בסוף שנות החמישים פיתח ג'ורג 'ליין סטוכסטיקה, אינדיקטור שמודד את הקשר בין מחיר הסגירה של סוגיה לטווח המחירים שלו לאורך פרק זמן שנקבע מראש. עד היום סטוכסטיקה היא אינדיקטור טכני מועדף מכיוון שקל להבין אותה ובעלת מידת דיוק גבוהה בציון האם הגיע הזמן לקנות או למכור נייר ערך.
טעימות מפתח
- Stochastics הוא אינדיקטור טכני מועדף מכיוון שהוא קל להבנה ובעל רמת דיוק גבוהה. סטוכסטיקה משמשת כדי להראות מתי המניה עוברת למצב של קנייה יתר או מכירת יתר. זה יכול להועיל מאוד להשתמש בסטוכסטיקה ומתנד כמו מדד חוזק יחסי (RSI) יחד.
פעולת מחיר
הנחת היסוד של stochastics היא שכאשר מניה מגמה כלפי מעלה, מחיר הסגירה שלה נוטה לסחור בסוף הגבוה של טווח היום או פעולת מחיר. פעולת מחיר מתייחסת לטווח המחירים בו מניה נסחרת במהלך כל הפגישה היומית. לדוגמה, אם מניה נפתחה ב -10 $, נסחרה עד $ 9.75 וגובהה - $ 10.75, ואז נסגרה ב -10.50 $ ליום, פעולת המחיר או הטווח של המחיר יהיה בין 9.75 $ (הנמוך של היום) ל -10.75 $ (הגבוה) של היום). לעומת זאת, אם למחיר יש תנועה כלפי מטה, מחיר הסגירה נוטה לסחור בטווח הנמוך של יום המסחר או בסמוך לו.
Stochastics משמש כדי להראות מתי המניה עברה למצב של קנייה יתר או מכירת יתר. ארבע עשרה הוא המספר המתמטי המשמש לרוב במצב הזמן. תלוי ביעד הטכנאי, הוא יכול לייצג ימים, שבועות או חודשים. יתכן והרשם לבחון מגזר שלם. לצפייה ארוכת טווח של מגזר, הגרף יתחיל בבחינת 14 חודשים מכל טווח המסחר של הענף.
מדד חוזק יחסי
ג'ק ד. שווגר, מייסד שותף הקרנות ומחבר מספר ספרים על ניתוח טכני, משתמש במונח "מנורמל" כדי לתאר מתנדים סטוכסטיים שקבעו גבולות מראש, הן בצד הגבוה והנמוך. דוגמה למתנד כזה הוא מדד חוזק יחסי (RSI) - אינדיקטור תנופה פופולרי המשמש בניתוח טכני - אשר טווח של 0 עד 100. הוא בדרך כלל מוגדר לטווח 20 עד 80 או טווח 30 עד 70.. בין אם אתם בוחנים מגזר או נושא אינדיבידואלי, זה יכול להועיל מאוד להשתמש בסטוכסטיקה וב- RSI בשילוב זה עם זה.
Stochastics: מדד קנייה ומכירה מדויק
פורמולה
Stochastics נמדד עם קו K ו קו D. אבל זה קו D שאנו עוקבים מקרוב, שכן הוא יציין כל אותות מרכזיים בתרשים. מבחינה מתמטית, קו K נראה כך:
פורמולה של מתנד תנופה סטוכסטית. Investopedia
איפה:
CP = מחיר הסגירה האחרון
L 14 = המחיר הנמוך ביותר של 14 מחזורי המסחר הקודמים
H 14 = המחיר הגבוה ביותר של אותן 14 מחזורי מסחר קודמים
הנוסחה לקו D החשוב יותר נראית כך:
נוסחת קו. Investopedia
Deen D = 100 (H3 ÷ L3) איפה: H3 = הגבוה ביותר משלוש מפגשי המסחר הקודמים L3 = המחיר הנמוך ביותר שנסחר באותה תקופה של שלושה ימים.
אנו מראים לכם את הנוסחאות הללו לצורך העניין בלבד. תוכנת התרשימים של ימינו עושה את כל החישובים, והופכת את כל תהליך הניתוח הטכני לקל הרבה יותר, ובכך, יותר מרגש עבור המשקיע הממוצע.
קריאת התרשים
קו K מהיר יותר מקו D; קו D הוא האיטי יותר מבין השניים. המשקיע צריך להסתכל כאשר קו D ומחיר ההנפקה מתחילים להשתנות ולעבור לקניות יתר (מעבר לקו 80) או למיקוד יתר (מתחת לקו 20). המשקיע צריך לשקול למכור את המניה כאשר האינדיקטור עולה מעל 80 הרמות. לעומת זאת, המשקיע צריך לשקול לקנות הנפקה הנמצאת מתחת לקו 20 ומתחיל לעלות עם הגדלת הנפח.
במהלך השנים, מאמרים רבים בחנו "לצבוט" אינדיקטור זה. אבל משקיעים חדשים צריכים להתרכז ביסודות הסטוכסטיים.
בתרשים של eBay למעלה, מספר הזדמנויות קנייה ברורות הציגו את עצמן במהלך חודשי האביב והקיץ של שנת 2001. ישנם גם מספר אינדיקטורים למכירה שהיו יכולים למשוך את תשומת ליבם של סוחרים לטווח הקצר. איתות הקנייה החזק בתחילת אפריל היה מקנה למשקיעים וגם לסוחרים ריצה נהדרת של 12 יום, החל מאזור 30 הדולר לאזור אמצע 50 $.
Microsoft Corporation (MSFT) משמשת בדרך כלל גם כדוגמא למדידות אלה.
בשורה התחתונה
Stochastics הוא אינדיקטור טכני מועדף בגלל הדיוק של הממצאים. זה נתפס בקלות הן על ידי ותיקים מנוסים והן על ידי טכנאים חדשים, והוא נוטה לעזור לכל המשקיעים לקבל החלטות כניסה ויציאה טובות על אחזקותיהם.
