מהו מדד ראסל 1000?
מדד ראסל 1000 הוא מדד של כאלף מהחברות הגדולות בשוק המניות בארה"ב. ראסל 1000 הוא תת-קבוצה של מדד ראסל 3000. היא מייצגת את החברות המובילות לפי שווי שוק. ראסל 1000 מהווה בדרך כלל כ 90% מסך שווי השוק של כל המניות בארה"ב הרשומות. זה נחשב למדד פעמון להשקעות בכמויות גדולות.
הבנת מדד ראסל 1000
ראסל 1000 הוא מדד רחב בהרבה מהממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס ומדד 500 & Standard & Poor's 500, אם כי שלושתם נחשבים למדדי המניות הגדולות. הראסל 1000 מנוהל על ידי FTSE ראסל. FTSE ראסל מנהלת גם את ראסל 3000 ורוסל 2000 וכן מדדים חלופיים רבים הנגזרים מכל אחד מהם.
מתודולוגיה ובנייה
ראסל 1000 הוא מדד משוקלל היוון שוק, כלומר החברות הגדולות מהוות את האחוזים הגדולים ביותר במדד וישפיעו על הביצועים יותר מחברי המדד הקטנים ביותר. רכיבי ראסל 1000 משוחזרים מדי שנה בחודש מאי. עם זאת, מניות שנרשמו לאחרונה עם הנפקות ראשוניות לציבור נחשבות להכללה רבעונית.
כדי לקבוע את אחזקותיו של ראסל 1000, FTSE ראסל מדרגת את כל המניות הכלולות ברוסל 3000 לפי שווי שוק ומזהה את נקודת השבר של שווי השוק בדירוג 1, 000 המניות. נקודת מעבר זו היא שווי השוק העיקרי המשמש לקביעת זכאות המדד. מניות רבות מוחלפות בין ראסל 1000 לרוסל 2000 בשחזור השנתי אולם עם זאת השונות סביב נקודת השבר של שווי השוק היא הקובעת.
מאפיינים
הביצועים והתכונות של מדד ראסל 1000 ניתנים על ידי FTSE ראסל מדי חודש. נכון ליום 16 ביוני 2019 היו לרוסל 1000 976 אחזקות. שווי השוק הממוצע היה 207.38 מיליארד דולר. החברה הגדולה ביותר לפי שווי שוק הייתה מיקרוסופט (MSFT) במחיר של 1.014 טריליון דולר. בשנה האחרונה עד ה- 16 ביוני 2019, הרוסל 1000 החזיר תשואה של כ -16%.
השקעה במדד ראסל 1000
משקיעים רבים מעדיפים את ראסל 1000 בחשיפה לתיקים גדולים. תעודת סל iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) היא אחת הקרנות המובילות המציעות השקעה מקיפה בכל מרכיבי ראסל 1000. IWB היא קרן אינדקס שמבקשת להתאים את אחזקותיה והחזרתו של מדד ראסל 1000. יש לו יחס הוצאה של 0.15%. הנכסים המנוהלים החל מיום 16 ביוני 2019 היו 19.06 מיליארד דולר. תעודת הסל נסחרת בבורסה של ניו יורק (NYSE) עם נפח מסחר יומי ממוצע של 1, 074, 126 מניות. נכון ל -16 ביוני 2019, IWB נסחרה ב -160.75 דולר עם תשואה עדכנית של 16.48%.
FTSE ראסל מציעה גם מספר וריאציות מדדיות הנגזרות מה- Russell 1000. וריאציות כוללות: Russell 1000 Value, Russell 1000 Growth, Russell 1000 Defensive, Russell 1000 Dynamic, Russell 1000 Growth-Defensive, Russell 1000 Growth-Dynamic, Russell 1000 Value- מגן והרוסל 1000 ערך דינמי.
iShares מציעה גם תעודת סל אינדקס מנוהלת באופן פסיבי עבור ראסל 1000 צמיחה ורוסל 1000 שווי.
תעודת סל iShares Russell 1000 Value (IWD)
ל- IWD יחס הוצאה של 0.20%. הנכסים המנוהלים החל מיום 16 ביוני 2019 היו 36.37 מיליארד דולר. תעודת הסל נסחרת בבורסה בניו יורק עם נפח מסחר יומי ממוצע של 1.6 מיליון מניות. נכון ל- 16 ביוני 2019, IWF נסחרה ב -125.59 דולר עם תשואה עדכנית של 13.79%.
