מהו מחוון שיעור השינוי (ROC)
שיעור שינוי השינוי (ROC) הוא אינדיקטור טכני מבוסס תנופה המודד את אחוז השינוי במחיר בין המחיר הנוכחי למחיר לפני מספר מסוים של תקופות. מחוון ROC מתוכנן כנגד אפס, כאשר המחוון נע כלפי מעלה לטריטוריה חיובית אם שינויי המחירים הם הפוכים, ועובר לטריטוריה שלילית אם שינויי המחירים הם כלפי מטה.
ניתן להשתמש במחוון כדי לאתר סטיות, מצבים של מכירת יתר ומכירת יתר וקרניבים מרכזיים.
Takeaways מפתח
- מתנד שיעור השינוי (ROC) אינו מוגבל מעל לאפס. הסיבה לכך היא שערכו מבוסס על שינויי מחירים שיכולים להתרחב ללא הגבלת זמן לאורך זמן. ROC עולה בדרך כלל מאשר מגמת עלייה. אבל זה יכול להטעות, שכן האינדיקטור משווה רק את המחיר הנוכחי למחיר לפני N ימים. ירידת ROC מציינת שהמחיר הנוכחי הוא מתחת למחיר לפני N ימים. זה בדרך כלל עוזר לאשר מגמת ירידה, אך אינו תמיד מדויק. קריאה של ROC מעל אפס קשורה בדרך כלל להטיה שורית. קריאה של ROC מתחת לאפס קשורה בדרך כלל להטיה דובית. כאשר המחיר מתבסס, ה- ROC ירחף קרוב לאפס. במקרה זה, חשוב כי הסוחרים עוקבים אחר מגמת המחירים הכוללת מאחר וה- ROC לא יספק תובנה מועטה פרט לאישור האיחוד. רמות המוכרות והמכירות יתר אינן קבועות ב- ROC, אלא כל נכס יצור רמות קיצוניות משלו. סוחרים יכולים לראות מהן הרמות הללו על ידי התבוננות בקריאות העבר וציין את הרמות הקיצוניות ב- ROC והגיעו לפני שהמחיר התהפך.
הנוסחה למחוון מחירי השינוי היא:
Deen ROC = (סגירת Pricep − n סגירת Pricep −סגירה של Pricep − n) × 100 איפה: סגור Pricep = מחיר הסגירה של התקופה האחרונה סגור Pricep − n = מחיר הסגירה n תקופות בראשונה בתקופה האחרונה
כיצד לחשב את מחוון שיעור השינוי (ROC)
השלב העיקרי בחישוב ה- ROC הוא בחירת הערך "n". סוחרים לטווח קצר עשויים לבחור בערך n קטן, כמו תשעה. משקיעים לטווח ארוך עשויים לבחור בערך כמו 200. הערך n הוא כמה תקופות לפני שמשווים את המחיר הנוכחי. ערכים קטנים יותר יראו את ה- ROC מגיב מהר יותר לשינויי מחירים, אך זה יכול גם להיות משמעותי יותר אותות שגויים. ערך גדול יותר פירושו שה- ROC יגיב לאט יותר, אך האותות עשויים להיות משמעותיים יותר כאשר הם מתרחשים.
- בחר ערך n. זה יכול להיות כל דבר כמו 12, 25 או 200. סוחרים לטווח קצר משתמשים בדרך כלל במספר קטן יותר בעוד משקיעים לטווח ארוך משתמשים במספר גדול יותר. מצא את מחיר הסגירה של התקופה האחרונה. מצא את המחיר הסגור של התקופה מלפני n תקופות.חבר את המחירים משלבים שניים ושלושה לנוסחת ROC. בסיום כל תקופה, חשב את ערך ה- ROC החדש.
מה אומר לך מחוון שיעור השינוי (ROC)?
שיעור שינוי השינוי (ROC) מסווג כמומנטום או אינדיקטור מהירות מכיוון שהוא מודד את חוזק תנופת המחיר לפי קצב השינוי. לדוגמה, אם מחיר המניה בסוף המסחר כיום הוא 10 $, ומחיר הסגירה חמישה ימי מסחר לפני כן היה 7 $, ROC לחמשת הימים הוא 42.85, מחושב כ
Deen ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85
כמו רוב מתנדלי המומנטום, ה- ROC מופיע בתרשים בחלון נפרד מתחת לתרשים המחירים. ה- ROC מתכנן כנגד קו אפס המבדיל ערכים חיוביים ושליליים. ערכים חיוביים מצביעים על לחץ קנייה כלפי מעלה או תנופה, ואילו ערכים שליליים מתחת לאפס מצביעים על לחץ מכירה או תנופה כלפי מטה. הגדלת ערכים לכל כיוון, חיובי או שלילי, מעידים על תנופה הולכת וגוברת, ונעים לאחור לעבר אפס מעידים על תנופה הולכת וגוברת.
