מהו ממוצע נע פשוט (SMA)?
ממוצע נע פשוט (SMA) הוא ממוצע נע אריתמטי המחושב על ידי הוספת מחירי סגירה אחרונים ואז חלוקת זה במספר תקופות הזמן בממוצע החישוב. ממוצע נע, פשוט או חשבון, המחושב על ידי הוספת מחיר הסגירה של נייר הערך למספר תקופות זמן ואז חלוקת הסכום הזה באותו מספר תקופות. ממוצעים לטווח הקצר מגיבים במהירות לשינויים במחיר הבסיס, ואילו הממוצע הממוצע לטווח הארוך איטי להגיב.
תצוגת מסחר.
ישנם סוגים אחרים של ממוצעים נעים, כולל הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA).
Takeaways מפתח
- ה- SMA הוא אינדיקטור טכני לקביעה אם מחיר נכס ימשיך או להפוך את מגמת השור או הדוב. ה- SMA מחושב כממוצע האריתמטי של מחיר הנכס לאורך תקופה מסוימת. ניתן לשפר את ה- SMA כממוצע נע אקספוננציאלי (EMA)) שמשקלם כבד של פעולות מחירים אחרונות.
הנוסחה ל- SMA היא
SMA = A1 + A2 +… + בכל מקום: An = מחירו של נכס בתקופה nn = מספר התקופות הכולל \ begin {ישר} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {איפה:} \ & A_n = \ text {מחיר הנכס בתקופה} n \\ & n = \ text {מספר התקופות הכולל} \ \ end {מיושר } SMA = nA1 + A2 +… + איפה: An = מחיר הנכס בתקופה nn = מספר התקופות הכולל
דוגמה לחישוב ה- SMA
בואו נסתכל על דוגמא פשוטה כיצד לחשב את הממוצע הנע הנע של ניירות ערך במחירי הסגירה הבאים לאורך 15 יום:
שבוע 1 (5 ימים) - 20, 22, 24, 25, 23
שבוע 2 (5 ימים) - 26, 28, 26, 29, 27
שבוע 3 (5 ימים) - 28, 30, 27, 29, 28
ממוצע נע של 10 יום היה הממוצע של מחירי הסגירה בעשרת הימים הראשונים כנקודת הנתונים הראשונה. נקודת הנתונים הבאה תוריד את המחיר המוקדם ביותר, תוסיף את המחיר ביום 11 ותיקח את הממוצע וכן הלאה. באופן דומה, ממוצע נע של 50 יום יצבור מספיק נתונים לממוצע 50 יום רצוף של נתונים על בסיס מתגלגל.
פשוט לעומת ממוצעים נעים אקספוננציאליים
מה אומר לך הממוצע הממוצע הנע?
ניתן להתאמה ממוצע נע פשוט בכך שהוא יכול לחשב למספר פרקי זמן שונה, פשוט על ידי הוספת מחיר הסגירה של נייר הערך למספר תקופות זמן ואז חלוקת סך הכל זה במספר תקופות הזמן, שנותן את מחיר ממוצע של נייר הערך בתקופת הזמן. ממוצע נע פשוט מחליק את התנודתיות ומקלה על הצגת מגמת המחירים של נייר ערך. אם הממוצע הנעה הפשוט מעלה, פירוש הדבר שמחיר האבטחה עולה. אם זה מצביע כלפי מטה זה אומר שמחיר האבטחה יורד. ככל שמסגרת הזמן לממוצע הנע ארוכה יותר, כך החלק הממוצע נע נעים יותר. ממוצע נע לטווח קצר הוא תנודתי יותר, אך קריאתו קרובה יותר לנתוני המקור.
חשיבות אנליטית
ממוצעים נעים הם כלי אנליטי חשוב המשמש לזיהוי מגמות מחירים שוטפות והפוטנציאל לשינוי מגמה מבוססת. הצורה הפשוטה ביותר לשימוש בממוצע נע פשוט בניתוח היא השימוש בו כדי לזהות במהירות אם אבטחה נמצאת במגמה עליונה או במגמת ירידה. כלי אנליטי פופולרי אחר, גם אם מעט מורכב יותר, הוא להשוות זוג ממוצעים נעים פשוטים עם כל אחד מכסה מסגרות זמן שונות. אם ממוצע נע לטווח קצר יותר הוא מעל הממוצע לטווח הארוך יותר, צפוי מגמת עלייה. מצד שני, ממוצע לטווח הארוך מעל הממוצע לטווח הקצר מסמן תנועה כלפי מטה במגמה.
דפוסי מסחר פופולריים
שתי דפוסי מסחר פופולריים המשתמשים בממוצעים נעים פשוטים כוללים צלב המוות וצלב מוזהב. צלב מוות מתרחש כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום חוצה מתחת לממוצע הנע של 200 יום. זה נחשב לאות דובי, על הפסד נוסף. צלב הזהב מתרחש כאשר ממוצע נע לטווח קצר נשבר מעל הממוצע הנע לטווח הארוך. מחוזק על ידי היקפי המסחר הגבוהים, זה יכול לאותת על עלייה נוספת.
ההבדל בין SMA ל- EMA
ההבדל העיקרי בין ממוצע נע אקספוננציאלי לממוצע נע פשוט הוא הרגישות שכל אחד מהם מראה לשינויים בנתונים המשמשים בחישובו.
ליתר דיוק, ה- EMA נותן שקלול גבוה יותר למחירים האחרונים, בעוד ה- SMA מקצה שקלול שווה לכל הערכים. שני הממוצעים דומים מכיוון שהם מתפרשים באותו אופן ושניהם נפוצים על ידי סוחרים טכניים כדי להחליק את תנודות המחירים. מכיוון ש- EMA שמים משקל גבוה יותר על נתונים אחרונים מאשר על נתונים ישנים יותר, הם מגיבים יותר לשינויי המחירים האחרונים מאשר SMAs, מה שהופך את התוצאות של EMAs למועד יותר ומסביר מדוע ה- EMA הוא הממוצע המועדף בקרב סוחרים רבים.
מגבלות ה- SMA
לא ברור אם יש לשים דגש רב יותר על הימים האחרונים בתקופת הזמן או על נתונים רחוקים יותר. סוחרים רבים מאמינים כי נתונים חדשים ישקפו טוב יותר את המגמה הנוכחית שאיתה עוברת האבטחה; בינתיים אחרים חשים שזכות בתאריכים מסוימים מאחרים תטה את המגמה. לפיכך, ה- SMA עשוי להסתמך בכבדות יתרה על נתונים מיושנים שכן הוא מתייחס להשפעה של היום העשירי או ה -200 בדיוק כמו הראשון או השני.
באופן דומה, ה- SMA מסתמך לחלוטין על נתונים היסטוריים. אנשים רבים (כולל כלכלנים) מאמינים כי השווקים יעילים - כלומר שמחירי השוק הנוכחיים כבר משקפים את כל המידע הזמין. אם אכן השווקים יעילים, השימוש בנתונים היסטוריים לא אמור לספר לנו דבר על הכיוון העתידי של מחירי הנכסים.
למידע נוסף על ממוצעים נעים פשוטים
כדי לחקור לעומק את ה- SMA וכיצד הוא משמש, מומלץ לקרוא כמה מאמרים אחרים בנושא, כולל: מדוע הממוצע הנמשך של 50 יום כל כך פופולרי בקרב סוחרים ואנליסטים? ממוצעים נעים ופשוטים גורמים למגמות להתבלט.
