מבוא לסאר הפרבולי

ה- SAR הפרבולי מנסה לתת לסוחרים יתרון על ידי הדגשת הכיוון בו נכס נע, ובנוסף לספק נקודות כניסה ויציאה., נסקור את היסודות של אינדיקטור זה ונראה לך כיצד תוכל לשלב אותו באסטרטגיית המסחר שלך. נסקור גם כמה חסרונות המחוון.

Takeaways מפתח

• מחוון ה- SAR הפרבולי, שפותח על ידי ג'יי וולס וילדר ג'וניור, משמש סוחרים לקביעת כיוון המגמה וההיפוכים הפוטנציאליים במחיר. האינדיקטור הטכני משתמש בשיטת נגרר והיפוך שנקראת "SAR", או עצירה והפוך, כדי לזהות נקודות יציאה וכניסה מתאימות. מחוון ה- SAR הפרבולי מופיע בתרשים כסדרה של נקודות, מעל או מתחת למחיר של נכס, תלוי בכיוון בו המחיר נע. נקודה ממוקמת מתחת למחיר כשהוא במגמת כלפי מעלה, ומעל למחיר כשהוא נוטה כלפי מטה.

המחוון

ה- SAR הפרבולי הוא אינדיקטור טכני המשמש לקביעת כיוון המחיר של נכס, כמו גם למשוך תשומת לב כאשר כיוון המחיר משתנה. המכונה לעיתים "מערכת העצירה וההיפוך", ה- SAR הפרבולי פותח על ידי J. Welles Wilder Jr., יוצר מדד הכוח היחסי (RSI).

בתרשים, המחוון מופיע כסדרת נקודות הממוקמת מעל או מתחת לסרגלי המחירים. נקודה מתחת למחיר נחשבת לאות שורי. מנגד, נקודה מעל המחיר משמשת להמחשה כי הדובים הם בשליטה וכי התנופה עשויה להישאר כלפי מטה. כאשר הנקודות מתהפכות זה מצביע על שינוי בפוטנציאל כיוון המחירים. לדוגמה, אם הנקודות הן מעל למחיר, כאשר הן יתחלפו מתחת למחיר, הדבר עשוי לאותת על עליית מחיר נוספת.

ככל שמחיר המניה יעלה, הנקודות יעלו גם הן, תחילה באטיות ואז תופסים מהירות ומאיצות עם המגמה. ה- SAR מתחיל לנוע קצת יותר מהר ככל שהמגמה מתפתחת, והנקודות משיגות במהרה את המחיר.

התרשים שלהלן מראה כי האינדיקטור עובד היטב לכידת רווחים במהלך מגמה, אך הוא יכול להוביל לאותות שווא רבים כאשר המחיר נע לצדדים או נסחר בשוק קטוע. האינדיקטור היה שומר על הסוחר בסחר בזמן שהמחיר עלה. כאשר המחיר נע לצדדים, על הסוחר לצפות ליותר הפסדים ו / או רווחים קטנים.

התרשים שלהלן מראה מגמה כלפי מטה, והמחוון היה שומר על הסוחר בסחר קצר (או מחוץ להתגעגע) עד שהתחילו הנסיגה כלפי מעלה. כשמגמת הירידה התחדשה, המחוון החזיר את הסוחר פנימה.

ה- SAR הפרבולי הוא גם שיטה להגדרת הוראות אובדן עצירה. כאשר מניה עולה, הזז את הפסד העצירה כך שיתאים למדד SAR הפרבולי. אותו מושג חל על סחר קצר - ככל שהמחיר נופל, כך גם האינדיקטור. העבר את הפסד העצירה כך שיתאים לרמת המחוון אחרי כל רף מחירים.

מחוון זה הוא מכני ותמיד ייתן איתותים חדשים להתארכות או קצרות. על הסוחר לקבוע אילו עסקאות כדאי לקחת ואילו להשאיר לבד. לדוגמה, במהלך מגמת ירידה עדיף לקחת רק את המכירות הקצרות כמו אלה המוצגות בתרשים לעיל, לעומת לקיחת גם את אותות הקנייה.

אינדיקטורים להשלמת ה- SAR הפרבולי

במסחר עדיף שמספר אינדיקטורים יאשרו אות מסוים מאשר להסתמך אך ורק על אינדיקטור ספציפי אחד. משלים את אותות המסחר ב- SAR באמצעות אינדיקטורים אחרים כמו ממוצע סטוכסטי, נע או ה- ADX.

לדוגמה, איתותי מכירת SAR משכנעים הרבה יותר כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצע נע לטווח הארוך. המחיר שמתחת לממוצע נע לאורך זמן מרמז שהמוכרים הם בשליטה על הכיוון ושאות המכירה האחרונה של SAR עשויה להיות תחילתו של עוד גל נמוך יותר.

באופן דומה, אם המחיר הוא מעל הממוצע הנע, התמקד בלקיחת אותות הקנייה (נקודות נעות מלמעלה למטה). מחוון ה- SAR עדיין יכול לשמש כהפסד-הפסד, אך מכיוון שהמגמה לטווח הארוך עולה, אין זה חכם לנקוט עמדות קצרות.

טענה נגדית ל- SAR הפרבולי היא ששימוש בו יכול לגרום לסחר רב. התרשים לעיל מציג עסקאות מרובות. ישנם סוחרים שיטענו כי השימוש בממוצע נע בלבד היה מביא לתפוס את כל העלייה במלואו, וכל זאת במסחר אחד. לכן SAR הפרבולי משמש בדרך כלל על ידי סוחרים פעילים שרוצים לתפוס תנופה גבוהה ואז לצאת מהמסחר.

ה- SAR הפרבולי מצליח הכי טוב בשווקים עם מגמה קבועה. בשווקים נרחבים, ה- SAR הפרבולית נוטה למסור הלבן קדימה ואחורה, ומייצר איתותי מסחר כוזבים.

ה- SAR הפרבולי הוא 'תמיד דולק', ומייצר כל העת אותות, בין אם יש מגמה איכותית או לא. לכן אותות רבים עשויים להיות באיכות ירודה מכיוון שלא קיימת מגמה משמעותית או מתפתחת בעקבות אות.

בשורה התחתונה

ה- SAR הפרבולי משמש למידת כיוון המניה ולביצוע הזמנות לאובדן עצירה. המחוון נוטה להביא לתוצאות טובות בסביבה מגמת, אך הוא מפיק אותות שווא רבים ומפסיד עסקאות כאשר המחיר מתחיל לנוע לצדדים. כדי לסייע בסינון חלק מאותות הסחר הגרועים, סחר רק בכיוון של המגמה הדומיננטית. כלים טכניים אחרים, כגון הממוצע הנע, יכולים לסייע בהקשר זה.