ניתן להשתמש במעברי קו אפסיים כדי לאותת על שינויים במגמה. תלוי בערך n המשמש אות זה עשוי להגיע מוקדם בשינוי מגמה (ערך n קטן) או מאוחר מאוד בשינוי מגמה (ערך n גדול יותר). ה- ROC נוטה למסורים שוטים, במיוחד סביב קו האפס. לפיכך, האות הזה אינו משמש בדרך כלל למטרות סחר, אלא פשוט כדי להתריע בפני סוחרים כי ייתכן שעובר שינוי במגמה.
משתמשים גם ברמות של קנייה יתר ומכירת יתר. רמות אלה אינן קבועות, אך ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. סוחרים מסתכלים לראות אילו ערכי ROC הביאו למהפכות מחירים בעבר. לעתים קרובות סוחרים ימצאו ערכים חיוביים ושליליים שבהם המחיר הפוך בסדירות מסוימת. כאשר ה- ROC יגיע שוב לקריאות קיצוניות אלה, הסוחרים יהיו בכוננות גבוהה וישגיחו שהמחיר יתחיל להתהפך כדי לאשר את אות ה- ROC. עם איתות ROC במקום, והמחיר ההופך לאישור אות ROC, ניתן לשקול סחר.
בדרך כלל משתמשים ב- ROC כאינדיקטור סטייה המסמן שינוי אפשרי של מגמה. סטייה מתרחשת כאשר מחיר המניה או נכס אחר נע בכיוון אחד בזמן שה- ROC שלו נע בכיוון ההפוך. לדוגמה, אם מחיר המניה עולה לאורך תקופה בזמן שה- ROC הולך ומתקדם בהדרגה, הרי שה- ROC מצביע על סטייה דובית מהמחיר, המסמל שינוי מגמה אפשרי לחיסרון. אותו מושג תקף אם המחיר יורד ו- ROC עולה גבוה יותר. זה יכול לאותת על מעבר למחיר הפוך. סטייה היא איתות תזמון גרוע להפליא מכיוון שסטייה עשויה להימשך זמן רב ולא תמיד תביא להפיכת מחירים.
ההבדל בין שיעור מחיר השינוי (ROC) לבין מחוון המומנטום
שני המדדים דומים מאוד ויניבו תוצאות דומות אם משתמשים בערך n זהה בכל אינדיקטור. ההבדל העיקרי הוא ש- ROC מחלק את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר לפני תקופות למחיר לפני התקופות. זה הופך אותו לאחוז. רוב החישובים עבור אינדיקטור התנע אינם עושים זאת. במקום זאת, ההבדל במחיר מוכפל פשוט במאה, או שהמחיר הנוכחי מחולק למחיר לפני התקופות ואז כפול 100. שני המדדים הללו בסופו של דבר מספרים סיפורים דומים, אם כי ישנם סוחרים שיעדיפו באופן שולי אחד על השני כמו הם יכולים לספק קריאות שונות במקצת.
מגבלה של שימוש במחוון שיעור השינוי (ROC)
אחת הבעיות הפוטנציאליות בשימוש במדד ה- ROC היא שהחישוב שלו נותן משקל שווה למחיר העדכני ביותר ולמחיר מלפני n תקופות, למרות העובדה כי חלק מהאנליסטים הטכניים רואים שפעולת מחירים אחרונה חשובה יותר בקביעת המחיר העתידי הסביר. תנועה.
המחוון נוטה גם למסורי שוט, במיוחד סביב קו האפס. הסיבה לכך היא שכאשר המחיר מאוחד, שינויי המחירים מתכווצים, מה שמניע את המחוון לכיוון אפס. זמנים כאלה יכולים לגרום למספר אותות כוזבים לעסקי מגמה, אך הם אכן עוזרים לאשר את איחוד המחירים.
אמנם ניתן להשתמש במחוון עבור אותות סטייה, אך לעתים קרובות האותות מתרחשים מוקדם מדי. כאשר ה- ROC מתחיל לסטות, המחיר עדיין יכול לרוץ בכיוון המגמה במשך זמן מה. לפיכך, אין להשתמש בסטייה כסימן מסחר, אלא ניתן להשתמש בו כדי לסייע באישור המסחר אם קיימים איתותות היפוך אחרים ממדדים ושיטות ניתוח אחרות.
