מה זה אוטומטי ביניהם?
Autotrading היא תוכנית מסחר המבוססת על הזמנות קנייה ומכירה שמוצבות אוטומטית על בסיס מערכת או תוכנית בסיסית. הזמנות הקנייה או המכירה מתבצעות כאשר מתקיימים תנאי הסחר במערכת או בתוכנית הבסיסית.
Takeaways מפתח
- הערכה אוטומטית היא כאשר הזמנות קנייה ומכירה ממוקמות אוטומטית על בסיס אסטרטגיה מתוכנתת. מעקב אוטומטי מתקדם, המגביל הפרעות אנושיות בתוכנית המסחר, מחייב תוכנית מסחר מתוחכמת וכתובה היטב. התוכנית עדיין מחייבת מעקב אנושי כדי להבטיח שהיא פועלת כראוי. האוטוטריידינג מאפשר ביצוע מהיר של הזמנות, ברגע שהתנאים של אסטרטגיה מתוכנתים מתקיימים. תוכניות האוטוטרייטינג יכולות להיות מבוססות כמעט על כל אסטרטגיה, אך האסטרטגיה חייבת להיות ניתנת לתכנות, ובאופן אידיאלי יש לבחון היטב את האסטרטגיה לרווחיות לפני שתנסה לתכנת אותה.
הבנת מעקב אוטומטי
הערכה אוטומטית היא סוג של תוכנית מסחר המאפשרת למשקיעים לנצל הזדמנויות שוק בזמן אמת. בדרך כלל זה כרוך בתכנות מורכבות ובמקרים מסוימים פלטפורמות מסחר מתוחכמות התומכות בתכנות או תוספים חיצוניים.
סוחרים יכולים לתכנת את תוכנת המסחר, או לחבר תוכנית לתוכנת המסחר, כדי לבצע עסקאות אוטומטיות על בסיס אסטרטגיית מסחר בהתאמה אישית.
כל סוגי המשקיעים הקמעונאיים יכולים לשמש גם צורות בסיסיות של מעקב עצמי. לדוגמה, קביעת הזמנות שיבוצעו בעתיד כאשר מתקיימים קריטריונים מסוימים היא הצורה הבסיסית ביותר של מעקב עצמי. ברמה מתקדמת יותר, מעקב עצמי עלול לסלק את הקלט האנושי לחלוטין. לאחר שתוכנת התוכנה היא תמשיך לפעול ללא צורך בהפרעה או קלט אנושי. במקרה המתקדם, סוחרי התוכניות ימשיכו לעקוב מקרוב אחר התוכניות שלהם כדי לוודא שהיא פועלת כצפוי.
בסך הכל משתמשים במערכות הרייטינג האוטומטיות במגוון רחב של שווקים, כולל מניות, חוזים עתידיים, אופציות ומט"ח.
יכולות Autotrading
הערכה אוטומטית דורשת אסטרטגיית מסחר שנקבעה מראש. האסטרטגיה היא הבסיס לתוכנית המשימות האוטומטיות, המגדירה מתי ולמה היא תיסחר. זה יכול להיות מובנה בדרכים שונות עבור כל סוגי המשקיעים. משקיעים קמעונאיים עשויים לפרוס תוכניות בסיסיות אוטומטיות לרכישת השקעות בפרקי זמן קבועים לאורך השנה, או להציב הזמנות מותנות במניות שעומדות בפרמטרים מסוימים. הזמנות מותנות מאפשרות למשקיע להיכנס לעסקים ברמות מוגדרות לביצוע אוטומטי כשמגיעים למחיר.
משקיעים מוסדיים וסוחרים טכניים ישתמשו במערכות מסחר מורכבות המאפשרות הזמנות ואסטרטגיות מותנות כמו מסחר ברשת, סחר במגמות, קרקפות או דהייה.
סוחרי יום טכניים רבים יעבדו רק עם מתווכים המאפשרים לפלאגינים או לתוכניות חיצוניות להתחבר לפלטפורמה שלהם, או שמציעים תוכנית קידוד בתוך הפלטפורמה עצמה כדי ליצור אינדיקטורים ותוכניות סלילה אוטומטית.
פלטפורמות תיווך כמו TD Ameritrade ו- Interactive Brokers, למשל, מציעות יכולות קידוד ושיווק אוטומטי. למשקיעים מוסדיים בדרך כלל יהיו פלטפורמות מסחר קנייניות משלהם המאפשרות לבצע מעקב אוטומטי באמצעות תכנות אלגוריתמיות.
אסטרטגיות אוטומטיות
משקיעים מוסדיים עשויים להשתמש באלגוריתמים מורכבים המבקשים למקם עסקאות בתיקי השקעות על סמך קריטריונים מוגדרים הנשלטים על ידי מטרת התיק. זה עשוי לכלול קנייה או מכירה של ניירות ערך אוטומטית לשמירה על אחוז או הקצאת דולר ספציפיים לכל מניה, או התאמת האחזקות בתיק לאינדקס.
