מהו ערוץ המעטפה
ערוץ המעטפה מתייחס ללהקות עליונות ותחתונות סביב פסי מחיר, שנוצרו על ידי ממוצע נע ומרחק שנקבע מראש מעל ומתחת לממוצע נע. ניתן לחשב את המרחק באמצעות משתנה באחוזים הגבוה והנמוך מהממוצע הנע, כלומר 2%, 5% או 10%, או את מספר סטיות התקן כלומר 1, 2, 3, בדומה ללהקות בולינגר.
שלא כמו ערוצי מחירים מסורתיים, ערוצי מעטפות מבוססי סטיית תקן משתנים עם הזמן בתגובה לתנודתיות הביטחונית על ידי הרחבת או צמצום הלהקות.
פירוק ערוץ המעטפה
ניתן ליצור ערוצי מעטפות בטכניקות שונות, כל עוד הן פועלות יחד ליצירת רצועות עליונות ותחתונות המקיפות את מחיר האבטחה. לדוגמא, סוחר עשוי להשתמש בממוצע נע של 20 יום פשוט ובמרחק של 5% כדי ליצור ערוץ מעטפה לביטחון נתון. דוגמאות אחרות עשויות לכלול להקות בולינגר או ערוצי קלטנר, שהם מעטפות מבוססות תנודתיות שנוצרו באמצעות ממוצעים נעים מעריכיים.
סוחרים רבים מגיבים לאות מכירה כאשר המחיר מגיע לפס העליון וסימן קנייה כאשר המחיר מגיע לפס התחתון של ערוץ מעטפה. לעיתים קרובות, סוחרים צריכים להתנסות בהגדרות שונות ומרחק נע שונות כדי למצוא מה עובד עבור אבטחה או שוק נתון. כמו כן, עליהם להסתכל בהתפרצויות ובתקלות מערוצי המעטפה בנסיבות קיצוניות יותר מכיוון שאותות אלה עשויים לייצר אמינות ורווחיות רבה יותר.
אינדיקטורים טכניים או תבניות תרשימים אחרים יכולים להועיל באישור היפוכים, הפחתת תדירות איתותי קנייה או מכירה שקרית.
דוגמה לערוץ המעטפה
שירותי התרשימים מגדירים ומחושבים את ערוץ המעטפות בדרכים שונות. לדוגמה, ערוץ המעטפה של Worden TC2000 משתמש בממוצע נע ובאחוז המרחק מעל לממוצע נע.
המחוון מוגדר לממוצע נע פשוט של 20 יום ומרחק של 6% בדוגמה זו של אפל, ומצייר להקות עליונות ותחתונות המכילות את הרוב המכריע של תנועת המחירים בין אוקטובר 2017 לאוגוסט 2018. עצרת גואה מחוץ ללהקה העליונה בנובמבר. 2017, תוך הקמת אות מכירה שקדמה לירידה קלה, ואחריה טווח מסחר של 3 חודשים. ירידה לפברואר חותכת את הפס התחתון למשך שבוע, ומעוררת הפסדים בצבע שוטפת אם קונים לטבול נכנסים מוקדם מדי. הקפיצה למרץ מתהפכת ברצועה העליונה, אך המניה מציבה שיא מעט גבוהה יותר לפני שנמוכה באמצע החודש.
קניית אותות באפריל ומאי מניבים רווחים בריאים בזמן שההפגנה לדוכני יום הזיכרון מחוץ ללהקה הבכירה מייצרת דפוס גיבוש ממושך. לבסוף, עלייה של חודש אוגוסט לעלייה חדשה מציגה עוד אות מוכר כוזב, ואומרת לסוחרים לבחון מחדש את הגדרות האינדיקטור.
