מהי התאמה אוטומטית?
התאמה אוטומטית היא ייצוג מתמטי של מידת הדמיון בין סדרת זמן נתונה לבין גרסה מפגרת של עצמה על פני פרקי זמן רצופים. זה זהה לחישוב המתאם בין שתי סדרות זמן שונות, למעט התאמה אוטומטית משתמשת באותה סדרת זמן פעמיים: פעם בצורתה המקורית ופעם אחת מפגרת אחת או יותר תקופות זמן.
התאמה אוטומטית
הבנת התאמה אוטומטית
ניתן לכנות מתאם אוטומטי גם מתאם מפגר או מתאם סדרתי, מכיוון שהוא מודד את הקשר בין הערך הנוכחי של משתנה לערכי העבר שלו. בעת חישוב התאמה אוטומטית, התפוקה המתקבלת יכולה לנוע בין 1 לשלילה 1, בהתאם לנתון המתאם המסורתי. התאמה אוטומטית של +1 מייצגת מתאם חיובי מושלם (עלייה שנראתה בסדרת זמן אחת מובילה לעלייה פרופורציונלית בסדרות הזמן האחרות). לעומת זאת, התאמה אוטומטית שלילית 1 מייצגת מתאם שלילי מושלם (עלייה שנראתה בסדרת זמן אחת מביאה לירידה פרופורציונלית בסדרות הזמן האחרות). מתאם אוטומטי מודד מערכות יחסים לינאריות; גם אם ההתאמה האוטומטית היא זעומה, עדיין יתכן שיש קשר לא לינארי בין סדרת זמן לבין גרסה מפוזרת של עצמה.
Takeaways מפתח
- התאמה אוטומטית מייצגת את מידת הדמיון בין סדרת זמן נתונה לבין גרסה מפוזרת של עצמה על פני פרקי זמן רצופים. התאמה אוטומטית מודדת את הקשר בין הערך הנוכחי של משתנה לערכי העבר שלו. התאמה אוטומטית של +1 מייצגת מתאם חיובי מושלם, תוך התאמה אוטומטית שלילי 1 מייצג מתאם שלילי מושלם. אנליסטים טכניים יכולים להשתמש בהתאמה אוטומטית בכדי לראות כמה מההשפעה שיש למחירי העבר על ערך בעתיד על מחירו העתידי.
התאמה אוטומטית בניתוח טכני
התאמה אוטומטית יכולה להיות שימושית לניתוח טכני, העוסק בעיקר בטרנדים ובקשרים בין מחירי אבטחה בטכניקות תרשים במקום בריאות או ניהול פיננסי של החברה. אנליסטים טכניים יכולים להשתמש בקורולציה אוטומטית בכדי לראות כמה מההשפעה של מחירי העבר על אבטחה בעבר על מחירו העתידי.
התאמה אוטומטית יכולה להראות אם יש גורם מומנטום שקשור למניה. לדוגמה, אם המשקיעים יודעים שמניה בעלת ערך חיובי גבוה באופן היסטורי חיובי והם מבחינים בכך שהיא מביאה לרווחים ניכרים במהלך הימים האחרונים, הם עשויים לצפות באופן סביר שהתנועות במהלך הימים הקרובים (סדרת הזמן המובילה) יתאימו לאלה של סדרות הזמן הפיגור ולעבור כלפי מעלה.
דוגמה לתיאום אוטומטי
נניח שאמה מחפשת לקבוע אם התשואות של המניה בתיק שלה מציגות התאמה אוטומטית; התשואות של המניה מתייחסות לתשואותיה בסביבות מסחר קודמות. אם התשואות אכן מציגות התאמה אוטומטית, אמה יכולה לאפיין אותה כמלאי תנופה מכיוון שנראה שחזרת העבר משפיעה על התשואות העתידיות. אמה מנהלת רגרסיה עם שני החזרי מסחר קודמים כמשתנים עצמאיים והתמורה הנוכחית כמשתנה התלוי. היא מגלה כי לחזרות יום אחד לפני כן יש התאמה אוטומטית חיובית של 0.7, ואילו לתשואות יומיים לפני כן יש התאמה אוטומטית חיובית של 0.3. נראה כי תשואות מהעבר משפיעות על תשואות עתידיות. לכן אמה יכולה להתאים את תיק העבודות שלה כדי לנצל את ההתאמה האוטומטית והתנופה המתקבלת על ידי המשך להחזיק בתפקידה או לצבור עוד מניות.
