש בהם כאזור מעבר כדי לאתר נסיגות והיפוכים לטווח הקצר. כאשר PSO חוזר מאזורי קנייה יתר וממכר יתר, למחיר יש נטייה להאיץ לכיוון קו האפס ולהפוך. אזור מעבר זה (בין הספים הפנימיים) יכול להיות שימושי באיתור היפוכים לטווח קצר.

סחר עם PSO

ניתן להשתמש ב- PSO כדי לחזות שינויים בכיוון השוק. עם היכולת לשנות היכן שרמות הסף מופיעות, ה- PSO ניתן להתאמה לסגנונות מסחר שונים. ניתן לשלב את ה- PSO בקלות באסטרטגיה מסוג טרנד נגדי שכן הוא משמש לזיהוי שינויים בכיוון השוק. להלן שימושים מוצעים עבור PSO, מתוך הבנה שכל סוחר או משקיע יצטרך להתאים את המדד כך שיתאים לצרכיו.

הגדרות סף חיצוני

הגדרות סף חיצוניות נוצרות כאשר ה- PSO חוצה את הגבולות החיצוניים ואז חוזר. כאמור, למחיר יש נטייה למשוך לאחור ואז לחזור לאזורי קנייה יתר או מכירת יתר. זה יכול לספק נקודת כניסה טובה ל:

המשך זמן רב כאשר ה- PSO חוצה מתחת לסף העליון (0.9 בדוגמה זו) לאחר שהוא כבר עבר מעל הסף. היפוך לטווח קצר עשוי להתרחש כאשר המחירים חוזרים לשטח קניית יתר קיצונית. קדימה כאשר PSO חוצה מעל הסף התחתון (-0.9 במקרה זה) לאחר שהוא כבר חדר לסף התחתון. שוב, היפוך לטווח קצר עשוי להתרחש כאשר המחירים מורידים דחיפה נוספת.

הגדרות סף פנימי

הגדרות סף פנימיות הניתנות לזיהוי כאשר ה- PSO מגיע מהספים החיצוניים ומאיץ לעבר קו המרכז (אפס). זה יכול להוות הזדמנות ל:

המשך זמן רב כאשר ה- PSO מגיע מאזורים שקנו יתר על המידה (0.9 במקרה זה) וחוצה את רמת הסף הפנימית (0.2 בדוגמה זו). בניגוד להגדרות הסף החיצוניות, ה- PSO אינו צריך לחצות מחדש את רמת הסף כדי להפעיל את ההתקנה. קצר זמן כאשר ה- PSO חוזר מאזור מכר יתר (-0.9 באיור 3) לרמת הסף הפנימית (בדוגמה זו -0.2). (הערה: הדוגמה של Go Short אינה מוצגת באיור 3.)

איור 3 מראה תרשים עם הגדרות ארוכות מודגשות, תוך שימוש בדוגמאות הסף החיצוני והפנימי. בעסקאות קצרות ניתן להפוך את ההיגיון. שימו לב כי PSO אינו אסטרטגיה - אלא הוא אינדיקטור שניתן להשתמש בו כחלק מתיבת הכלים של סוחר או משקיע. כמו בכל כלי ניתוח שוק, יש לבצע אופטימיזציה של מדד זה כך שיתאים לסגנון של כל סוחר ולכלי המסחר המועדף עליו.

בשורה התחתונה

המתנד הסטוכסטי הקלאסי משמש מאז שנות החמישים על ידי סוחרים ומשקיעים כדי לצפות בתחומים בהם השוק עשוי לשנות כיוון. המתנד הסטוכסטי הקלאסי והראשוני מבוסס על תנועת מחירים המתרחשת בסרגל המחירים עצמו - בין אם הסורגים מתקרבים לשיאים או לשפל שלהם - כדי לקבוע לאיזה כיוון השוק הולך. המתנד הסטוכסטי הבכיר יוצר סטוכסטיקה חלקה יותר ומגיבה מהר יותר, שיכולה לסייע לסוחרים ומשקיעים לקבוע תחומים שבהם סביר כי שינויי כיוון - מוקדם יותר מאשר סטוכסטית רגילה - מאפשרים למשתתפים לתפוס חלק גדול יותר מהמהלך.

תוכן עניינים: