מתנד סטוכסטי לעומת מדד מומנטום סטוכסטי: סקירה כללית
מתנד הסטוכסטי ומדד המומנטום הסטוכסטי (SMI) הם שניהם כלים המשמשים לציון מומנטום ולעיתים קרובות משמשים סוחרים פיננסיים להבנת זרמים פסיכולוגיים והקשר שלהם לתנועות מחירים. למרות ששני הכלים אינם דרכים בטוחות לקבוע כיוון מחירים, הם יכולים להציע תובנות מרכזיות בדעת הקהל לגבי מניות, תעודות סל או מגזר.
כמעט כל הסוחרים משתמשים לפחות באחד הכלים, אך הם נבדלים זה מזה בכך שהמתנד הוא כלי פשוט יותר ושוקל את מחיר הסגירה של תקופה נתונה, למשל יום או שבוע. לעומת זאת, ה- SMI משתמש בערכים רבים יותר, ומייצר חציון של טווח התנועה הגבוה / נמוך.
Takeaways מפתח
- שני הכלים הסטוכסטיים משמשים לקביעת המומנטום בכל מצב שוק נתון. מתנד הסטוכסטי הוא כלי פשוט יותר ומציג תנופה כיוונית על בסיס מחיר הסגירה. מדד המומנטום הסטוכסטי, או SMI, מראה את תנופת הסגירה והקשר שלו לגובה החציוני. / טווח נמוך לתקופת זמן זו.
מתנד סטוכסטי
המתנד הסטוכסטי הוא אינדיקטור טכני לתנופה המשמשת להשוואת מחיר הסגירה לטווח מחירים בפרק זמן נתון. מתנד זה רגיש לתנודות במחיר השוק, אם כי ניתן להחליק מעט את תנודת האינדיקטור על ידי שינוי פרק הזמן שנמדד.
סוחרים פיננסיים משתמשים הן במתנד התנודות הסטוכסטיות והן במדד התנופה הסטוכסטית כדי לאמוד את תנופת השוק.
התיאוריה שמאחורי המתנד הסטוכסטי היא בסיסית למדי: מחירו של נייר ערך נסגר בשיאו בשוק עם מגמה עליונה, ובאופן דומה, נסגר בשפל שלו בשוק עם מגמת ירידה.
מדד מומנטום סטוכסטי
מדד המומנטום Stochastic (SMI) הוא גרסה מעודנת יותר של המתנד הסטוכסטי, תוך שימוש במגוון רחב יותר של ערכים ובעל רגישות גבוהה יותר למחירי הסגירה.
ה- SMI נחשב לעידון של המתנד הסטוכסטי. זה מחשב את המרחק של מחיר הסגירה הנוכחי כפי שהוא מתייחס לחציון של טווח המחירים הגבוה / נמוך. וויליאם בלאו פיתח את ה- SMI בניסיון לספק אינדיקטור אמין יותר, פחות נתון לנדנדות שווא.
ל- SMI טווח ערכים רגיל בין +100 ל- -100. כאשר מחיר הסגירה הנוכחי גבוה מהערך החציוני, או הערך של נקודת האמצע של הטווח הגבוה / הנמוך, הערך המתקבל הוא חיובי. כאשר מחיר הסגירה הנוכחי נמוך מזה של נקודת האמצע של הטווח הגבוה / הנמוך, ל- SMI יש ערך שלילי.
בדומה לתנודה הסטוכסטית, ה- SMI משמש בעיקר לסוחרים או אנליסטים כדי לציין תנאים של קנייה יתר או מכירת יתר בשוק. משתמשים בו במדדי נפח כדי להראות אם המומנטום נושא לחץ מכירה או קנייה משמעותי. סוחרים משתמשים גם ב- SMI כמדד מגמה כללי, ומפרשים ערכים מעל 40 כמעידים על מגמה שורית וערכים שליליים הגדולים מ -40 כמראים מגמה דובית.
