בשנת 1995 פיתח טוש צ'ארנד, מנהל מנהלת ההון טוסקארורה, ומחבר הספר "הסוחר הטכני החדש" (1994) ו- "מעבר לניתוח טכני" (2001), את אינדיקטור Aroon לקביעת כיוון המגמה וכוחו. הערך הגדול ביותר של המדד הוא בסיוע לסוחרים ומשקיעים להבחין אם מגמה לטווח הארוך מסתיימת או פשוט מתעכבת לפני מהלך נוסף. מאמר זה יראה לך כיצד לחשב ולהחיל את מחוון Aroon למסחר שלך.
חישוב Aroon
ניתן לחשב את מחוון ה- Aroon באמצעות הנוסחה הבאה:
שולי - / (מספר תקופות)] x 100
דובית - / (מספר תקופות)] x 100
אם נסתכל על הנוסחאות הללו, ניכר כי שניהם בודקים עד כמה היו השיאים והמורדות האחרונים אחרונים. ערכי Aroon גבוהים יותר מצביעים על שיאים ושפלות אחרונים יותר, ואילו ערכים נמוכים יותר מצביעים על שיאים ושפלות אחרונים. יתר על כן, ערכי ה- Aroon מתנדנדים בין 100 ל- 0 - מספר גבוה יותר מצביע על מגמה חזקה יותר ולהיפך.
ניתן להפוך את שני האינדיקטורים של Aroon (שורי ודובי) למתנד יחיד על ידי יצירת המחוון השורי 100 עד 0 ומחוון הדובי 0 עד -100 ומציאת ההבדל בין שני הערכים. מתנד זה משתנה בין 100 ל- 100, כאשר 0 אינו מצביע על מגמה.
באמצעות מחוון Aroon
מחוון Aroon משמש על ידי תכנון הגרסאות השוריות והדוביות באותה תרשים משנה, או על ידי תכנון מתנד בתרשים משנה יחיד.
המפתח לשימוש בהצלחה במדדי Aroon טמון בצפייה בשני דברים:
- תנועות אינדיקטור סביב רמות המפתח, 30 ו- 70 - תנועות מעל 70 מעידות על מגמה חזקה ואילו תנועות מתחת ל -30 מעידות על חוזק מגמה נמוך. תנועות בין 30 ל- 70 מעידות על חוסר החלטיות. לדוגמה, אם האינדיקטור השורי נשאר מעל 70 ואילו המחוון הדובי נשאר מתחת ל 30, המגמה היא שורית בהחלט. קרוסאובס בין האינדיקטורים השוריים והדוביים - קרוסאובסטים מצביעים על אישורים אם הם מתרחשים בין 30 ל 70. לדוגמה, אם המחוון השורי חוצה מעל האינדיקטור הדובי, הוא מאשר מגמה שורית.
בואו נסתכל על דוגמא:
להלן דוגמה למתכות טיטניום (TIE), מלאי שנטה מאוד לביקוש מוגבר לטיטניום. שימו לב שכאשר אינדיקטורים של Aroon היו בקצוות מנוגדים של 30-70 המחסומים, המחיר היה במגמה חזקה. כמו כן, שימו לב שכאשר קרוסאוברים התרחשו בתוך מחסומי 30-70, זה לעתים קרובות סימן אישור למגמה החדשה.
מתנד Aroon מעט יותר פשוט, אך מספק פחות מידע. רמות המפתח לצפייה הן 50, 0 ו -50. כאשר המתנד נע מעל 50 הוא מצביע על מגמה שורית חזקה. כאשר הוא מרחף סביב 0, זה מצביע על היעדר מגמה מוחלטת. ולבסוף, כשהוא נשבר מתחת ל -50, זה מעיד על מגמה דובית חזקה.
בואו נסתכל על אותה תרשים באמצעות מתנד:
כאן אנו יכולים לראות מידע דומה מאוד אך עם חוסר אישורים מכיוון שאין אפשרות מעבר מוצלח עם מתנד.
חשוב להבין כשמסתכלים על תרשימים אלה כי מחוון ה- Aroon מפגר ולכן הוא חשוף לירידות מחירים או לעלייה חדות. לכן, חשוב מאוד להשתמש במתודולוגיות אחרות על מנת לצאת בזהירות. לדוגמה, צפייה בנרות היפוך בנפח גבוה היא דרך טובה לצאת בנקודה הנכונה במקרה של היפוך מחירים חריף. נקודות עצירה-הפסד שנקבעו ברמות תמיכה מרכזיות הן דרך טובה נוספת לשלוט בסיכון.
המשקיעים עשויים להעדיף את המתנד מכיוון שהוא קל יותר לקריאה ונוטה לאותת סותרים פחות. בינתיים, סוחרים פעילים עשויים להעריך את המידע הנוסף שנמסר על ידי שני המדדים. עלייך לקבוע איזו מתודולוגיה מתאימה ביותר לצרכים שלך ולהחיל אותה למסחר שלך. שניהם מציעים דרך מצוינת לקבוע אם טרנד קיים, ועד כמה מגמה זו חזקה.
סיכום
אינדיקטור Aroon משמש בצורה הטובה ביותר לסוחרים ומשקיעים המעוניינים אם טרנד עדיין שלם או לא. זה יכול לעזור לסוחרים להימנע משימוש לא יעיל בהון בכך שהוא מאפשר להם לחפש הזדמנויות אחרות בשווקים לצדדים ולהחזיק רק בעמדות במהלך מגמות חזקות. עם זאת, חשוב לצפות בזהירות ולנתח מניות באמצעות מחקרים אחרים בשילוב עם Aroon כדי להימנע מהחולשה העיקרית במערכת זו - תנועות מחירים חדות.
