הגדרת יישום אינדקס זרועות (טרין)

מהו מדד הנשק (TRIN)?

מדד הנשק, המכונה גם מדד המסחר לטווח הקצר (TRIN) הוא אינדיקטור ניתוח טכני המשווה את מספר המניות המתקדמות והירידות (יחס AD) ליחס לקידום וירידה (נפח AD). הוא משמש כדי לאמוד את תחושת השוק הכוללת. ריצ'רד וו. ארמס, ג'וניור המציא אותו בשנת 1967, והוא מודד את הקשר בין היצע וביקוש בשוק. זה משמש כמנבא לתנועות מחיר עתידיות בשוק, בעיקר על בסיס תוך יומי. זה עושה זאת על ידי יצירת קניות יתר ורמות מכר יתר, המצביעות מתי המדד (ורוב המניות בו) ישנה כיוון.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

אם נפח המודעה יוצר יחס גבוה יותר מאשר יחס AD, TRIN יהיה מתחת לאחד. אם נפח המודעה הוא ביחס נמוך יותר מאשר יחס AD, TRIN יהיה מעל אחד. קריאת TRIN מתחת לאחת בדרך כלל מלווה התקדמות מחירים חזקה, מכיוון שהחזק נפח המניות העולה עוזר לתדלק את המפגש. קריאת TRIN מעל אחת בדרך כלל מלווה בירידת מחירים חזקה, מכיוון שהנפח החזק במורדים עוזר לתדלק את המכירה. מדד הנשק נע מול מסלול המחירים של המדד. כפי שנדון לעיל, עליית מחירים חזקה תראה את TRIN לעבור לרמות נמוכות יותר. במדד נופל יראה TRIN דוחף גבוה יותר.

מדד הנוסחה לנשק (TRIN) הוא:

Deen $\begin{matrix} TRIN = \frac{מניות מקדמות / מניות יורדות}{קידום נפח / ירידת נפח} \\ איפה: \\ \begin{matrix} מניות מקדמות = & מספר המניות הגבוה ביותר \end{matrix} \\ \begin{matrix} מניות יורדות = & מספר המניות הנמוך ביותר \end{matrix} \\ \begin{matrix} עוצמת הקול = & נפח כולל של כל המתקדמים \end{matrix} \end{matrix} \ begin {מתואם} & \ text {TRIN} = \ \ frac { text {מניות מקדמות / מניות יורדות}} { text {עוצמת הקול / נפח יורד}} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ begin {מתואם} text {מניות מקדמות} = \ & \ text {מספר המניות הגבוה יותר} \ & \ text {ביום} end {lined} \ & \ begin {lined} text {מצטמצם מניות} = \ & \ טקסט {מספר המניות הנמוך יותר} \ & \ טקסט {ביום} סיום {יישר} \ & \ התחל {יישר} טקסט {נפח מקדם} = \ & \ טקסט {נפח כולל של כל המתקדמים} \ & \ טקסט {מניות} סוף {מיושר} \ & \ להתחיל {מיושר} טקסט {ירידה בנפח} = \ & \ טקסט {נפח כולל של כל הירידה} \ & \ text {מניות} סוף {מיושר} סוף {מיושר}$ TRIN = התקדמות נפח / ירידה בנפח מניות קידום / ירידות מניות איפה: מלאי מקדם = מספר המניות הגבוהים מניות יורדות = מספר המניות הנמוך יותר נפח מקדם = נפח כולל של כל המתקדמים

כיצד לחשב את מדד הנשק (TRIN)

TRIN ניתנת ביישומי תרשימים רבים. לחישוב ידני, השתמש בצעדים הבאים.

במרווחי זמן קבועים, כגון כל חמש דקות או כל יום (או איזה מרווח שנבחר), מצא את יחס הספירה על ידי חלוקת מספר המניות המקדמות במספר המניות היורדות. חלק את נפח ההתקדמות הכולל בנפח הירידה הכולל כדי לקבל נפח AD. חלקו את יחסי ה- AD לפי נפח AD. רשמו את התוצאה והעלילה על גבי גרף. חזרו על החישוב במרווח הזמן הבא שנבחר. חברו מספר נקודות נתונים כדי ליצור גרף ובדקו כיצד TRIN נע לאורך זמן.

אינדקס זרועות (TRIN)

מה אומר לך מדד הזרועות (TRIN)?

מדד הנשק מבקש לספק הסבר דינאמי יותר על התנועות הכוללות בערך המורכב של בורסות, כמו NYSE או NASDAQ, על ידי ניתוח חוזק ורוחב תנועות אלה.