סוחרי יום טכני ישתמשו במכירות אוטומטיות להשקעה על סמך אותות שוק טכניים. לרוב הם משתמשים בהזמנות מותנות מורכבות למסחר אוטומטי. סוגים אלה של הזמנות מאפשרים למשקיע לציין מחיר כניסה ולבנות צווארון סביב הסחר בכדי לקבוע רמות רווח והפסד שנקבעו מראש לניהול סיכונים. ניתן לבנות תוכניות לטיפולים אוטומטיים בכדי לנצל מגמות שמתפתחות, פערי סחר, טווחי סחר או קרקפת ממרחב הצעות / בקשות. יש אינספור אסטרטגיות. השימוש בהם מוגבל רק על ידי יכולתו של הסוחר להמציא אסטרטגיות רווחיות ולתכנת אותן ביעילות.
הערכה אוטומטית פופולרית גם למשקיעים בשוק המט"ח. מרבית המתווכים מציעים פלטפורמה שמצוידת ביכולת להתקין תוכניות הניתנות על ידי סוחרים ועסקים אחרים. השימוש הנרחב בתוכניות סלילה אוטומטית בשוק הפורקס פירושו שיש שפע של תוכנות לאוטו-סלדינג אשר בעיקרן זבל, שאינו נבדק בתנאי סחר חי, ולא רווחיות. בעת רכישת תוכנית מסחר, יש לדרוך בזהירות שכן הזירה רצופה רמאים המציעים את תקוות העושר תמורת תשלום קטן (או גדול).
סוחרי פורקס יכולים גם ליצור תוכניות מסחר משלהם, למשל, באמצעות שפת קידוד MetaTrader4 או MetaTrader5 הנקראת MQL4 ו- MQL5.
קריטריונים לדוגמא שיש לקחת בחשבון לצורך אסטרטגיית הערכה אוטומטית
מעקב עצמי עשוי להישמע פשוט, אך תכנות אפילו אסטרטגיית מסחר פשוטה דורשת מחשבה רבה. כללים צריכים להיות פשוטים מספיק כדי לקודד אותם, ואינם יכולים לכלול סובייקטיביות, מכיוון שהמחשב זקוק לכללים מוגדרים למעקב.
דברים שכדאי לקחת בחשבון כוללים, אך אינם מוגבלים ל:
- גודל המיקום, וכיצד הוא יוגדר. כיצד ייכנסו עסקאות, ואילו פרמטרים ספציפיים יפעילו סחר. עסקאות כיצד ייסגרו, ומה מפעיל סגירת עסק. המתכנת ירצה לחשוב גם על אילוצים על המערכת, כמו למשל מתי היא לא צריכה או צריכה לסחור. יתכן שהם ירצו להכניס אמצעי הגנה מסוימים.
הנושאים הללו נרחבים בהרחבה בהמשך.
גודל המיקום וכיצד הוא יוגדר
ניתן להגדיר כי גודל המיקום שווה ל 10% מההון בחשבון, למשל. או שזה יכול להיות מתקדם יותר, ראשית הגדר את ההבדל בין מחיר הכניסה לאובדן העצירה, הגדרת סיכון מקסימלי, כמו 1% מהון החשבון, ואז הגדרת גודל המיקום על בסיס הסיכון של 1% והמרחק בין עצירת הפסד וכניסה למסחר הספציפי. גישה בגודל שינוי המיקום המתקדם יותר נקראת לעיתים שינוי גודל מיקום אופטימלי מכיוון שגודל המיקום משתנה על סמך פרטי הסחר.
כיצד יוכנסו עסקאות, ואילו פרמטרים ספציפיים מפעילים סחר
לדוגמה, לסחר שיוחלף על מעבר ממוצע נע (MA) דרוש שהמחיר יהיה תחילה בצד אחד של ה- MA ואז יהיה בצד השני. יש לציין גם את מקור הנתונים. כיצד נקבע המחיר: המחיר האחרון? מחיר ההצעה? המחיר לשאול?
כיצד ייסגרו עסקאות, ומה מפעיל את סגירת המסחר
ניתן להשיג זאת על ידי ביצוע הזמנות הגבלה והזמנות להפסד הפסד כבר בתחילת הסחר. הזמנות אלה יסגרו את המסחר במחירי ההזמנות, בין אם מדובר בסחר רווחי או לא רווחי. אסטרטגיה מורכבת יותר יכולה להיות לתכנת אובדן עצירה נגרר.
המתכנת ירצה לחשוב גם על אילוצים במערכת
זה כולל דברים כמו למשל כאשר המתכנת לא צריך או צריך לסחור. לדוגמה, יתכן שהתכנת לא ירצה שהתוכנית תפעל עד חמש דקות לאחר פתיחת שוק המניות. לכן הם יצטרכו להכניס את מגבלת הזמן לקוד התכנות.
הם עשויים גם לרצות להכניס אמצעי הגנה מסוימים
לדוגמא, אם אובדן הון עצמי של יותר מ -5%, או סחר פתוח מאבד יותר מסכום מוגדר, התוכנית סוגרת את כל העסקאות ו / או דוא"ל נשלח למנהל כדי לבדוק את התוכנית.
אלה קריטריונים בסיסיים שיש לקחת בחשבון בעת הכנת תוכנית מסחר אוטומטית. ככל שהמערכת מורכבת יותר, כך יש יותר קריטריונים וגורמים שיש לקחת בחשבון.
