מסחר כמותי כרוך בשימוש באלגוריתמים ותוכנות מחשב המבוססים על מודלים מתמטיים פשוטים או מורכבים כדי לזהות ולהשתמש בהזדמנויות המסחר הזמינות. בקצה האחורי, מסחר בכמויות כולל גם עבודות מחקריות על נתונים היסטוריים במטרה לזהות הזדמנויות רווח. מסחר בכמויות נעשה שימוש נרחב ברמות אינדיבידואליות ומוסדיות לתדירות גבוהה, אלגוריתמית, ארביטראז 'ומסחר אוטומטי. סוחרים המעורבים בניתוח כמותי כזה ופעילות מסחר קשורה מכונים בדרך כלל קוונטים או סוחרים כמותיים.
כיצד התפתחה המסחר הכמותי ?
מוקדם יותר, השווקים היו פיזיים ומבוססים על הרצפה, בהם סוחרים ויוצרים בשוק היו ביניהם, הסכימו על ביטחון, מחיר וכמות והסדירו את המסחר על הנייר. בין ההסמכות האחרות, קול ברור וברור ובנייה חזקה וטובה נחשבו לנכס עבור שואפי העבודה, שכן הם גרמו להם להיות מרשימים בקומת המסחר. כאשר השווקים הפכו לדיגיטליים עם טווח הגעה והתרחבות עולמיים, הרצפות התרוקנו. סוחרים שלא היה להם הרבה מה להציע אך קול רם החל להיעלם, ופינו את מקומם לטכנולוגיות המתוחכמות במחשבים. השווקים האלקטרוניים הציעו התרחבות עצומה, המון נתוני מסחר, נכסים חדשים וניירות ערך והגיעה ההזדמנות לכריית נתונים, מחקר, ניתוח ומערכות מסחר אוטומטיות. בשני העשורים האחרונים, תואר שני במנהל עסקים ותואר שלישי. מחזיקים במימון, מדעי המחשב ואפילו רשתות עצביות לוקחים משרות סוחרים במוסדות סחר נחשבים.
הפרופיל של סוחר קוונטים:
סוחר כמותי עשוי לעבוד בחברת סחר קטנה, בינונית או גדולה תמורת משכורת נאה עם תשלומי בונוס גבוהים על בסיס רווחי המסחר שנוצרו. המעסיקים כוללים שולחנות מסחר של בנקים להשקעות עולמיות / קרנות גידור / חברות סחר בארביטראז לחברות סחר מקומיות בגודל קטן. כיום, קבלת משרה של סוחר בחברות מבוססות דורשת לעתים קרובות תואר שני מיוחד בזרם כמותי (MBA, Ph.D., CFA), אלא אם כן מדובר בסוחר מנוסה ובעל ניסיון בעבודה מוכח. קוואנטים צעירים אחרים מנוסים פחות יכולים להתחיל בחברות קטנות, או להתחיל כאנליסטים זוטרים ולעבוד בדרכם לאורך תקופה ארוכה, אם כי זהו תחום תחרותי ביותר.
כמה אחרים עם גישה יזמית מפתחים ומפעילים מערכות מסחר משלהם על בסיס קנייני.
לא משנה אם הם עובדים בחברה פיננסית או בעצמם, לרוב התושבים יש:
- מומחיות בשימוש במחשבים
- ידיעה מעשית על שפת תכנות אחת או יותר
- הכרות עם בניית והתאמה אישית של מערכות מסחר ואפשרויות אוטומציה
- היכרות עם עדכוני נתונים ושימוש בהם
- יכולות כריית נתונים, מחקר ויכולות אנליטיות
- יכולת לקיחת סיכון ומזג הסוחר
- הלך רוח חדשני לגלות ברציפות אסטרטגיות והזדמנויות חדשות
דרישות תשתית לסוחר כמותי:
- מערכות לגישה לנתוני שוק, כמו מסוף הנתונים של בלומברג, עם כלי הניתוח הטכני והכמותי הדרושים הזמינים להתאמה בזרם המסחר שלהם (כמו להקות בולינגר, תרשימים וכו ').
- מערכות מחשב עם תאימות לשפות תכנות - Perl, C ++, Java, Python הן הנפוצות בקרב קהילת הסוחרים.
- זמינות נתונים היסטוריים ו / או בזמן אמת, בכדי לבחון מחדש את האסטרטגיות שזוהו
- גישה אוטומטית לחשבונות תיווך / מסחר בדרך כלל באמצעות גישה ישירה לשוק
בעזרת האמור לעיל, סוחר כמויות מבצע את הפעילויות הבאות:
- זהה אסטרטגיית סחר: זה יכול להיות מבוסס על מספרים נפחיים פשוטים של מחיר, או על מודל מתמטי מורכב
- פיתוח ובנה את אלגוריתם / תוכנית / מערכת עבודה המבוססת על אסטרטגיית המסחר
- בוחן מחדש את אב-הטיפוס כדי לאמת יישום מעשי והתאמה אישית נדרשת: לאחר שזוהה, חשוב מאוד לבדוק שוב את האסטרטגיה על נתוני מבחן היסטוריים / חיים כדי להעריך את היתכנות מעשית. שינויים נוספים משולבים לפי הצורך
- כלול קריטריונים לניהול סיכונים: בצע ניתוח תרחישים, יישם מנגנוני הפסד עצירה, גבולות להקצאת הון וכו 'בכדי להפוך את המערכת למגן ככל האפשר.
- הטמיע את המערכת על עדכונים חיים לצורך ביצוע סחר בשוק החופשי: תן למערך הכמותי להופיע ולהמשיך בתצפית על פוטנציאל עשיית רווחים. התאמה אישית נוספת לשיפורים או כשלים שזוהו, אם היו
- המשך המאמצים בזיהוי אסטרטגיות חדשות
- בנוסף, עובד ברקע בתוך מחלקת המחקר, ומספק טיפים למסחר לסוחרים במחלקת המסחר
תפקידו של סוחר כמותי הוא תהליך רציף וקפדני עם שעות עבודה ממושכות. נראה כי המסחר של ימינו הפך לשוק מחשב לעומת מחשבים, שם התרומות של סוחר אנושי מוגבלות לבניית תוכנות מחשב חכמות מספיק כדי לסחור טוב יותר מאלה שפותחו על ידי עמיתים. ככל שנבנה יותר אוטומציה בשוק הכולל, כך דרושה יעילות רבה יותר שכן הזדמנויות הרווח מתמעטות בכל יום שעובר.
בשורה התחתונה
תפקידו של סוחר כמויות והטבות הקשורות אליו נראים משתלם מאוד, אך אלה העומדים בתחום זה תחרותי מאוד זקוקים לכישורים, ידע ומזג רב-פנים. לסוחרים כמותיים בדרך כלל יש אחוזי הצלחה מתונים, ורבים מגוונים או עוברים לזרמים אחרים לאחר מספר שנים בגלל שחיקה. מלבד כל התשתיות, המיומנויות והידע הדרושים, צריך להיות בעל הלך הרוח הנכון כדי להצליח ככמות.