ערך אינדקס של 1.0 מציין כי היחס בין נפח AD הוא שווה ליחס AD. אומרים כי השוק נמצא במצב ניטרלי כאשר המדד שווה ל 1.0, מאחר ונפח העלייה מחולק באופן שווה על הנפקות המתקדמות ונפח הירידה מופץ באופן שווה על פני ההנפקות היורדות.

אנליסטים רבים מאמינים כי מדד הנשק מספק אות שורי כאשר הוא פחות מ -1.0, מכיוון שיש נפח גדול יותר במניית העלייה הממוצע מאשר במניה למטה בממוצע. למעשה, כמה אנליסטים גילו כי שיווי המשקל לטווח הארוך במדד הוא מתחת ל 1.0, מה שמאפשר לאשר כי יש הטיה שורית לשוק המניות.

מצד שני, קריאה של יותר מ- 1.0 נתפסת בדרך כלל כסימן דובי, מכיוון שיש נפח גדול יותר במניה למטה לעומת מלאי העלייה הממוצע.

ככל שרוחק יותר מ- 1.00 מערך מדד הנשק הוא כך גדל הניגודיות בין קנייה ומכירה באותו יום. ערך העולה על 3.00 מעיד על שוק מכירת יתר וכי התחושה הדובית היא דרמטית מדי. משמעות הדבר יכולה להיות היפוך כלפי מעלה במחירים / במדד.

לעומת זאת, ערך TRIN שיורד מתחת ל- 0.50 עשוי להעיד על שוק שקנה יתר על המידה ושהרגש השורי מתחמם יתר על המידה.

הסוחרים בוחנים לא רק את ערך המחוון, אלא גם את האופן בו הוא משתנה במהלך היום. הם מחפשים את הקצוות בערך המדד אחר סימנים לכך שהשוק עשוי בקרוב לשנות כיוונים.

ההבדל בין מדד הזרועות (TRIN) לבין מדד הסימון (טיק)

TRIN משווה את מספר המניות המתקדמות והירידות לנפח הן במניות המתקדמות והן בירידות. מדד Tick משווה את מספר המניות שמייצרות uptick למספר המניות שעושות downtick. מדד Tick משמש כדי לאמוד את הסנטימנט התוך-יומי. מדד ה- Tick אינו גורם לאיתור נפח, אך קריאות קיצוניות עדיין מאותות על תנאי קנייה יתר או מכירת יתר.

מגבלות השימוש במדד הנשק (TRIN)

במדד הנשק ישנם כמה מוזרויות מתמטיות שעל סוחרים ומשקיעים להיות מודעים להן בעת השימוש בה. מכיוון שהמדד מדגיש נפח, אי-דיוקים מתעוררים כאשר אין נפח מתקדם בנושאים מקדמים כצפוי. זה אולי לא מצב טיפוסי, אבל זה מצב שיכול להיווצר ויכול להפוך את המחוון לא אמין.

להלן שתי דוגמאות למקרים בהם עלולות להופיע בעיות:

נניח שיום שורי מאוד מתרחש בו ישנם כפליים מבעיות מקדמות פחות מבעיות יורדות וכפל נפח מתקדם פי שניים מאשר נפח יורד. למרות המסחר השורי מאוד, מדד הנשק יניב רק ערך נייטרלי של (2/1) / (2/1) = 1.0, מה שמציע כי ייתכן שקריאת המדד לא תהיה מדויקת לחלוטין. נניח שתרחיש שורי אחר מתרחש במקום שיש פי שלושה מנושאים מתקדמים יותר מאשר נושאים בירידה ופעמיים מקדמים מכמות מקדימה מאשר ירידת נפח. במקרה זה, מדד הנשק יניב למעשה קריאה דובית (3/1) / (2/1) = 1.5, מה שמציע שוב אי דיוק.

אחת הדרכים לפתור בעיה זו הייתה להפריד בין שני מרכיבי האינדיקטור לנושאים ונפח במקום להשתמש בהם באותה משוואה. למשל, נושאים מקדמים המחולקים בסוגיות יורדות עשויים להראות מגמה אחת, ואילו התקדמות הנפח על פני ירידה בנפח יכולה להראות מגמה נפרדת. יחסים אלה נקראים יחס התקדמות / ירידה ויחס הפוך / החיסרון בהתאמה. ניתן להשוות בין שני אלה כדי לספר את הסיפור האמיתי של השוק.

תוכן עניינים: