יחס הפסד צפוי - הגדרת שיטת elr

מה יחס האובדן הצפוי - שיטת ELR?

שיטת יחס הפסד צפוי (ELR) היא טכניקה המשמשת לקביעת סכום התביעות החזוי ביחס לפרמיות שהרווחו. שיטת יחס ההפסד הצפוי (ELR) משמשת כאשר מבטח חסר את נתוני ההתרחשות המתאימים לעבר בעבר כדי לספק בגלל שינויים בהיצע המוצרים שלו וכאשר הוא חסר מדגם מספיק גדול של נתונים עבור קווי מוצרים בעלי זנב ארוך.

הנוסחה לשיטת ELR היא

Deen $\begin{matrix} ה ל ר M ה t ח o ד = ה ע * ה ל ר - ע א אני ד ל o s s ה s \\ איפה: \\ EP = פרמיות שהרווחו \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & ELR \ שיטה = EP \ * \ ELR \ - בתשלום \ הפסדים \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {EP = פרמיות שהרווחו} \ \ סוף {מיושר}$ שיטת ELR = EP ∗ אובדן בתשלום ELR בכל מקום: EP = פרמיות שהרווחו

כיצד לחשב יחס אובדן צפוי - שיטת ELR

כדי לחשב את שיטת יחס ההפסד הצפוי כפל את הפרמיות שנצברו ביחס ההפסד הצפוי ואז גרע הפסדים ששולמו.

מה אומרת לך שיטת ELR?

מבטחים מפקידים חלק מהפרמיות שלהם מחיתום פוליסות חדשות על מנת לשלם עבור תביעות עתידיות. יחס ההפסד הצפוי משמש כדי לקבוע כמה הם מפקידים. חשוב גם לציין כי תדירות וחומרת התביעות שהם מצפים לחוות ממלאת גם היא תפקיד. מבטחים משתמשים במגוון שיטות חיזוי לצורך קביעת עתודות התביעות.

במקרים מסוימים, כמו קווי עסקים חדשים, שיטת ELR עשויה להיות הדרך היחידה האפשרית להבין את הרמה המתאימה של עתודות ההפסד הנדרשת. ניתן להשתמש בשיטת ELR לקביעת עתודת ההפסד עבור קווי עסקים מסוימים ותקופות מדיניות. יחס ההפסד הצפוי, כפול נתון הפרמיה הרווחי המתאים, יניב את ההפסדים הסופיים המשוערים (ששולמו או נגרמו). עם זאת, עבור קווי עסקים מסוימים, תקנות ממשלתיות עשויות להכתיב את רמות המינימום של עתודות ההפסד הנדרשות.

משמש לקביעת סכום התביעות החזוי ביחס לפרמיות שהרווחו. חברות הביטוח מפקידות חלק מהפרמיות מפוליסות כדי לשלם עבור תביעות עתידיות - יחס ההפסד הצפוי קובע את הסכום שהפרישו.ELR משמש לעסקים או לקווי עסקים חסרים. נתוני עבר, בעוד ששיטת סולם השרשרת משמשת לעסקים יציבים.

דוגמא לשימוש בשיטת ELR (יחס אובדן צפוי)

מבטחים יכולים גם להשתמש ביחס ההפסד הצפוי כדי לחשב את הרזרבה שנגרמה אך לא דיווחה (IBNR) ואת הרזרבה הכוללת. יחס ההפסד הצפוי הוא היחס בין ההפסדים הסופיים לפרמיות שנצברו. ניתן לחשב את ההפסדים הסופיים כפרמיה הרווחת כפול יחס ההפסד הצפוי. סך הרזרבה מחושבת כהפסדים סופיים בניכוי הפסדים ששולמו. עתודת IBNR מחושבת כיתרת הכולל בניכוי עתודת המזומן.

לדוגמה, מבטח הרוויח פרמיות של 10, 000, 000 $ ויחס הפסד צפוי של 0.60. במהלך השנה היא שילמה הפסדים של 750, 000 $ ועתודות מזומנים של 900, 000 $. הרזרבה הכוללת של המבטח תעמוד על 5, 250, 000 $ (10, 000, 000 $ * 0, 60 - 750, 000 $), והרזרבה של IBNR תהיה 4, 350, 000 $ (5, 250, 000 $ - 900, 000 $).

ההבדל בין שיטת ELR לשיטת סולם השרשרת (CLM)

גם שיטת ELR וגם שיטת סולם השרשרת (CLM) מודדים עתודות לתביעות, שם ה- CLM משתמש בנתוני עבר כדי לחזות מה קורה בעתיד. אמנם משתמשים ביחס ההפסד הצפוי (ELR) כאשר אין מעט נתונים על העבר, אך CLM משמש לעסקים ויציבים עסקיים יציבים.

מגבלות השימוש בשיטת ELR

סכום עתודות התביעות שעל מבטח להפריש נקבע על פי מודלים אקטואריים ושיטות חיזוי. מבטחים משתמשים לרוב ביחס ההפסד הצפוי בכמות ואיכות הנתונים הזמינים. לעיתים קרובות זה מועיל בשלבים המוקדמים של החיזוי מכיוון שהוא אינו לוקח בחשבון הפסדים בתשלום בפועל, אך בשלבים מאוחרים יותר, חוסר רגישות זה לשינויים בהפסדים שדווחו ובתשלום הופך אותו פחות מדויק ולכן פחות שימושי.

למידע נוסף על שיטת יחס הפסד הצפוי (ELR)

ראה מידע נוסף על חישוב הרווחיות של חברות הביטוח עם אובדן ויחסים משולבים.

תוכן עניינים: