הגדרה של רוברט פ. אנגלה השלישי
רוברט פ 'אנגלה השלישי הוא כלכלן אמריקאי שזכה בפרס נובל לכלכלה בשנת 2003, יחד עם Clive WJ Granger, לניתוח נתונים על סדרות זמן עם תנודתיות משתנה בזמן. תנודתיות משתנה בזמן היא התנודתיות לאורך זמן של ערך המכשירים הפיננסיים, והתגליות של Engle על השונות ברמת התנודתיות של מכשירים אלה הפכו לכלים מכריעים עבור חוקרים ואנליסטים פיננסיים. המודל שפיתח נקרא heteroskedasticity autoregressive, או ARCH.
פורץ את רוברט פ. אנגל השלישי
רוברט פ 'אנגלה השלישי נולד בשנת 1942 בניו יורק והשתלם לדוקטורט. בכלכלה מאוניברסיטת קורנל. הוא לימד במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, באוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו ובאוניברסיטת ניו יורק. במקור, העיסוק האקדמי של ד"ר אנג'ה היה פיזיקה (יחד עם תואר הדוקטורט שלו בכלכלה, הוא סיים תואר שני בפיזיקה בקורנל), אך "אהבתו" לכלכלה הובילה אותו לקריירה של מחקר והוראה בתחום. הוא מזכה את טא צ'ונג ליו, יועצו לשעבר בקורנל, על היסודו באקונומטריה וכן עורר עניין אינטלקטואלי בניתוח מערכות יחסים בין טווחי זמן שונים למודל כלכלי. כאן כותב אנגלה באוטוביוגרפיה שלו שפורסמה באתר הרשמי של פרס נובל, "הצלחתי להשתמש בכישורים מהפיזיקה שלי על ידי ניסוח הבעיה בתחום התדרים והפעלת 'הצורה הספקטרלית' האופיינית של קלייב גריינג'ר לסדרת זמן כלכלית."
ועדת נובל העניקה את הפרס לד"ר אנגל וקבעה כי "שיטתו (ARCH) יכולה בפרט להבהיר את ההתפתחויות בשוק בהן מתקיימות תקופות סוערות, עם תנודות גדולות, אחרי תקופות רגועות יותר, עם תנודות צנועות." עובדה כיפית לגבי האיש: אנגל התחיל תחביב של החלקה על קרח בזמן ששהה בקומה המרכזית של ניו יורק ופיתח את התשוקה הזו לרמות מיומנות גבוהות, והשתתף בתחרויות רבות על החלקות על החלקה על מבוגרים. הוא ושותפיו במקום השני בריקודי קרח בשנת 1996 ו -1999.
