תאריך ספוט

הגדרת תאריך ספוט

תאריך הספוט מתייחס ליום בו בדרך כלל מסודרים עסקת ספוט, כלומר מועברים הכספים המעורבים בעסקה. תאריך הספוט מחושב מהאופק, שהוא התאריך בו מתחילה העסקה. בפורקס, התאריך הספציפי לרוב צמדי המטבעות הוא בדרך כלל שני ימי עסקים לאחר התאריך בו הוחל ההזמנה.

פורץ תאריך ספוט

יוצא דופן מההנחיות הרגילות לשני הימים הספציפיים הוא הצמד USD / CAD, שמתמקם ביום עסקים אחד מכיוון שצמד מטבעות זה נסחר בדרך כלל והמרכזים הפיננסיים שלו נמצאים באותו אזור זמן. יתרה מזאת, ההתנחלות אינה חייבת להתרחש בתאריך הנקודה. בתאריך קצר קדימה, למשל, העסקה מסולקת לפני תאריך הכתם הרגיל.

תאריך הספוט רלוונטי גם בחוזה קדימה וגם בחוזה להחלפת מט"ח. לגבי חוזה קדימה יחושב אורך הפורוורד החל מתאריך הספוט. לדוגמה, חוזה קדימה של חודש יישב חודש ממועד הנקודה ולא מיום העסקה. באופן דומה, הרגל הקדמית של החלפת מטבע זר תהיה בדרך כלל התאריך במקום.

התאריך הספציפי הוא גם המועד בו אין שינוי בשיעור הפרשי הריבית. אם תאריך הפשרה הוא מעבר למועד הנקודה, יהיה צורך בחישוב להנחת הריבית או לפרמיה. באופן דומה, אם יש צורך בחוזה להסדר לפני מועד נקודת ההתחלה, או היום (TOD) או מחר (TOM), השינוי ישונה בהתאם לתשואה של שני המטבעות.

ערך TOD ו- TOM הפכו נפוצים יותר עם השיפור בתנועות תקשורת ואלקטרוני תיל.