מהי תוכנית הערכת ההון המפקחת (SCAP)?
תכנית הערכת ההון המפקחת (SCAP) הייתה מבחן מאמץ פיננסי של הבנקים הגדולים באמריקה, שנערכה על ידי מערכת הפדרל ריזרב פעם אחת בלבד, בעיצומו של המשבר הפיננסי 2008–2009.
המבחן היה הערכה של מאגרי ההון של מוסדות בנקאות אמריקניים שנערכו באביב 2009. היא נועדה למדוד את החוסן הפיננסי של 19 המוסדות הפיננסיים הגדולים במדינה להתקדם.
Takeaways מפתח
- מבחן SCAP נערך פעם אחת בלבד, בעיצומו של המשבר הכלכלי של 2008-2009. המבחן מדד את יכולתם של הבנקים הגדולים באמריקה לעמוד במשבר עתידי נוסף קיצוני אך היפותטי. עשרה מבין 19 הבנקים הגדולים מכדי להיכשל. נמצאו בעלי הון לא מספיק כדי לעמוד במשבר נוסף.
המשבר הפיננסי הותיר בנקים ומוסדות רבים ללא-מוערכות קשה, ומבחני הלחץ נועדו להראות עד כמה יכול הסקטור הבנקאי לעמוד בפני ההשפעה של ההאטה הכלכלית הגדולה.
כיצד עבד SCAP
מבחני המתח נערכו רק במוסדות בנקאיים עם נכסים שמעל 100 מיליארד דולר. אלה היו למעשה הבנקים שלדברי הפד "היו גדולים מכדי להיכשל".
המפקחים על הבנקים הפדרליים ביקשו לקבוע אם לכל אחד ממוסדות אלה יש מאגר מזומן מספיק בכדי לעמוד בהפסדים תוך שהם ממשיכים לספק ללקוחות גישה לאשראי. מבחן הלחץ השתמש בתרחיש בסיס למדידת ההון המשותף של כל מוסד רובד 1 או יתרות המזומנים הזמינות. המוסדות נבדקו גם על ביצועיהם כנגד תרחיש היפותטי וקיצוני, סוג של תרחיש במקרה הגרוע ביותר.
בנקים יכולים לקבל כל אחת מחמש כיתות:
- טוב עם היוון טוב במידה רבה מהוון לא מופעל על ידי היוון באופן משמעותי חסר הון משמעותי
מבחן SCAP היפותטי
מבחני המתח בדקו את ביצועיהם ההיפותטיים של הבנקים במערך תרחישים, חלקם גרועים מאחרים. לדוגמא, מבחן לחץ עשוי לשאול, מה אם כל הדברים הבאים היו מתרחשים במקביל: שיעור אבטלה של 10%, ירידה של 20% בשוק המניות וירידה של 40% במחירי הדירות בפריסה ארצית. כל בנק הונחה להשתמש בתשעת הרבעונים הבאים של הכספים הצפויים שלו כדי לקבוע אם יהיה להם מספיק הון בכדי להשיג את זה דרך המשבר המדמה.
מה מצא הפד
עם השלמת הבדיקה, התוצאות הסופיות הראו כי 10 מתוך 19 הבנקים שנבדקו היו בעלי הון לא מספיק כדי לענות על צרכיהם העסקיים במהלך משבר פיננסי.
עם זאת, כל בנק שעבר בדיקות עמד בדרישות ההון המחויבות כחוק.
הפד שחרר את עשרות הבנקים שעברו את מבחני המתח לציבור. בנקים שנכשלו במבחני הסטרס נתקלו בציבור באופן גרוע.
הבדיקות בסך הכל סייעו בזיהוי כל האיומים הקיימים על אסון כלכלי במגזר הבנקאי. התוצאות מפעילות לחץ על הבנקים לשמור על עתודות גבוהות יותר במקרה של משבר פיננסי אחר.
